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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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作者:
建不了的模。
时间:
2014-7-21 11:15
标题:
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
' L. {8 @$ J7 m4 C8 m/ w
: v: l6 |1 Q9 _* o1 ]. C- G8 P
3.1.1 内生收益率
3 ~) ^: @* y% u A- r3 o5 b& {* Y. `
3.1.2 到期收益率
( L$ y* v3 i+ e9 p8 G; O5 Y
3.1.3 有效年利率计算
% V+ U: S1 m2 b& q) P7 D6 u- I
3.1.4 三种收益率之间的关系
( g- Q- Q9 A6 j! M% ^
3.1.5 第一个赎回日收益率计算
7 b4 u( Q. b8 c* k/ s8 E7 v
3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
5 K, X* g* H' I
3.1.7 投资组合到期收益率计算
) L/ L$ ?7 L4 D2 E; F" x( V! A9 l
3.2 其他计算
' p/ J0 V5 J6 f
3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
6 H- o' _% s3 X7 R% `
3.2.2 债券价格与必要收益率
* w! r9 ^7 | N, r/ M6 G7 A: X7 b( u9 N) T
3.2.3 债券价格时间轨迹
; S7 i& ^+ g% P# ]3 I
3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
% B8 Y1 I6 Q- P$ r% y
3.2.5 债券久期计算
% n N8 x. s: L: C. Y8 i
3.2.6 债券凸度计算
' f5 u; [0 {. M8 L
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
0 e5 |! {5 P$ Q3 a) ~
3.3 绩效衡量
- q4 g& t3 V# t1 v _
3.3.1 债券组合的到期收益率
0 B2 w1 u1 P; K" l
3.3.2 美元权重收益率
+ o* n: s1 r1 A, e1 o8 e4 p
3.3.3 算术平均收益率
" D& ~' Q2 c0 e. g8 o, p0 Z+ W
3.3.4 几何平均收益率
D# T3 {3 g, V8 f$ Q; m8 G4 L3 D
3.4 二叉树定价模型
0 _% t" H, g$ Y9 _5 u g* L
3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
: O5 Q1 l0 Q3 u& `; q) x# R
3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
$ ^ \: m) G) ~7 }3 q$ s6 j" q
3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
! N8 w4 r2 k. I0 o7 P& f, t* D6 K
3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
# ]3 F% ^! y! q# C7 c. L4 C# F+ r
习题
* s7 ^) L6 z3 H" ^, E
第4章 收益波动率计算
1 d$ g$ r j9 ^$ r" s7 z
4.1 波动率估计法
+ K8 _1 y. }+ _4 _9 j5 V- Y- n8 l
4.1.l 移动平均模型
$ [% x3 c) r- y- D( Z" ?( z% @7 s
4.1.2 GARCH模型
1 c' P4 D1 C8 C
4.1.3 波动率估计公式
V) v+ j; |. W* ?# q o
4.2 波动率计算
( \! J4 P- V2 d& U# ~7 R
4.2.1 计算环境
: S$ h* x+ a4 S; U. b
4.2.2 单个股票波动率计算
+ k) F6 s" a9 ^6 I, r/ |
4.2.3 三种模型结果比较
& Y& D; R1 [& r0 m8 T( b
4.2.4 多只股票波动率计算
6 |& y/ ~+ E2 V. H( Z
……
6 w8 w& b' d! i' J! ~
第5章 股票指数计算
" S2 c4 N" H3 \2 v9 F6 S( T
第6章 股权风险溢价计算
# n" b% n( c, K# r
第7章 股票市场风险指标计算
% S; J3 P4 ?0 H
第8章 股票市场风险指标分解
; R/ o7 K% z4 v1 W6 G$ A" A5 H
第9章 债券指数计算
. n+ v7 x3 y* o) C, Y
第10章 中国股市CAPM计算
( [3 ~ R/ A& p1 o/ W1 |1 o4 S
第11章 最优投资组合选择
8 k4 v% t$ v; z
第12章 中国股市CAPM验证
+ C9 `" o8 d% A& o$ _4 N U
第13章 随机模拟基础
0 W7 Y4 j/ ^2 ~) ]/ [
第14章 Copula函数及其应用
`. J ~" s4 x7 c( j& P `7 l
第15章 VaR度量与事后检验
, U2 f' I7 L( ~* n( I$ e
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
7 q) i$ Z* C8 x5 V$ X* ]0 r% M% \
第17章 债券组合市场VaR度量
$ G. {& ^- `/ q( E8 F3 n7 L7 a
第18章 债券组合信用VaR度量
2 S) Y/ t3 I+ E* }$ o( N8 b
第19章 期权定价模型介绍
/ f9 m y9 j" f$ d" r$ h6 X) \
第20章 可转型债券定价
4 N, {4 R0 \4 g0 D
第21章 利率期限结构模型
8 b% x: ]" q' D9 a' {4 n+ u
第22章 构建静态利率期限结构模型
# Y/ h( j( c+ y1 q) X; y( Z" l
第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
X9 d0 h7 P% r# U% k; `
参考文献
* U/ \0 `, r2 A) J* ~% ]% u
: N1 C6 T% e% F2 E6 B9 h
% D: R. { s- S1 f+ j
作者:
jt202010
时间:
2014-7-21 11:43
看看
作者:
山林隐逸
时间:
2014-7-21 12:21
赞一个O(∩_∩)O~
作者:
samyi2014
时间:
2014-7-21 17:33
内容不错，可以参考学习。
作者:
钟声二十一响
时间:
2014-7-21 17:38
lalalla;;;;;;;;;;;
作者:
KatherineQ
时间:
2014-7-21 20:27
...
' W2 b' G6 Y9 z5 M# ?
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 20:12
顶一下。。。。。。
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 22:38
不错的。。。。
作者:
ithene
时间:
2014-8-6 23:58
好东西。。。
作者:
空木葬花
时间:
2014-8-19 12:34
非常感谢楼主！
作者:
kidom
时间:
2014-8-28 22:38
好全面，谢谢楼主了
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:50
看看是不是全的
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:24
想写，改天再下载，先顶了！
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:26
请问，SAS用于金融计算的模块包括哪几个？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:27
再问一下，搞数学分析，有必要考个SAS相关的执照资质吗？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:29
好人有好报啊，感谢版主！
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:34
值得学习················
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:36
有木有matlab程序或者spss擦。。SAS有点难
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:07
请问这本书有没有更详细一些的版本，或者说新版本啊，谢谢！
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:20
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:21
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:26
其他人有没有这样的情况，第二个包打不开，导致无法解压
作者:
流行。前线
时间:
2014-9-21 11:11
为什么恢复不了?
作者:
风树
时间:
2014-9-22 22:50
hhhhhhhhhh
作者:
傻蜗牛的幸福
时间:
2014-9-24 11:32
看看这本书，呵呵。。。。谢谢了
作者:
郝增辉
时间:
2014-10-14 13:31
学习学习学习学习
作者:
fgfroom214
时间:
2014-10-14 16:56
这是什么好东东，回复看是什么东东
作者:
石頭
时间:
2014-10-14 21:27
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者:
swyggq
时间:
2014-10-15 16:13
谢谢，学习一下
作者:
Tseung
时间:
2015-1-5 15:53
谢谢楼主！！
$ x$ ?2 h8 ]# x( {% Z, O9 F! k7 M
作者:
JY02861701
时间:
2015-2-2 14:55
谢谢楼主
3 g W5 G( x d2 y& a# _1 @2 D
& \2 x# q% i$ {" N/ {; w5 T
作者:
linarius
时间:
2015-7-29 14:31
多谢分享！！！！！！！！！！！！
9 ^' s5 T! h9 I4 I) y* I
作者:
huhailang
时间:
2015-8-27 00:02
学习学习
5 A+ B' ]- q0 T& s G, Z- _& }9 ]
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:30
学习学习，谢谢分享！！！
" X8 S/ K3 B1 g# t
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:31
学习学习，谢谢分享！！！
, z; h" A* N9 P
作者:
shen8901
时间:
2016-9-19 12:01
666666楼主很666666666
b# z3 I0 T; g }) h" v' l
作者:
15894687729
时间:
2016-9-30 23:26
哈哈！！！好啊！！！
* k2 `/ }# o$ O
作者:
dykcuh
时间:
2016-11-4 16:15
谢谢分享
* e k5 P( Z8 _( ^% \
作者:
mapleeeee
时间:
2016-12-6 22:43
学习下。
9 B3 X9 c, z; W, R" {7 M
作者:
20120907
时间:
2017-1-14 22:40
feichanghao
* Z" H0 L0 \7 N0 ]
作者:
liwenhui
时间:
2017-2-1 11:34
SAS的程序还是书籍？
2 {6 S0 w7 n& m" H
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