数学建模社区-数学中国

标题: ARIMA时间序列求助 [打印本页]

作者: lujun5011802 时间: 2010-8-7 02:00
标题: ARIMA时间序列求助
331 417 471 531 599 650 810 1067 1237 1478 1953 2023 2138 2558 3212 4469 6201 8149 9552 10624 11394 12214 13416 14713 16978 20444 24352 27703 31874 37411 42214 44335
哪位高手能指导下用ARIMA（p，d，q）模型对上面一列数据预测？我做的时候对数据二阶差分后，为平稳数列，但是再建立ARMA模型时，始终取不到合适的p 去值，p q无论取何值，预测值和实际值都相差很大，求各位大侠赐教，不胜感激！

作者: liwenhui 时间: 2010-8-7 02:00
本帖最后由 liwenhui 于 2010-8-7 19:10 编辑

两次差分后得到的数据为：

-32
6
8
-17
109
97
-87
71
234
-405
45
305
234
603
475
216
-545
-331
-302
50
382
95
968
1201
442
-557
820
1366
-734
-2682
它的图像：

从图上可以看出这个二阶差分序列不是平稳序列。它的波动性随在逐渐增大。
序列的统计属性为：

jb统计量偏大，概率p值表明拒绝此序列为正态分布的假设。
所以无论是AR（p），MA（q）,还是ARMA（p,q）都无效。

实际上，你所给出的序列存在存在“单位根”。
用原序列关于它的滞后一期序列做出散点图：

从图上可以看出原序列和其滞后一期序列存在很强的线性相关性。
再作单位根检验：

迪福勒t检验中t的概率为1！表明确实存在单位根。
设定模型为：
y(t)=y(t-1)+c（1）+e，e为残差项，满足白噪音过程,。
估计出来结果：

模型为：y(t)=y(t-1)+1419.484
且常数c（1）是统计显著的。修正拟合优度值=0.985822,非常的高。
但是不要高兴太早，我们再来看看残差序列：

还是存在异方差性。解决的办法可以考虑使用加权最小二乘估计量，不过我们还有别的模型可以解决，我推荐使用自回归条件异方差模型（ARCH）来建模，效果会出奇地好。模型被设定为：

y(t)=y(t-1)+c(1)+e，
其中e的方差满足一个自回归过程var(e)=C(2) + C(3)*RESID(-1)^2

估计出来的结果为：

模型为：
y(t)=y(t-1)+179.3345
GARCH = 14742.50 + 1.431875*RESID(-1)^2

拟合效果为：

作者: linmatsas 时间: 2010-8-7 18:09
楼上牛人…………

作者: liwenhui 时间: 2010-8-7 20:06
我的回答放一楼了，用ARCH模型作的，你看看。

作者: lujun5011802 时间: 2010-8-8 20:41
回复 liwenhui 的帖子
谢谢你的回答，很详细呢，但有些看不懂，jb检验决绝正态假设，是不是表明序列不平稳啊？用其他方法使其平稳，比如取自然对数，再差分，可以平稳的。我先取自然对数，再二阶差分，通过看SIC和SC值取ARMA（1.2）模型，用Eviews做，结果始终很差，甚至可以说就是错的，再用DPS做也不行，但是用spss拟合结果比较不错的。不知道什么原因。。。我用Eviews很困惑，在建立时间序列时，按书本上的例子输，结果和书本相差很大，不知道怎么回事，有没有什么需要注意的，比如参数估计方面
最近在学习计量经济分析方面的知识，有些问题一直没弄明白，在这里想请教你一下，我看了几本这方面的书，高铁梅，王振龙等人的，我发现每本书在有些方面讲的都不一样，比如在建立ARMA模型，看自相关和偏相关图的时候，我觉得他们没有一个标准，有些图在这题说是截尾，在另外相似图他可以说是拖尾，我就不明白了，是不是判断这个图也比较模糊的啊？在那模型定阶方面，ARMA模型定阶我一直不太会，王振龙讲到有个F检验定阶法，也不太看得明白。那个在建立ARMA模型时需要零均值化序列，那做前还要零均值检验，但我用Eviews做零均值假设，不知道怎么看结果，样本平均数和标准误前有个m的符号，但打不开，书上也没讲怎么看，你知道不？接着上面的，零均值检验不符合怎么办，eviews接下去怎么建立模型啊？
一下子问了很多问题，很不好意思咯，主要是这些都困扰我好几天了，一直没办法解决，很希望能解决这些疑惑。现在在自学这方面知识，以后可能还要问你咯

