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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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作者:
建不了的模。
时间:
2014-7-21 11:15
标题:
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
- e0 y {8 V3 {2 P# {1 [
" Z& w, