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标题: 请教个数理统计题 [打印本页]
作者: flying1208    时间: 2011-1-7 23:52
标题: 请教个数理统计题
题目是这样子的：/ ?* E' T* |' ^6 D3 B: m
, r( X( K, |3 K2 _. A
设某股票的初始价格P0=1，第t天的收盘价格为Pt，记第t天的（对数）收益率为Rt=ln(Pt/Pt-1)。假定收益率序列{Rt}相互独立服从同一正态分布，Rt ~N(μ,σ2)，其中μ,σ>0为常数。求：
1．
) m- O- {* t$ O# f对数价格ln(Pt)的分布函数及其期望与方差；
2．
1 p! d+ D5 H& J价格Pt的分布函数及其期望与方差；
3．  }4 Z$ D1 d2 i; }# y
求收益率Rt与价格Pt-1的联合分布（其中t > 1）,并问两者独立吗？
4．
5 U2 ~- e6 s9 \& H! x$ f$ V求在给定Pt-1=x 的条件下Pt的条件分布，及条件期望E[Pt/Pt-1=x](其中t >1)。
: a; l/ A. r( i9 [4 x! g
请问有人会吗？特别是第3题和第4题，搞不明白，求高人给解答一下，谢谢了  \% E; w# R; m! R6 o
作者: gaoshanliu水    时间: 2011-1-8 18:25
piao。。。。
作者: 三剑客555    时间: 2011-1-8 20:11
路过。。。。。。。。。
作者: LRQRun    时间: 2011-1-10 12:00
作者: 珞珈山下    时间: 2011-1-10 23:15
Rt=ln(Pt/Pt-1) 啥意思啊？6 B9 [0 N( ], T: E7 R- v8 h
作者: flying1208    时间: 2011-1-13 09:25
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+ b1 H( S4 H6 n- ft和t-1分别为P与R的下标
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$ k8 X9 g: _7 w. G( U4 ~8 v5 L: c   



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