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标题: 求助 岭回归 vif [打印本页]
作者: 芳洲冉    时间: 2012-11-16 23:07
标题: 求助 岭回归 vif
本人用sas做了个岭回归，
- i: r0 {$ V, F& o其中有关于VIF的计算，9 y7 z) Y( E8 \0 u7 m% X; M$ Y
大家知道vif=1/1-R2i，
% H0 k! B9 a0 B4 E6 iR2i为第i的自变量对模型其他自变量回归所得到的拟合优度。6 S( K# s* {0 s* z- m
但是在岭回归中，在计算不同 λ值所对应的回归系数时，sas也给出了不同的VIF值，; V5 ]' w4 K: v
并且VIF是递减的，
- ^/ l/ @* z! A5 ?* F: J我们知道岭回归是不删除变量的，那么对应不同 λ的VIF指是怎么算出来的，
8 e9 S# \' B  |5 n7 t有哪位大牛知道其算法，最好有公式，在下先谢了！



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