雩风三日 发表于 2021-5-20 17:19

基于贝叶斯方法与时变Copula模型的基金风险的度量

基于贝叶斯理论的 MCMC方法对单个基金收益率进行 GARCH建模，以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变 Copula理论计算基金投资组合的 Var，与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变 Copula的 Var方法，能够更有效的度量开放式基金投资组合的风险.








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