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标题:
求助 岭回归 vif
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作者:
芳洲冉
时间:
2012-11-16 23:07
标题:
求助 岭回归 vif
本人用sas做了个岭回归，
3 K* S0 M, J( q
其中有关于VIF的计算，
3 K4 Q, Y; x# ~; t/ \. D
大家知道vif=1/1-R2i，
?3 e% }) a. o
R2i为第i的自变量对模型其他自变量回归所得到的拟合优度。
h( t" R' o( ^) H3 Y* b: e. d ]
但是在岭回归中，在计算不同 λ值所对应的回归系数时，sas也给出了不同的VIF值，
@2 h& u7 |9 |* Y9 z
并且VIF是递减的，
6 j* C% F6 v! l) S& C& V6 W
我们知道岭回归是不删除变量的，那么对应不同 λ的VIF指是怎么算出来的，
5 F# l) m# Q' L# B/ g
有哪位大牛知道其算法，最好有公式，在下先谢了！
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