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标题: 协方差概念问题请教 [打印本页]

作者: sourcelab 时间: 2014-4-7 20:24
标题: 协方差概念问题请教
协方差定义：任意两个随机变量X和Y的协方差，记为Cov(X,Y), 定义为：
Cov(X,Y) = E {[X - E(X)][Y-E(Y)]}

请问一下这个E｛｝ 是指求均值么？如果不是，是什么？
我在matlab 中定义了一个行向量和一个列向量具体计算如下：

>> x = [ 1 2 3];

>> y = [ 4; 5;6];

>> a = mean(x)

a =

>> b = mean(y)

b =

>> c = mean((x -a)*(y - b))

c =

>> cov(x,y)

ans =

1 1

如果按Cov(X,Y) = E {[X - E(X)][Y-E(Y)]} 那么上面的 c 不就是x,y的协方差cov(x,y)了么？为什么直接用cov(x,y)得出来的是个矩阵呢？我哪里理解错了？请帮忙指正一下，谢谢...ing

作者: 平凡之不凡 时间: 2014-4-7 22:35
在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。其中，E是期望值。协方差与期望值有如下关系：　COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。

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