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标题:
求助 岭回归 vif
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作者:
芳洲冉
时间:
2012-11-16 23:07
标题:
求助 岭回归 vif
本人用sas做了个岭回归，
# u& @ p& U: L9 k& c8 n7 E
其中有关于VIF的计算，
! i+ e, H7 z6 e( z$ L1 [3 }" ]# ^. R
大家知道vif=1/1-R2i，
- C9 x4 L5 v$ N: v
R2i为第i的自变量对模型其他自变量回归所得到的拟合优度。
6 d9 q) V% L. e" {
但是在岭回归中，在计算不同 λ值所对应的回归系数时，sas也给出了不同的VIF值，
. w. ~8 C! h4 U/ c" o" S
并且VIF是递减的，
3 M8 \# h' ]5 d. h( U5 l; _: b
我们知道岭回归是不删除变量的，那么对应不同 λ的VIF指是怎么算出来的，
. {. e Z4 X+ o) J4 L. u8 |6 U
有哪位大牛知道其算法，最好有公式，在下先谢了！
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