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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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作者:
建不了的模。
时间:
2014-7-21 11:15
标题:
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
6 R" T/ ^3 A0 i3 {
" j, e( S$ Q% ^% F4 J7 ?! s
3.1.1 内生收益率
- o% z8 ]/ b, S# @. D- F
3.1.2 到期收益率
* W! c2 }0 N; {' l8 y0 ?" p9 i9 \
3.1.3 有效年利率计算
- Q9 E: |: Z; g7 Z, p6 k
3.1.4 三种收益率之间的关系
" R2 |6 [$ g. \0 n) ]4 w
3.1.5 第一个赎回日收益率计算
' l5 r% f4 k; B' z$ h
3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
9 t1 v. Y8 S. V. q0 @4 H- P) b+ `
3.1.7 投资组合到期收益率计算
+ F5 f$ j. f1 _0 j$ e! O
3.2 其他计算
* R8 C: E. }+ d& _
3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
# Y, v0 z5 _! F, } I7 J! R1 v! J
3.2.2 债券价格与必要收益率
& v/ F& Y# E z$ {
3.2.3 债券价格时间轨迹
. |; E& w: v1 f Y- Z9 {) r
3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
( {# x/ F: h/ S' O9 J3 ]* N5 P- B
3.2.5 债券久期计算
' E2 [. \; h' J) Q7 S
3.2.6 债券凸度计算
+ O* W" I3 o1 ~( B
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
+ Y; F, a4 y4 c$ U. B
3.3 绩效衡量
2 x* k0 p1 A8 C, }. s" b
3.3.1 债券组合的到期收益率
& W: ^) m+ |& {; W7 q- V' g! P
3.3.2 美元权重收益率
& k7 y/ x# K- L4 ^
3.3.3 算术平均收益率
0 P2 f* J& y( A1 ^+ f
3.3.4 几何平均收益率
1 ~; J! _% {9 @3 O2 C' z
3.4 二叉树定价模型
2 U( L9 _' S. i4 {, U3 J* a% m
3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
* P6 a$ c0 s$ ^1 N
3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
# N( X' J0 \' D& s$ n* t5 K" v
3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
; K7 [, u, x; O& a7 F
3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
o. F; \. u' l: |: Z
习题
; ?' m# C7 i T" g" `: K! j. s$ v
第4章 收益波动率计算
: w- {- X: F$ I% G: `
4.1 波动率估计法
- S | ~0 Y! I( N
4.1.l 移动平均模型
; @2 O) \6 d C* S
4.1.2 GARCH模型
5 R" F: ?2 U8 n$ k4 _
4.1.3 波动率估计公式
2 @& K+ p' t6 e6 z8 }
4.2 波动率计算
+ N% t. y o( }* ?+ G
4.2.1 计算环境
5 \3 M/ C* Q4 J- N" K
4.2.2 单个股票波动率计算
" M8 j7 a) t& b6 v
4.2.3 三种模型结果比较
& o. y! s$ ?7 y0 o( I
4.2.4 多只股票波动率计算
& s7 G. o% Q/ l/ W/ q6 {* g; _
……
; T. X# h+ o! ]8 ?: Z$ O/ z6 V# _* S' \
第5章 股票指数计算
9 t& l1 \( W0 c- B6 f8 i. _: ?
