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标题: 关于金融工具箱里crrtreespec命令的问题 [打印本页]

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作者: 且生    时间: 2014-7-17 22:25
标题: 关于金融工具箱里crrtreespec命令的问题
题目如下：

我写的程序是：

1. Sigma=0.3;Strike=45;
   
2. AssetPrice=40;
   
3. DividendType='cash';
   
4. DividendAmounts=[0.2;0.1;0.2;0.2;0.1];
   
5. ExDividendDates={'13-Jan-2008';'05-Feb-2008';'10-Mar-2008';...
   
6.     '07-May-2008';'03-Aug-2008'};
   
7. StockSpec=stockspec(Sigma,AssetPrice,DividendType,DividendAmounts,...
   
8.     ExDividendDates);
   
9. r=[0.02;0.02;0.03;0.04;0.04];
   
10. sd=['01-Jan-2007';'30-Jun-2007';'01-Jan-2008';'30-Jun-2008';'01-Jan-2009'];
    
11. ed=['30-Jun-2007';'01-Jan-2008';'30-Jun-2008';'01-Jan-2009';'30-Jun-2009'];
    
12. RateSpec=intenvset('Rates',r,'StartDates',sd,'EndDates',ed);
    
13. ValuationDate='01-Jan-2008';
    
14. Maturity='01-Jan-2009';
    
15. NumPeriods=2;%一年中支付利息的次数
    
16. TimeSpec=crrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods);
    
17. 
    
18. CRRTree=crrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec)
    
19. EQPTree=eqptree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec)
    
20. Settle='01-Jan-2008';ExerciseDates='01-Jan-2009';
    
21. Price=asianbycrr(CRRTree,'call',Strike,Settle,ExerciseDates)

复制代码

问题：
最后得到的结果看起来不是很对，是给sd赋值的那一句有问题吗？
如果将它改成

1. sd=['01-Jan-2007'];

复制代码

那么运行到crrtimespec的时候会报错。求大神解答！

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作者: 且生    时间: 2014-7-19 14:07
自己顶起来，求大神呀！！！

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