芳洲冉 发表于 2012-11-16 23:07

求助 岭回归 vif

本人用sas做了个岭回归，
其中有关于VIF的计算，
大家知道vif=1/1-R2i，
R2i为第i的自变量对模型其他自变量回归所得到的拟合优度。
但是在岭回归中，在计算不同 λ值所对应的回归系数时，sas也给出了不同的VIF值，
并且VIF是递减的，
我们知道岭回归是不删除变量的，那么对应不同 λ的VIF指是怎么算出来的，
有哪位大牛知道其算法，最好有公式，在下先谢了！
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