作者: liwenhui 时间: 2010-8-8 23:38
用什么软件不重要，关键看模型有何特点。JB拒绝正态假设，看序列的走势就知道它有个上升的趋势，均值不是常数，所以很明显是非平稳的。而二阶差分明显也有异方差性，也是非平稳的。用ARMA的话，序列必须是平稳的，不平稳就做不出。你不要用aic或sc来判断，用自相关图和偏相关图来判断阶数比较好。F检验定阶也有一定得随意性，不必全信。一边拿来说，时间序列的阶数或多或少都有一点随意性，阶数不固定是常有的，子要觉得合适就行了。
我给出的ARCH过称不是收敛的，但是它拟合的效果不错。
软件输出与书本不一样也许是软件版本不一样。
零均值检验很不是很复杂。
零均值不符合情况下，对数据进行标准化，就是减去样本的均值再除以样本方差。

作者: 追鸿 时间: 2010-8-26 11:33
强人，佩服死了。呵呵，不错啊

作者: beanbean823 时间: 2010-8-26 11:34
(*^__^*) 指点系词……激扬文字……

作者: lsrj 时间: 2010-8-26 11:35
试试运气啦~~~~~~~~~~~

作者: ApolloYang 时间: 2010-8-26 11:36
我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！

作者: ksyy024 时间: 2010-8-26 11:38
我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！

作者: mathbaby 时间: 2010-8-26 11:46
来报道!!!!!!!!!!!

作者: steve 时间: 2010-8-26 13:52
不错不错,我喜欢看

作者: fangruiscience 时间: 2010-8-26 18:59
我来了~~~~~~~~~ 闪人~~~~~~~~~~~~~~~~

作者: li 时间: 2010-8-26 19:17
我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！

作者: banana001 时间: 2010-8-27 00:00
哦～～

作者: 一羞哥 时间: 2010-8-27 08:00
(*^__^*) 指点系词……激扬文字……

作者: gfj 时间: 2010-8-27 12:00
鉴定完毕！

作者: whrichardliu 时间: 2010-8-27 15:00
楼主的帖子实在是写得太好了。可是我立刻想到，这么好的帖子，倘若别人看不到，那么不是浪费楼主的心血吗？经过痛苦的思想斗争，我终于下定决心，牺牲小我，奉献大我。我要拿出这帖子奉献给世人赏阅，我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！顶到所有人都看到为止！

作者: TomYu 时间: 2010-8-27 20:00
哦～～

作者: shendiao666 时间: 2010-8-28 08:00
我回不抢呢考虑再三还是不抢了吧 ^_^

作者: alard 时间: 2010-8-28 12:00
楼主的帖子实在是写得太好了。可是我立刻想到，这么好的帖子，倘若别人看不到，那么不是浪费楼主的心血吗？经过痛苦的思想斗争，我终于下定决心，牺牲小我，奉献大我。我要拿出这帖子奉献给世人赏阅，我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！顶到所有人都看到为止！

作者: yuwengchen 时间: 2010-8-28 15:00
哦～～

作者: 皮皮雅 时间: 2010-8-28 20:00
我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！

