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标题:
求助 岭回归 vif
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作者:
芳洲冉
时间:
2012-11-16 23:07
标题:
求助 岭回归 vif
本人用sas做了个岭回归，
6 U' N7 J- `2 Y' Y& g H) a
其中有关于VIF的计算，
( F1 f8 l, O; Q; p/ R1 ^ f/ V ^
大家知道vif=1/1-R2i，
! a X u! [) w& u6 t9 w
R2i为第i的自变量对模型其他自变量回归所得到的拟合优度。
& ~ z# D+ m' @7 p9 t/ ? K; a
但是在岭回归中，在计算不同 λ值所对应的回归系数时，sas也给出了不同的VIF值，
9 s7 A- R; l; o* B: h; [& r' _
并且VIF是递减的，
! K9 P! z8 a8 e+ |- P
我们知道岭回归是不删除变量的，那么对应不同 λ的VIF指是怎么算出来的，
" n" P$ E4 J+ V5 T a
有哪位大牛知道其算法，最好有公式，在下先谢了！
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