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标题:
求助 岭回归 vif
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作者:
芳洲冉
时间:
2012-11-16 23:07
标题:
求助 岭回归 vif
本人用sas做了个岭回归，
8 ?4 g8 b) i. ]- @; u/ r1 g
其中有关于VIF的计算，
# v; h, z8 A# F
大家知道vif=1/1-R2i，
; v! @& s4 ~2 W6 K+ b( Y' Y
R2i为第i的自变量对模型其他自变量回归所得到的拟合优度。
$ k; C7 X& i; i9 X2 ~3 W4 X$ V+ ~5 X
但是在岭回归中，在计算不同 λ值所对应的回归系数时，sas也给出了不同的VIF值，
" U" p$ _0 |3 w4 D% t" U; H! z
并且VIF是递减的，
; l$ S) d* g3 Y- o5 v
我们知道岭回归是不删除变量的，那么对应不同 λ的VIF指是怎么算出来的，
& |& z: ^% O1 c3 C3 h) k
有哪位大牛知道其算法，最好有公式，在下先谢了！
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