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标题:
求助 岭回归 vif
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作者:
芳洲冉
时间:
2012-11-16 23:07
标题:
求助 岭回归 vif
本人用sas做了个岭回归，
' P; q6 d- U$ A9 J8 N8 g, h
其中有关于VIF的计算，
* C7 R2 x2 e9 Q; g" |1 O5 i5 B
大家知道vif=1/1-R2i，
! q7 _. C* x2 {
R2i为第i的自变量对模型其他自变量回归所得到的拟合优度。
! N% q' S' D; l; \/ Y$ f
但是在岭回归中，在计算不同 λ值所对应的回归系数时，sas也给出了不同的VIF值，
! G5 F1 |% f3 Y, a
并且VIF是递减的，
, P3 U- r F0 m5 H
我们知道岭回归是不删除变量的，那么对应不同 λ的VIF指是怎么算出来的，
! a/ b6 B5 t; B& R& ^6 q8 Y
有哪位大牛知道其算法，最好有公式，在下先谢了！
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