平凡之不凡 发表于 2014-8-28 11:23

资产组合收益-标准差的计算


资产组合收益-标准差的计算
mean %均值函数
std  %标准差函数
cov  %协方差函数
函数：portstats
语法格式：
=portstats(ExpRetrun,ExpCovariance,PortWts)
ExpRetrun      %资产组合中各项资产的期望收益向量
ExpCovariance  %各项资产收益率构成的协方差矩阵
PortWts        %各项资产权重
输出变量：
PortRisk      %资产组合收益的标准差
PortRetrun    %资产组合的期望收益

模天大楼 发表于 2014-8-29 02:03

来淘宝贝啦O(∩_∩)O哈哈~

dsk1209 发表于 2014-9-16 18:32

写的很好，学习中，经过这段时间的学习，的确感受的到了数学建模的魅力，希望国人能够跳出应试，取得更加有创意的成果！一起努力
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