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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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作者:
建不了的模。
时间:
2014-7-21 11:15
标题:
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
, Z2 u6 g( w! v4 d
1 w, u# A$ m/ t
3.1.1 内生收益率
8 ^1 q- S9 j8 w
3.1.2 到期收益率
4 e4 ~( M6 k/ b" K, q: i# j3 B9 X( P
3.1.3 有效年利率计算
, u: A$ W+ S" B! `; Q
3.1.4 三种收益率之间的关系
0 d' b6 X) Q" G7 b/ h
3.1.5 第一个赎回日收益率计算
+ a1 x5 D) N" X) r" ~
3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
: i/ ?' l) \2 U* I( ^0 m: r
3.1.7 投资组合到期收益率计算
" V* z4 O6 c/ i# t. o
3.2 其他计算
! \ v8 p$ L9 M/ V9 x i
3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
! h8 S8 K; o) L8 b4 t5 @7 m
3.2.2 债券价格与必要收益率
; @& S/ l9 w0 \5 \1 `. P: r
3.2.3 债券价格时间轨迹
' U" i) M; K: I4 h$ Q
3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
$ z. ~$ H7 X1 t: _
3.2.5 债券久期计算
6 k! @( Q; K# r$ v1 T& Q
3.2.6 债券凸度计算
5 J' h2 u5 j& {7 L3 U6 {4 M+ o
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
, n5 {6 s9 \( h$ e% y/ J, t6 _
3.3 绩效衡量
6 Q/ H0 _3 g3 H5 I; S! e
3.3.1 债券组合的到期收益率
7 Q4 A0 J5 b& k0 l& Q. l! u
3.3.2 美元权重收益率
; i$ i3 }$ R: [1 C' c
3.3.3 算术平均收益率
4 u8 \( t. j* W4 ?5 e" l9 e
3.3.4 几何平均收益率
2 D x9 [3 |; q" H) w6 b
3.4 二叉树定价模型
+ s8 h0 ^9 A1 g/ F
3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
0 z# ?. Z' w+ K
3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
( S/ h& R- R5 r6 w5 S/ ~
3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
1 E4 Y$ | f& B, _" p
3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
7 |" a" Q# I" \4 m
习题
( ^5 r% E3 f% C, m. {
第4章 收益波动率计算
5 Q4 L- f; f$ b( B+ p% ]" W
4.1 波动率估计法
# O Z; m3 S/ c, A: P7 r
4.1.l 移动平均模型
" \9 i3 d$ }7 a9 Z
4.1.2 GARCH模型
b( s) n# E) }, x* ?
4.1.3 波动率估计公式
1 I, w2 a! z' g3 x O9 B
4.2 波动率计算
8 ^! l: g! E5 \! b
4.2.1 计算环境
2 J2 {, q- K% Z) i3 U2 g: Q
4.2.2 单个股票波动率计算
5 U5 Z, f' y e# K
4.2.3 三种模型结果比较
- c! f: u7 L. o4 L- ^8 m) H( c7 ?
4.2.4 多只股票波动率计算
! b# X4 W( b" [' U$ E
……
; A0 c6 ? ^* K* [% | C
第5章 股票指数计算
4 V5 x1 m+ q% N
第6章 股权风险溢价计算
I+ X' }7 Q& y5 u/ f+ l$ K: ]4 p
第7章 股票市场风险指标计算
7 p2 U, W/ a( \9 Q6 |
第8章 股票市场风险指标分解
+ J) R6 E E) a5 E
第9章 债券指数计算
4 X, p7 L$ u; B+ R. B" t/ {
第10章 中国股市CAPM计算
# }4 S$ p+ l, |4 I
第11章 最优投资组合选择
4 P) ~8 x: b4 D: Q
第12章 中国股市CAPM验证
$ [: V N+ h# N7 a5 {
第13章 随机模拟基础
7 u G, a1 Q& i, O8 }& G3 |8 ]
第14章 Copula函数及其应用
! k$ h6 `) o+ D* j# L" I+ S
第15章 VaR度量与事后检验
5 M6 Y* s% e: b1 o) F; o6 o
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
% M" O; d0 l6 [. S+ ~9 `
第17章 债券组合市场VaR度量
5 S$ C3 n- u j$ t8 v: v8 E
第18章 债券组合信用VaR度量
6 Y. L& t# T* q3 C& s. u: G) z
第19章 期权定价模型介绍
; K/ Z. f4 F) F
第20章 可转型债券定价
* t$ G- f" V9 U# `# S- O1 ?, P
第21章 利率期限结构模型
, b# p. J# ~2 R% P+ ]/ l+ D
第22章 构建静态利率期限结构模型
! ^! V" @! H% F; O# X
第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
! H4 d8 n1 Y% c4 U- t/ P
参考文献
) i1 ?6 e; k9 W9 Q! M. a
7 M$ G4 i7 V0 R* L' h0 ~6 S- F" y
0 B' f' o1 X) }$ f3 v
作者:
jt202010
时间:
2014-7-21 11:43
看看
作者:
山林隐逸
时间:
2014-7-21 12:21
赞一个O(∩_∩)O~
作者:
samyi2014
时间:
2014-7-21 17:33
内容不错，可以参考学习。
作者:
钟声二十一响
时间:
2014-7-21 17:38
lalalla;;;;;;;;;;;
作者:
KatherineQ
时间:
2014-7-21 20:27
...
