数学建模社区-数学中国's Archiver
论坛
›
金融数学
› 【论文】基于相关性分析的时间序列异常检测方法
qq_1537237806
发表于 2021-1-6 15:25
【论文】基于相关性分析的时间序列异常检测方法
提出基于相关性分析的时间序列异常检测方法。对原始时间序列采用滑动窗口方式进行平滑处理;对处理后的时间序列进行定长分割,通过计算每个模式和其它模式的相关性系数来确定模式的相关性,通过计算模式的相关性比例来确定异常模式。
页:
[1]
查看完整版本:
【论文】基于相关性分析的时间序列异常检测方法