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标题: [课件] 全球顶尖程序化交易模型研究-程序化交易系列研究之五（国泰君安证券-金融工... [打印本页]

作者: 建不了的模。 时间: 2014-7-14 13:52
标题: [课件] 全球顶尖程序化交易模型研究-程序化交易系列研究之五（国泰君安证券-金融工...

文中的一些总结：

在实践中，我们也总结了一些心得，供大家参考：
1）参数的数量不宜过多，成交量指标的效果没有价格指标本身好。
2）设置日内平仓比可持仓过夜风险明显减小，理由是隔夜风险不好控制，遇到跳空问题损失不可估量。
3）止损止盈的设置都是双刃剑，在控制亏损的同时，也会将本来盈利的交易被止损掉，止盈类似。我们的建议是止损必须设，可在幅度上进行调整来尽量避免错误，止盈视情况可不设。
4）在优化过程中，选择参数值的区间，而不是最佳参数值，以避免过度优化问题。国外很多著名交易系统甚至不进行参数优化。
5）业绩衡量指标必须多样化，不只是对夏普比率、信息比率等的比较，必须加大风险类指标比例，例如净值最大回撤、最大单笔亏损、最大连续亏损，即使长区间测试下来挣钱，但短期的亏损对心理产生的压力不可小觑。

作者: 一个胖虫子 时间: 2014-7-14 14:31
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

作者: 809324927 时间: 2014-7-14 16:03
好像很厉害的样子

作者: 1104073376 时间: 2014-7-14 16:07
不明觉厉，跪谢

作者: 日月苍穹 时间: 2014-7-14 16:22
对这个比较感兴趣，谢谢楼主分享。

作者: 建不了的模。 时间: 2014-7-14 16:23

日月苍穹发表于 2014-7-14 16:22
对这个比较感兴趣，谢谢楼主分享。

喜欢就好！

作者: 段赛赛 时间: 2014-7-14 17:21
xiexie

作者: 低|调℡ 时间: 2014-7-15 15:48
顶一个。。。。

作者: 那年夏天matlab 时间: 2014-7-15 16:40
高大上的赶脚

作者: kidom 时间: 2014-7-15 16:57
楼主大赞那！谢谢分享

作者: akagefly 时间: 2014-7-15 18:38

顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

作者: KatherineQ 时间: 2014-7-16 17:08
好

作者: 福缘 时间: 2014-7-16 22:25
赞一个。。。。。

作者: w785485068 时间: 2014-7-30 22:31
顶一下。。。。。。。。。。。。

作者: 郝增辉 时间: 2014-9-22 11:51
学习学习学习

作者: 模天大楼 时间: 2014-10-2 13:03
很不错的诶O(∩_∩)O哈哈~

作者: 瓶子先生 时间: 2014-10-2 16:01

ddddddd

作者: 2001 时间: 2014-10-2 22:18
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作者: 木北 时间: 2014-10-3 14:01

这是什么玩意

作者: 木北 时间: 2014-10-3 14:01

这是什么玩意

作者: 木北 时间: 2014-10-3 14:02

这是什么玩意

作者: zhuhui2013 时间: 2014-11-27 14:34
可难看。。。。。

作者: 啊啊啊鹏 时间: 2016-11-25 19:57
感恩楼主分享，谢谢

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