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标题: 金融模型中的鞅方法(第2版)(英文影印版) [打印本页]

作者: uniqueAngel 时间: 2013-11-8 09:37
标题: 金融模型中的鞅方法(第2版)(英文影印版)

作者: uniqueAngel 时间: 2013-11-8 09:37
标题: 金融模型中的鞅方法(第2版)(英文影印版)
《金融模型中的鞅方法(第2版)(英文影印版)》
原书名：Martingale Methods in Financial Modelling 2nd ed.(Stochastic Modelling and Applied Probability)
原出版社：Springer
作者：Marek Musiela Marek Rutkowski
出版社：世界图书出版公司
ISBN：9787510061394
出版日期：2013 年10月
开本：24开
页码：715
版次：1-1

购买地址：http://product.china-pub.com/3768475

《金融模型中的鞅方法(第2版)》全面讲述了期权定价最新最完整体系。从金融市场的离散时间模型开始，涉及cox-ross-rubinstein二项模型。在black-scholes模型背景下，假定熟悉随机微积分的基本观点，从离散时间模型讲到连续时间模型，并在附录中包含了所有的必需结果。这种模型背景后来一般化到包括集中资产和货币的标准和奇异期权中。概述了套利定价理论。第二部分致力于术语结构模型和利率衍生定价模型。重在强调可以和市场定价相一致的模型。这是第二版，将第一版中第一部分做了比较大的调整，更加易于阅读，新增加了全新的一章讲述波动风险。
目次：(一)现货和期货市场：金融市场导论；离散时间证券市场；连续时间中的基准模型；外国市场衍生物；美国期货；奇异期权；波动风险；连续时间证券市场；(二)固定收入市场：利率和相关合同；短期利率模型；瞬时远期利率模型；劳动力市场模型；替代市场模型；交叉货币衍生物；(三)附录：ito随机微积分简述。
读者对象：数学，金融经济以及相关的从业人员。

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