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标题: 请教个数理统计题 [打印本页]
作者: flying1208    时间: 2011-1-7 23:52
标题: 请教个数理统计题
题目是这样子的：
- I. y6 v9 a& n' \# |5 z9 z, z# a  Z) g( u  e/ b
设某股票的初始价格P0=1，第t天的收盘价格为Pt，记第t天的（对数）收益率为Rt=ln(Pt/Pt-1)。假定收益率序列{Rt}相互独立服从同一正态分布，Rt ~N(μ,σ2)，其中μ,σ>0为常数。求：
1．# A6 Q, L$ M8 P  p) C9 P, i
对数价格ln(Pt)的分布函数及其期望与方差；
2．
" U9 {! D) \/ V' W! h  m价格Pt的分布函数及其期望与方差；
3．
. Z7 z# @! f, l7 [9 G' m求收益率Rt与价格Pt-1的联合分布（其中t > 1）,并问两者独立吗？
4．
) n# F6 o0 z6 ~4 d求在给定Pt-1=x 的条件下Pt的条件分布，及条件期望E[Pt/Pt-1=x](其中t >1)。
6 r5 _% `3 c: [0 h9 g
请问有人会吗？特别是第3题和第4题，搞不明白，求高人给解答一下，谢谢了
# O# @2 e3 `3 {* Q2 S5 k/ p
作者: gaoshanliu水    时间: 2011-1-8 18:25
piao。。。。
作者: 三剑客555    时间: 2011-1-8 20:11
路过。。。。。。。。。
作者: LRQRun    时间: 2011-1-10 12:00
作者: 珞珈山下    时间: 2011-1-10 23:15
Rt=ln(Pt/Pt-1) 啥意思啊？
1 m! y" a9 d/ Q; C+ F! H: Y
作者: flying1208    时间: 2011-1-13 09:25
回复 珞珈山下 的帖子& E/ v- y6 K1 O/ m6 ]
t和t-1分别为P与R的下标
3 ~" d# q4 j3 L! f: x- b- w) \# i5 ~/ }) }0 a' u0 q) A. L
   



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