李敬 发表于 2009-8-13 10:07

A 投资组合

A 投资组合市场上有n种资产（如股票、债券、…）Si ( i=1,…n) 供投资者选择，某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资。公司财务分析人员对这n种资产进行了评估，估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为ri，并预测出购买Si的风险损失率为qi。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的Si中最大的一个风险来度量。购买Si要付交易费，费率为pi，并且当购买额不超过给定值ui时，交易费按购买ui计算（不买当然无须付费）。另外，假定同期银行存款利率是ro, 且既无交易费又无风险。（ro=5%）已知n = 4时的相关数据如下： Siri(%)qi(%)pi(%)ui(元)S1282.51103S2211.52198S3235.54.552S4252.66.540试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定的资金M，有选择地购买若干种资产或存银行生息，使净收益尽可能大，而总体风险尽可能小。[*]试就一般情况对以上问题进行讨论，并利用以下数据进行计算。 Siri(%)qi(%)pi(%)ui(元)S19.6422.1181S218.5543.2407S349.4606.0428S423.9421.5549S58.11.27.6270S614393.4397

lili82264926 发表于 2010-6-20 11:34

只有题目？！:L

qiuchuci 发表于 2010-8-5 11:22

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qiuchuci 发表于 2010-8-5 11:22

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loritaci 发表于 2011-5-24 17:18

这是不是就是传说中的风险投资组合数字算例，太好了{:soso_e182:}

师长 发表于 2011-8-27 23:03

{:3_55:}{:3_55:}

发表于 1970-1-1 08:00

Kuniy_Guo 发表于 2015-4-10 14:04

优化算法？
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