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标题:
求助 岭回归 vif
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作者:
芳洲冉
时间:
2012-11-16 23:07
标题:
求助 岭回归 vif
本人用sas做了个岭回归，
/ Y1 |: |2 l7 v, T d* m
其中有关于VIF的计算，
$ b/ S% t0 Q+ p& G9 b; e) X, |
大家知道vif=1/1-R2i，
1 {5 n/ k* ?* O. J' M
R2i为第i的自变量对模型其他自变量回归所得到的拟合优度。
0 i0 |1 u; |0 T: H( N7 k% a) h! P* \
但是在岭回归中，在计算不同 λ值所对应的回归系数时，sas也给出了不同的VIF值，
; ?" `' e4 W: ~8 ?2 Y% L. R
并且VIF是递减的，
: k0 U! M2 h+ A( t
我们知道岭回归是不删除变量的，那么对应不同 λ的VIF指是怎么算出来的，
- R F: f) r# D" {+ ^0 e3 }
有哪位大牛知道其算法，最好有公式，在下先谢了！
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