[课件] 全球顶尖程序化交易模型研究-程序化交易系列研究之五（国泰君安证券-金融工...
文中的一些总结：
在实践中，我们也总结了一些心得，供大家参考：
1）参数的数量不宜过多，成交量指标的效果没有价格指标本身好。
2）设置日内平仓比可持仓过夜风险明显减小，理由是隔夜风险不好控制，遇到跳空问题损失不可估量。
3）止损止盈的设置都是双刃剑，在控制亏损的同时，也会将本来盈利的交易被止损掉，止盈类似。我们的建议是止损必须设，可在幅度上进行调整来尽量避免错误，止盈视情况可不设。
4）在优化过程中，选择参数值的区间，而不是最佳参数值，以避免过度优化问题。国外很多著名交易系统甚至不进行参数优化。
5）业绩衡量指标必须多样化，不只是对夏普比率、信息比率等的比较，必须加大风险类指标比例，例如净值最大回撤、最大单笔亏损、最大连续亏损，即使长区间测试下来挣钱，但短期的亏损对心理产生的压力不可小觑。
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顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 好像很厉害的样子 不明觉厉，跪谢 对这个比较感兴趣，谢谢楼主分享。 日月苍穹 发表于 2014-7-14 16:22 static/image/common/back.gif
对这个比较感兴趣，谢谢楼主分享。
喜欢就好！ xiexie 顶一个。。。。 高大上的赶脚 楼主大赞那！谢谢分享