) w5 R8 [: K1 j8 f6 ~
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 20:12
顶一下。。。。。。
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 22:38
不错的。。。。
作者:
ithene
时间:
2014-8-6 23:58
好东西。。。
作者:
空木葬花
时间:
2014-8-19 12:34
非常感谢楼主！
作者:
kidom
时间:
2014-8-28 22:38
好全面，谢谢楼主了
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:50
看看是不是全的
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:24
想写，改天再下载，先顶了！
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:26
请问，SAS用于金融计算的模块包括哪几个？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:27
再问一下，搞数学分析，有必要考个SAS相关的执照资质吗？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:29
好人有好报啊，感谢版主！
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:34
值得学习················
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:36
有木有matlab程序或者spss擦。。SAS有点难
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:07
请问这本书有没有更详细一些的版本，或者说新版本啊，谢谢！
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:20
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:21
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:26
其他人有没有这样的情况，第二个包打不开，导致无法解压
作者:
流行。前线
时间:
2014-9-21 11:11
为什么恢复不了?
作者:
风树
时间:
2014-9-22 22:50
hhhhhhhhhh
作者:
傻蜗牛的幸福
时间:
2014-9-24 11:32
看看这本书，呵呵。。。。谢谢了
作者:
郝增辉
时间:
2014-10-14 13:31
学习学习学习学习
作者:
fgfroom214
时间:
2014-10-14 16:56
这是什么好东东，回复看是什么东东
作者:
石頭
时间:
2014-10-14 21:27
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者:
swyggq
时间:
2014-10-15 16:13
谢谢，学习一下
作者:
Tseung
时间:
2015-1-5 15:53
谢谢楼主！！
2 q, x1 O c# S2 w7 F2 R8 ~; H
作者:
JY02861701
时间:
2015-2-2 14:55
谢谢楼主
, v3 z* x* g$ F: s" q! G/ x6 n
4 D6 f( u* G& U, J! e
作者:
linarius
时间:
2015-7-29 14:31
多谢分享！！！！！！！！！！！！
) K. D! Q( w1 \, L$ p
作者:
huhailang
时间:
2015-8-27 00:02
学习学习
+ f) Q) ]# Z+ u9 l' R4 k3 D
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:30
学习学习，谢谢分享！！！
. c8 ]6 V! p C8 U* ?# X- w
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:31
学习学习，谢谢分享！！！
* Q2 O: W2 w: W
作者:
shen8901
时间:
2016-9-19 12:01
666666楼主很666666666
- ~% \/ B- P# P* B
作者:
15894687729
时间:
2016-9-30 23:26
哈哈！！！好啊！！！
# Q# x. K7 f9 {- @$ ?
作者:
dykcuh
时间:
2016-11-4 16:15
谢谢分享
7 v# x8 N* q7 d* T
作者:
mapleeeee
时间:
2016-12-6 22:43
学习下。
! F' w& D) ?3 _9 A+ f' K* P/ }
作者:
20120907
时间:
2017-1-14 22:40
feichanghao
. e: v& r7 g/ E7 c
作者:
liwenhui
时间:
2017-2-1 11:34
SAS的程序还是书籍？
5 y& b4 k/ k* r; t4 q: v% N
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