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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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作者:
建不了的模。
时间:
2014-7-21 11:15
标题:
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
3 R w( ]0 O @: @2 @
6 z# |" _) w. X3 @- ?3 y
3.1.1 内生收益率
2 [7 P' M; R5 @6 E+ C( J
3.1.2 到期收益率
2 w& v" \, Y% {- w1 {
3.1.3 有效年利率计算
# B$ ]: z9 i8 \4 e# i/ r
3.1.4 三种收益率之间的关系
' R) ~5 e d7 h+ U& P. S6 d
3.1.5 第一个赎回日收益率计算
2 U5 |9 {9 \0 z$ S" Y* z1 ] M
3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
+ x: B7 H0 E7 }1 G# p: s" \
3.1.7 投资组合到期收益率计算
+ \. x7 X9 \. h* R; m
3.2 其他计算
( S7 [" w# X! c; \1 M0 C
3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
' g( E$ W% P3 c# Y+ \/ p" Z
3.2.2 债券价格与必要收益率
3 I' C, }: W8 F* I3 z
3.2.3 债券价格时间轨迹
g7 u9 P5 k: n9 w' [/ A- F
3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
' P8 s8 j+ E: ~" h5 Q
3.2.5 债券久期计算
/ A6 L& D0 O5 S( u) _3 H: z% ?) y
3.2.6 债券凸度计算
4 C4 | I1 D& R9 g
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
; V; [; M' X+ Z% j- u, k* D
3.3 绩效衡量
% [" f: b/ h- X3 o4 |) t' `: Y: \! R
3.3.1 债券组合的到期收益率
- X! m7 L5 k+ y& y1 K+ R
3.3.2 美元权重收益率
# L. _5 q6 y: K! y& j( I
3.3.3 算术平均收益率
) }# l% `, a2 X1 h6 `/ g: N
3.3.4 几何平均收益率
) T, T$ |0 o% M' _% ~7 \+ s
3.4 二叉树定价模型
' q+ s, B# ?1 Z2 H0 T! I
3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
9 h+ x# e: U4 A/ u9 u
3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
$ O$ i' Y( R$ l$ C4 F
3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
8 Y3 n1 L2 [5 C0 s
3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
8 ?5 K: Q$ d. ~. K I" H
习题
, B' ^8 f( K: f F# e$ o
第4章 收益波动率计算
$ D; `2 a9 t$ a* `
4.1 波动率估计法
) c+ i h/ o5 t% J+ J
4.1.l 移动平均模型
$ w$ A0 j- P$ \7 T- W0 y
4.1.2 GARCH模型
2 \! Z1 V: Z- ~
4.1.3 波动率估计公式
: J5 c, U, Z5 w4 p# m: R
4.2 波动率计算
9 c7 J/ x& m' h2 X6 l" g. D3 S
4.2.1 计算环境
# V& T) q1 l3 t2 N4 l: i* i" A
4.2.2 单个股票波动率计算
; I3 y5 p5 n: U# `: t k6 \6 G
4.2.3 三种模型结果比较
: a- f1 e o, M/ @) m; M
4.2.4 多只股票波动率计算
% B( ^8 b8 ?/ d! ~
……
6 Z1 l' n7 t' i& I- w
第5章 股票指数计算
: b _* y% e$ T0 E8 f( a; @
第6章 股权风险溢价计算
- ?& A' s, U% F, C: X$ x! i4 V
第7章 股票市场风险指标计算
4 P$ W3 v! a7 T! R \- k3 a- ^
第8章 股票市场风险指标分解
6 F# E6 m7 K0 l: c
第9章 债券指数计算
7 N" F8 n+ x6 B% [7 q/ k$ |9 l- t- z
第10章 中国股市CAPM计算
! S) s& P1 C6 V: x
第11章 最优投资组合选择
l0 ^) I7 _9 o# _$ _
第12章 中国股市CAPM验证
. N# E. P. Q; b( P9 T t
第13章 随机模拟基础
0 |( h0 u% g* L
第14章 Copula函数及其应用
s3 d- s6 t l+ b Y( J
第15章 VaR度量与事后检验
3 z" l# I N3 O- G. D4 \
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
& I3 x: A& i% V
第17章 债券组合市场VaR度量
& `3 t# x; D) [% h* F
第18章 债券组合信用VaR度量
' k- A4 `. @. `4 v
第19章 期权定价模型介绍
( i4 d* V' ^9 `: p% V) s
第20章 可转型债券定价
6 Y" J3 E0 h! I/ F5 D3 q
第21章 利率期限结构模型
# n6 t8 C4 [+ y( q. t( S( |; @; i
第22章 构建静态利率期限结构模型
( l7 r& C* j- i' Z, W: S
第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
' F) R+ p* W! c2 t, \
参考文献
* A7 n* _2 S% |0 A$ N H0 a' s
* h2 W+ }7 Z& E! X
5 X$ O0 T3 ^: o+ _0 A4 p: S8 G
作者:
jt202010
时间:
2014-7-21 11:43
看看
作者:
山林隐逸
时间:
2014-7-21 12:21
赞一个O(∩_∩)O~
作者:
samyi2014
时间:
2014-7-21 17:33
内容不错，可以参考学习。
作者:
钟声二十一响
时间:
2014-7-21 17:38
lalalla;;;;;;;;;;;
作者:
KatherineQ
时间:
2014-7-21 20:27
...
