杨利霞 发表于 2021-1-18 18:47

敲出型双障碍期权定价的高精度隐式差分格式

敲出型双障碍期权定价的高精度隐式差分格式
敲出型双障碍期权路径复杂，通常情况下没有解析定价结果． 考察了连敲出型双障碍期权定价问题的数值结果． 针对该类型期权，得到了一个时间 2 阶、空间 4 阶精度的隐式差分格式． 之后采用不等式放大技术和递推法研究了差分格式的稳定性和收
敛性． 最后利用差分格式分析了敲出型双障碍期权的数值定价结果．


关键词:
           敲出型双障碍期权; 数值模拟; 稳定性; 收敛性; 可解性







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