作者: keaianzi 时间: 2010-8-28 23:59
顶顶更健康，越顶吃的越香。

作者: haiyang 时间: 2010-8-29 08:00
(*^__^*) 指点系词……激扬文字……

作者: Raul_7 时间: 2010-8-29 12:00
强人，佩服死了。呵呵，不错啊

作者: hqmailes 时间: 2010-8-29 15:00
强人，佩服死了。呵呵，不错啊

作者: 西海岸的帆 时间: 2010-8-29 20:00
哦～～

作者: lxr952003 时间: 2010-8-30 12:00
我回不抢呢考虑再三还是不抢了吧 ^_^

作者: dlight 时间: 2010-8-30 15:00
声明一下：本人看贴和回贴的规则，好贴必看，精华贴必回。

作者: 太玄 时间: 2010-8-30 20:00
哦～～

作者: zzxenjoy 时间: 2010-8-31 08:00
哦～～

作者: zhanfeng 时间: 2010-8-31 12:00
楼主的帖子实在是写得太好了。可是我立刻想到，这么好的帖子，倘若别人看不到，那么不是浪费楼主的心血吗？经过痛苦的思想斗争，我终于下定决心，牺牲小我，奉献大我。我要拿出这帖子奉献给世人赏阅，我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！顶到所有人都看到为止！

作者: benzheren 时间: 2010-8-31 15:00
楼主，你写得实在是太好了。我惟一能做的，就只有把这个帖子顶上去这件事了

作者: brighter 时间: 2010-8-31 20:01
我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！

作者: qq0541 时间: 2010-9-1 08:00
试试运气啦~~~~~~~~~~~

作者: 新董博 时间: 2010-9-1 12:00
楼主那种裂纸欲出的大手笔，竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子……

作者: kiss888xu_xu_51 时间: 2010-9-1 12:00
楼主，你写得实在是太好了。我惟一能做的，就只有把这个帖子顶上去这件事了

作者: hongda1227 时间: 2010-9-1 15:00
我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！

作者: lxy519 时间: 2010-9-1 20:00
楼主的帖子实在是写得太好了。可是我立刻想到，这么好的帖子，倘若别人看不到，那么不是浪费楼主的心血吗？经过痛苦的思想斗争，我终于下定决心，牺牲小我，奉献大我。我要拿出这帖子奉献给世人赏阅，我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！顶到所有人都看到为止！

作者: gis000 时间: 2010-9-2 12:00
不错不错,我喜欢看

作者: maoloverme 时间: 2010-9-2 15:00
哦～～

作者: bing 时间: 2010-9-2 20:00
楼主，你写得实在是太好了。我惟一能做的，就只有把这个帖子顶上去这件事了

作者: zmq46 时间: 2010-9-3 12:00
偶的天啊!这是什么样的贴子呢？

作者: eflying 时间: 2010-9-3 15:00
鉴定完毕！

作者: bourbaki 时间: 2010-9-3 20:00
顶顶更健康，越顶吃的越香。

作者: poiupoiu 时间: 2010-9-4 08:00
我基本上是采用看英语文章的办法，先泛读，再精读，再一句一句看，最后再提纲挈领，总算是明白一点了，当然，也可能还是领悟错了。最后要说的一句话是：楼主，你很牛叉，希望你不是真的有病。

作者: 爱数学建模 时间: 2010-9-4 09:06
。。。。好强大膜拜大神

作者: tiansl 时间: 2010-9-4 12:00
试试运气啦~~~~~~~~~~~

作者: darkuard 时间: 2010-9-4 15:00
声明一下：本人看贴和回贴的规则，好贴必看，精华贴必回。

作者: zhouhping 时间: 2010-9-4 20:00
留个脚印```````

作者: yangting 时间: 2010-9-5 12:00
楼主的帖子实在是写得太好了。可是我立刻想到，这么好的帖子，倘若别人看不到，那么不是浪费楼主的心血吗？经过痛苦的思想斗争，我终于下定决心，牺牲小我，奉献大我。我要拿出这帖子奉献给世人赏阅，我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！顶到所有人都看到为止！

作者: 4402103 时间: 2010-9-5 15:00
我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！

作者: 54hero007 时间: 2010-9-5 20:00
强烈支持。楼主万岁

作者: 素芬 时间: 2010-9-11 19:06
谢谢谢
谢谢

作者: jshzncd 时间: 2011-5-2 14:05
回复 liwenhui 的帖子

哇，可以加好友吗？以后想向你请教呢

作者: quickle 时间: 2011-5-5 11:08
大神必须要膜拜

作者: ....... 时间: 2011-11-26 00:11
好东西，但是看完一遍还是不会做。。