& c, F$ _& b8 k7 ^9 |3 t% A+ r
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 20:12
顶一下。。。。。。
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 22:38
不错的。。。。
作者:
ithene
时间:
2014-8-6 23:58
好东西。。。
作者:
空木葬花
时间:
2014-8-19 12:34
非常感谢楼主！
作者:
kidom
时间:
2014-8-28 22:38
好全面，谢谢楼主了
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:50
看看是不是全的
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:24
想写，改天再下载，先顶了！
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:26
请问，SAS用于金融计算的模块包括哪几个？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:27
再问一下，搞数学分析，有必要考个SAS相关的执照资质吗？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:29
好人有好报啊，感谢版主！
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:34
值得学习················
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:36
有木有matlab程序或者spss擦。。SAS有点难
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:07
请问这本书有没有更详细一些的版本，或者说新版本啊，谢谢！
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:20
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:21
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:26
其他人有没有这样的情况，第二个包打不开，导致无法解压
作者:
流行。前线
时间:
2014-9-21 11:11
为什么恢复不了?
作者:
风树
时间:
2014-9-22 22:50
hhhhhhhhhh
作者:
傻蜗牛的幸福
时间:
2014-9-24 11:32
看看这本书，呵呵。。。。谢谢了
作者:
郝增辉
时间:
2014-10-14 13:31
学习学习学习学习
作者:
fgfroom214
时间:
2014-10-14 16:56
这是什么好东东，回复看是什么东东
作者:
石頭
时间:
2014-10-14 21:27
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者:
swyggq
时间:
2014-10-15 16:13
谢谢，学习一下
作者:
Tseung
时间:
2015-1-5 15:53
谢谢楼主！！
0 [: \( q- x; m; |. D9 s- D
作者:
JY02861701
时间:
2015-2-2 14:55
谢谢楼主
$ `& k; {2 |! D' B# \/ A. a
: z2 ^5 y6 |/ l& X0 ] p7 x
作者:
linarius
时间:
2015-7-29 14:31
多谢分享！！！！！！！！！！！！
! ~- H7 d- ^, ~# j j u. x! u
作者:
huhailang
时间:
2015-8-27 00:02
学习学习
7 b0 t* n3 J/ `1 p, b) m) K. ]. b& L
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:30
学习学习，谢谢分享！！！
A4 r2 w( d; j, X; P) V- O
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:31
学习学习，谢谢分享！！！
& L7 \' Y# b I- K9 x
作者:
shen8901
时间:
2016-9-19 12:01
666666楼主很666666666
' ?* Y v% q0 g. r+ w8 V6 `4 {% z
作者:
15894687729
时间:
2016-9-30 23:26
哈哈！！！好啊！！！
. C) J9 D; A1 ]3 I4 ^& ~4 w
作者:
dykcuh
时间:
2016-11-4 16:15
谢谢分享
1 M2 P! w9 v2 u" D
作者:
mapleeeee
时间:
2016-12-6 22:43
学习下。
! I: ^& {' e3 u: d( k
作者:
20120907
时间:
2017-1-14 22:40
feichanghao
2 _' ^# A" n; [, u
作者:
liwenhui
时间:
2017-2-1 11:34
SAS的程序还是书籍？
Y' D! A, q( Z) V) g: h& x
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学习学习，谢谢分享！！！学习学习，谢谢分享！！！& L7 \' Y# b I- K9 x