协方差 概念问题请教
协方差定义： 任意两个随机变量X和Y的协方差，记为Cov(X,Y), 定义为 ：Cov(X,Y) = E {}
请问一下 这个E｛｝ 是指求均值么？ 如果不是，是什么？
我在matlab 中定义了一个行向量和一个列向量 具体计算如下：
>> x = [ 1 2 3];>> y = [ 4; 5;6];>> a = mean(x)a = 2>> b = mean(y)b = 5>> c = mean((x -a)*(y - b))c = 2>> cov(x,y)ans = 1 1 1 1>>
如果按Cov(X,Y) = E {} 那么上面的 c 不就是x,y的协方差cov(x,y)了么？ 为什么直接用cov(x,y)得出来的是个矩阵呢？ 我哪里理解错了？ 请帮忙指正一下， 谢谢...ing
在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。其中，E是期望值。协方差与期望值有如下关系： COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。
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