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标题: 时间序列的一般步骤 [打印本页]
作者: 飞翔的娇龙    时间: 2012-10-19 15:49
标题: 时间序列的一般步骤
建立时间序列模型的基本步骤是：) v7 I- J% f4 B. G
第一步:搜集数据。用观测、调查、统计、抽样等方法取得被观测系统时间序列动态数据。: i6 }7 b5 ~6 J3 ?  A2 Z
第二步:建立函数。根据动态数据作相关图，进行相关分析，求自相关函数。相关图能显示出变化的趋势和周期，并能发现调点和拐点。跳点是指与其他数据不一致的观测值。如果跳点是正确的观测值，在建立模型的时候就必须要考虑进去，如果是反常现象，则应把跳点调整到期望值。拐点则是指时间序列从上升趋势突然变为下降趋势的点。如果存在拐点，则在建立模型的时候用不同的模型去分段拟合该时间序列，例如采用门限回归模型。' l/ L- u4 o0 i5 f) Z
第三步：建立模型。即通过辨识合适的随机模型，进行曲线拟合。用通用随机模型去拟合时间序列的观测数据。对于短的或简单的时间序列，可用趋势模型和季节模型加上误差来进行拟合。对于平稳时间序列，可用通用自回归滑动平均模型，也叫做ARMA模型。当观测值多于50个时一般都采用ARMA模型。对于非平稳时间序列则要先将观测的时间序列进行差分运算，化为平稳时间序列，再用适当模型去拟合这个差分序列。: N: q# t) j6 K  X
! V3 V  d* J% R% }
时间序列法德优点是所要的历史情报少，工作量相对较小。但是它的缺点在于，只是致力于对数据进行拟合，对规律性的问题处理不足，所以通常都只能够对短期情况进行预测，预测长期情况有效性就会大大下降。
作者: 天海星云    时间: 2012-10-19 16:39
不错，分享一下
作者: 飞翔的娇龙    时间: 2012-10-19 16:52
天海星云 发表于 2012-10-19 16:39 5 q2 _- P$ G% P3 R  X) P
不错，分享一下
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元方，这个帅锅的评价你怎么看
作者: 天海星云    时间: 2012-10-19 16:57
飞翔的娇龙 发表于 2012-10-19 16:52
! S- ?! q$ E5 Q# [: t; w元方，这个帅锅的评价你怎么看

/ H9 D+ X1 z/ {' u  ]# w呵呵，现在怎么都说这句话了啊？好火啊
作者: zj-jscsbao    时间: 2013-3-29 15:34
知道了，谢谢
作者: 牛站奎    时间: 2013-8-18 17:13
受教了！谢谢！
作者: 那些年19921209    时间: 2013-8-18 21:12
那个有程序模板吗？
作者: jolinxue926    时间: 2013-8-25 16:14
很通俗易懂，但是再详细点就好了。哈哈，无论如何，很感谢！
作者: 忘了好多密码    时间: 2013-9-10 10:04
赞！！！！



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