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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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作者:
建不了的模。
时间:
2014-7-21 11:15
标题:
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
6 E3 u8 N/ `4 l" x! e9 A
+ M0 v0 _% k5 `8 k" T# Z- A8 h: H2 ?
3.1.1 内生收益率
' j n( R! J" [
3.1.2 到期收益率
2 r3 e, m# y" E8 o# ~
3.1.3 有效年利率计算
& ]( F7 V* I; `. ]2 s }/ ~
3.1.4 三种收益率之间的关系
- j! Q: o. T* ^6 G
3.1.5 第一个赎回日收益率计算
9 s+ |) k/ h G# C/ r+ z$ ]
3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
) O4 A) G8 I2 V4 }2 Q K
3.1.7 投资组合到期收益率计算
) r7 r' X. } a8 ]
3.2 其他计算
4 ?: ]- o$ D8 y0 @9 {' ]% e
3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
) U8 G& u3 ~$ X( v
3.2.2 债券价格与必要收益率
\) s, }& R$ W B4 D& |
3.2.3 债券价格时间轨迹
7 l# p/ A6 m" g
3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
; b: u5 \7 ~; k4 y( o7 B0 ~
3.2.5 债券久期计算
1 x- E7 U4 S+ t8 U( @9 _. A
3.2.6 债券凸度计算
. l5 W- p& g4 C2 L6 h- |
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
8 a% P5 j& h- E0 b3 |5 Y# ^& r
3.3 绩效衡量
% h/ t# d' s! P9 k0 m
3.3.1 债券组合的到期收益率
7 L$ O* X7 M8 K+ b/ V3 u9 o
3.3.2 美元权重收益率
$ I) l1 f' h- H+ ]2 v$ c w
3.3.3 算术平均收益率
# U9 F8 T. T! `" e1 K
3.3.4 几何平均收益率
3 n2 z0 E; _% p% H6 x, s. ?
3.4 二叉树定价模型
; I' T H0 a& P# L
3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
& o0 o( P% i& ?+ B# @/ K0 Q
3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
; A8 d' I5 |! |
3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
% x4 j; _' C ~$ H
3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
! a, w# d/ H, ]4 a+ @
习题
1 _$ H% h2 F+ T% ^/ s Y
第4章 收益波动率计算
5 N @1 t+ _* K. g
4.1 波动率估计法
: ? ^% v) o2 Y$ s
4.1.l 移动平均模型
/ p2 r$ K9 H" _6 e6 u4 V5 }6 w
4.1.2 GARCH模型
: q' p. c. }, |( c+ P5 l: G! c! h
4.1.3 波动率估计公式
+ T0 N7 _( w% Z0 E
4.2 波动率计算
+ s9 x% q/ @$ F
4.2.1 计算环境
) Y) s+ D. b- l, I y) l
4.2.2 单个股票波动率计算
3 v. ~: ?8 F6 w2 t v1 k0 w
4.2.3 三种模型结果比较
* h- m* l; q9 l2 B1 G8 p, a
4.2.4 多只股票波动率计算
/ c" F' I& `9 l- H( R* e2 ?' J: z
……
( T8 b. K# u; i# U
第5章 股票指数计算
* R2 R9 I8 c. |. P$ M1 y- U4 U
第6章 股权风险溢价计算
5 n: h, U/ `; X, n6 p( m& p
第7章 股票市场风险指标计算
+ W1 O, \7 [% [7 J* ~
第8章 股票市场风险指标分解
( V; t7 n- E4 z# k! U. ~
第9章 债券指数计算
+ R1 Q) U# Z# U1 R; U# _
第10章 中国股市CAPM计算
) B: r* `- A3 ?6 n
第11章 最优投资组合选择
4 j# j0 Y, c( S" t/ I
第12章 中国股市CAPM验证
* i7 _1 t6 d( m& c+ |+ Z
第13章 随机模拟基础
( J8 A; H$ h# j) x5 @
第14章 Copula函数及其应用
, S! r) n. @4 G( }& p& S
第15章 VaR度量与事后检验
0 p1 |8 P6 r. O8 Y3 x7 C- {
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
' ?# J1 A/ l% \
第17章 债券组合市场VaR度量
{4 X- ~& ]. |' d8 v4 w1 g
第18章 债券组合信用VaR度量
: o$ i8 p: z; m s
第19章 期权定价模型介绍
/ p, T& D: K+ Q1 W' k4 c
第20章 可转型债券定价
$ U; z2 j3 e2 F; |/ s# [. p7 K
第21章 利率期限结构模型
/ C1 v- R) _, @$ |; l+ Y. ^9 f# ^
第22章 构建静态利率期限结构模型
* z! B' Y' U4 J
第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
* N5 o( e8 S; E
参考文献
* ?0 X9 T V1 w+ Y
- T2 {; \! v4 H. O: v* J" b* Y* C5 }; K7 y
& O* V6 K2 r$ M* l7 M3 m
作者:
jt202010
时间:
2014-7-21 11:43
看看
作者:
山林隐逸
时间:
2014-7-21 12:21
赞一个O(∩_∩)O~
作者:
samyi2014
时间:
2014-7-21 17:33
内容不错，可以参考学习。
作者:
钟声二十一响
时间:
2014-7-21 17:38
lalalla;;;;;;;;;;;
作者:
KatherineQ
时间:
2014-7-21 20:27
...
