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标题:
求助 岭回归 vif
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作者:
芳洲冉
时间:
2012-11-16 23:07
标题:
求助 岭回归 vif
本人用sas做了个岭回归，
; `0 z7 O p- ?: L0 I* P3 h& g
其中有关于VIF的计算，
; m/ n4 a) l1 |6 b, m
大家知道vif=1/1-R2i，
+ ~8 H! Z$ _6 `* J; M- F. j& |
R2i为第i的自变量对模型其他自变量回归所得到的拟合优度。
) o/ D3 j% i, ]/ x$ l- u
但是在岭回归中，在计算不同 λ值所对应的回归系数时，sas也给出了不同的VIF值，
+ R- x) g) k" W/ \
并且VIF是递减的，
# n7 @9 F/ d* ? M; ^ F
我们知道岭回归是不删除变量的，那么对应不同 λ的VIF指是怎么算出来的，
3 L8 _' x+ t Z) Z" ~9 i/ j
有哪位大牛知道其算法，最好有公式，在下先谢了！
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