anbo650370 发表于 2021-5-12 10:24

组合风险预测研究：基于Copula-GJR-Skewt模型

Copula-GJR-Skewt模 型对资产收益的风险预测能取得满意的效果；在VaR预测性能上 , 以GJR-Skewt模型作为边缘分布函数时, 即使存在系统偏差 , 也能取得最优预测结果 ；预设残差服从有偏学生分布时, VaR的预测结果优于正态分布; 传统的Garch-Guassian模型预测能力最差.
页: [1]
查看完整版本: 组合风险预测研究：基于Copula-GJR-Skewt模型