【源码】Log-Uniform Jump-Diffusion模型

qq_1537237806 发表于 2021-1-1 09:09

JDprice。使用对数均匀跳-扩散模型计算欧洲看涨期权价格。使用的算法:蒙特卡罗与对偶和控制变量技术。用对数均匀跳-扩散模型计算欧洲看涨期权的市场价值的隐含波动率。(输入“value”可以是一个矩阵)BS。m:使用Black-Scholes模型(用于JDprice)计算欧洲看涨期权价格

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