% k* c0 T. M+ k6 G, E8 u' t+ W
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 20:12
顶一下。。。。。。
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 22:38
不错的。。。。
作者:
ithene
时间:
2014-8-6 23:58
好东西。。。
作者:
空木葬花
时间:
2014-8-19 12:34
非常感谢楼主！
作者:
kidom
时间:
2014-8-28 22:38
好全面，谢谢楼主了
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:50
看看是不是全的
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:24
想写，改天再下载，先顶了！
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:26
请问，SAS用于金融计算的模块包括哪几个？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:27
再问一下，搞数学分析，有必要考个SAS相关的执照资质吗？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:29
好人有好报啊，感谢版主！
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:34
值得学习················
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:36
有木有matlab程序或者spss擦。。SAS有点难
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:07
请问这本书有没有更详细一些的版本，或者说新版本啊，谢谢！
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:20
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:21
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:26
其他人有没有这样的情况，第二个包打不开，导致无法解压
作者:
流行。前线
时间:
2014-9-21 11:11
为什么恢复不了?
作者:
风树
时间:
2014-9-22 22:50
hhhhhhhhhh
作者:
傻蜗牛的幸福
时间:
2014-9-24 11:32
看看这本书，呵呵。。。。谢谢了
作者:
郝增辉
时间:
2014-10-14 13:31
学习学习学习学习
作者:
fgfroom214
时间:
2014-10-14 16:56
这是什么好东东，回复看是什么东东
作者:
石頭
时间:
2014-10-14 21:27
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者:
swyggq
时间:
2014-10-15 16:13
谢谢，学习一下
作者:
Tseung
时间:
2015-1-5 15:53
谢谢楼主！！
" z8 d; d- @: @
作者:
JY02861701
时间:
2015-2-2 14:55
谢谢楼主
# Q) b3 E( ^3 g& o8 N
' w% I3 S$ X. Q, A, h7 [! j5 F
作者:
linarius
时间:
2015-7-29 14:31
多谢分享！！！！！！！！！！！！
! `% K2 J0 {5 {: s
作者:
huhailang
时间:
2015-8-27 00:02
学习学习
" ^4 n/ `' U* F
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:30
学习学习，谢谢分享！！！
& Z, p, \4 p0 |, _8 Q7 [
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:31
学习学习，谢谢分享！！！
& ^3 L! z1 a" |* }
作者:
shen8901
时间:
2016-9-19 12:01
666666楼主很666666666
; h. {, ?: \# B1 C$ @
作者:
15894687729
时间:
2016-9-30 23:26
哈哈！！！好啊！！！
) V. r- `; q9 w3 [$ Q* @; W
作者:
dykcuh
时间:
2016-11-4 16:15
谢谢分享
4 B3 w; X* M2 x: K' Y0 U% M5 [
作者:
mapleeeee
时间:
2016-12-6 22:43
学习下。
; j: s3 C- }5 I6 P2 H
作者:
20120907
时间:
2017-1-14 22:40
feichanghao
; o ]- p/ V" }* o6 n& Z, l
作者:
liwenhui
时间:
2017-2-1 11:34
SAS的程序还是书籍？
; P; b {) L6 d/ J
欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/)
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