levin1101 发表于 2007-3-5 21:56

请教：随机最优化问题

<p>目标函数：max&nbsp;E{^d}<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中&nbsp;a&nbsp;b&nbsp;为&nbsp;&nbsp;d为已知正整数<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;x&nbsp;y&nbsp;z&nbsp;为正态随机变量&nbsp;均值和协差阵已知<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;文献里说可以用&nbsp;quasi-newton&nbsp;迭代&nbsp;但是我却不太懂怎么算<br/>&nbsp;哪位知道&nbsp;望不吝赐教！！！<br/>&nbsp;谢谢<br/>qq&nbsp;&nbsp; 5128138</p><p>msn&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:yahaoxu@hotmail.com">yahaoxu@hotmail.com</a></p>

madio 发表于 2007-3-6 07:02

<p>不太懂，给个建议，你首先将目标函数写成关于x,y,z以及它们均值和协方差矩阵的函数！然后利用拟牛顿法求解，一般都用BFGS算法！</p><p>&nbsp;</p><br/>

nergal1986 发表于 2007-6-10 17:29

看不懂

weiming8781678 发表于 2009-2-4 17:26

太复杂了！
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