zhzhle 发表于 2013-1-15 11:00

主成分分析里面一个问题

主成分分析，即构造原变量的线性组合，是用来降维作用的。比如，Y1=X1cosa + X2sina。书上说，即求var（Y1），如果方差最大，即可以用Y1来代替X1和X2。

我想问下，为什么是方差最大二不是方差最小呢。

我的理解是方差越大，不是越离散吗？

木兆木风 发表于 2013-1-15 13:50

你仔细读一下这篇文章，可以帮助你解决你的疑惑。
http://www.cnblogs.com/jerrylead/archive/2011/04/18/2020209.html

zhzhle 发表于 2013-1-15 16:54

谢谢你。讲的挺详细的。
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