[疑难解惑] 如何提高sas的data step的读取速度
本人用sas进行些股票的研究。数据是从大智慧上拷贝的，格式如下：
一只股票一个txt文件，有2036只股票；每只股票记录的天数大概在1500天左右，每天有8个变量（开盘，最高，最低。。。等）
用sas data step 读入，并转化成sas内部的data； 例如A600000.sas7data，存放在不是work的一个逻辑区下保存。在读入txt文件的时候用的是data step方法，并用macro，一个股票一个股票的读入。这个阶段还好，实际用一个 %do i = 1 to 2036 %end,很快就可以读好。这样每个data有约1500*8 个记录，同时有2036个这样的data。
问题来了，现在我想把他们join到一个data里边，这样就可以方便的根据时间或者symbol来读取股票数值了。因为单个股票只能进行个例分析，如果想看某一个时间段的股票相对表现，个人认为这样存放data比较方便。
但是这样的话生成的data有（1500*2036）row 8 column的dimensions，我的方法是一个一个的往一个总的data里merge或者join。但是无论用data step还是sql的方法，结果都很差，到最后就是10几秒才能merge一个股票，因为前期merge的data很大了，还要读取，用macro的loop方法每一次都要读取一个股票数据和前边merge好的data，这样的话很慢。
对sasdata的存储大家能给点建议么？谢谢
本文来自: **经济论坛 SAS专版 版，详细出处参考：bbs.pinggu.org/thread-1015417-1-1.html
{:3_59:}{:3_59:} {:3_48:}{:3_48:}{:3_48:} 这样也可以啊 路过。。。 顶一个{:3_48:}
页:
[1]