foreveringxq 发表于 2010-8-11 18:53

北京大学建模题求答案，思路也行

某公司在金融投资中，需要考虑如下两个问题：1）准备用数额为1000万元的资金投资某种金融资产（如股票，外汇等）。它必须根据历史数据估计在下一个周期（如1天）内的损失的数额超过10万元的可能性有多大，以及能以95%的置信度保证损失的数额不会超过多少。2）如果要求在一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于5%，那么初始投资额最多应为多少。    下面是该公司在过去一年255个交易日的日收益额（单位为万元）的统计数据, 假定每天结算一次，保持每天在市场上的投资额为1000万元：
收益额33323130292827262524232221201918
天数1111121214026347
收益额171615141312111098765432
天数58571014819911111410668
收益额10-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
天数9593741625532210
收益额-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
天数1000000100100000

要求：1） 参考以上数据，建立两种模型来解决前述的两个问题，并对这两个模型加以比较；2） 讨论二周期情形（如今后两天内）上述两个问题的答案。3） 陈述上述两个问题的一般形式（即初始投资额为M, 限定损失额为L, 置信度为 1-file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18590.png, T 个周期）及其解决方案。

沙子 发表于 2010-8-11 19:22

等待高手解决……

0802114172 发表于 2010-8-11 19:32

期待答案中

foreveringxq 发表于 2010-8-11 19:55

where are you ?高手

我就是独狼 发表于 2010-8-11 23:01

帮顶~~~~~~~~~

我就是独狼 发表于 2010-8-11 23:03

帮顶~~~~~~~~~

xixi2010 发表于 2010-8-11 23:53

不懂~~~~~~~~~~~~~~~

calmisen 发表于 2010-8-12 08:34

围观~~~~~~

寻梦水灵 发表于 2010-8-12 11:05

学学算法来的^^^^^

不会玩的猪 发表于 2010-8-12 14:10

明天就要交了，还有一种模型没想出来
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