第6章 股权风险溢价计算
1 D& q4 [* s- f7 {6 p
第7章 股票市场风险指标计算
0 B: ? t+ \3 m7 w% I
第8章 股票市场风险指标分解
+ F7 d% ?3 K$ \! U q
第9章 债券指数计算
- H. t1 h o# N0 e2 q0 {
第10章 中国股市CAPM计算
7 F$ @2 j7 m/ D7 }+ a) ?
第11章 最优投资组合选择
7 w1 \5 ^1 a# K- S0 R$ I
第12章 中国股市CAPM验证
! y; G' j- G, f: Y6 _- Q
第13章 随机模拟基础
) J. p1 R1 H3 P
第14章 Copula函数及其应用
0 W) R5 M: l7 s; J1 ^
第15章 VaR度量与事后检验
9 A* { B) C0 X
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
: i4 L8 U) I/ Y/ Q" ?) c* f- J1 p
第17章 债券组合市场VaR度量
9 f5 H! x7 S5 N* g9 [' M o
第18章 债券组合信用VaR度量
/ f x* k4 r5 Q' ]5 H
第19章 期权定价模型介绍
. L+ }3 s/ @" G' @# w/ t/ l' o0 d
第20章 可转型债券定价
6 K( m) n0 k+ }
第21章 利率期限结构模型
/ \# w0 o. W5 z' X! z( r% G, z. q
第22章 构建静态利率期限结构模型
7 ]* w7 B- l6 j( \7 Z8 h* ?6 g
第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
9 k) ~3 j# S3 Z; @# B$ t2 i4 S
参考文献
4 N2 x4 j7 l V. s& ^
; u2 D4 ^( o( |8 t0 }6 B
% j6 {$ P% ]) m2 P* w
作者:
jt202010
时间:
2014-7-21 11:43
看看
作者:
山林隐逸
时间:
2014-7-21 12:21
赞一个O(∩_∩)O~
作者:
samyi2014
时间:
2014-7-21 17:33
内容不错，可以参考学习。
作者:
钟声二十一响
时间:
2014-7-21 17:38
lalalla;;;;;;;;;;;
作者:
KatherineQ
时间:
2014-7-21 20:27
...
$ W D2 |! l. C6 _0 w: m
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 20:12
顶一下。。。。。。
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 22:38
不错的。。。。
作者:
ithene
时间:
2014-8-6 23:58
好东西。。。
作者:
空木葬花
时间:
2014-8-19 12:34
非常感谢楼主！
作者:
kidom
时间:
2014-8-28 22:38
好全面，谢谢楼主了
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:50
看看是不是全的
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:24
想写，改天再下载，先顶了！
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:26
请问，SAS用于金融计算的模块包括哪几个？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:27
再问一下，搞数学分析，有必要考个SAS相关的执照资质吗？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:29
好人有好报啊，感谢版主！
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:34
值得学习················
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:36
有木有matlab程序或者spss擦。。SAS有点难
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:07
请问这本书有没有更详细一些的版本，或者说新版本啊，谢谢！
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:20
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:21
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:26
其他人有没有这样的情况，第二个包打不开，导致无法解压
作者:
流行。前线
时间:
2014-9-21 11:11
为什么恢复不了?
作者:
风树
时间:
2014-9-22 22:50
hhhhhhhhhh
作者:
傻蜗牛的幸福
时间:
2014-9-24 11:32
看看这本书，呵呵。。。。谢谢了
作者:
郝增辉
时间:
2014-10-14 13:31
学习学习学习学习
作者:
fgfroom214
时间:
2014-10-14 16:56
这是什么好东东，回复看是什么东东
作者:
石頭
时间:
2014-10-14 21:27
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者:
swyggq
时间:
2014-10-15 16:13
谢谢，学习一下
作者:
Tseung
时间:
2015-1-5 15:53
谢谢楼主！！
4 C! K' n7 Q/ t
作者:
JY02861701
时间:
2015-2-2 14:55
谢谢楼主
8 L- D* P8 w2 b* q4 j- \. L
; ?: W: w; ?( ?+ Z% ^
作者:
linarius
时间:
2015-7-29 14:31
多谢分享！！！！！！！！！！！！
6 W& ]5 d3 b" N) G4 ~2 o
作者:
huhailang
时间:
2015-8-27 00:02
学习学习
8 l- P; E& H4 o# h* ]8 f1 ^, K; B4 A' N
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:30
学习学习，谢谢分享！！！
0 H7 h' F1 O) h
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:31
学习学习，谢谢分享！！！
( X; {$ N! C+ G
作者:
shen8901
时间:
2016-9-19 12:01
666666楼主很666666666
# s; U8 `- ^; {! ?) ^" Q" f
作者:
15894687729
时间:
2016-9-30 23:26
哈哈！！！好啊！！！
X8 m1 D8 Y+ e/ ?
作者:
dykcuh
时间:
2016-11-4 16:15
谢谢分享
7 V" N, p2 `! l
作者:
mapleeeee
时间:
2016-12-6 22:43
学习下。
# H* p0 n9 C/ R& h
作者:
20120907
时间:
2017-1-14 22:40
feichanghao
; v, G2 M0 {; b; u1 o
作者:
liwenhui
时间:
2017-2-1 11:34
SAS的程序还是书籍？
q/ t3 z( Q- C! ?/ v" M
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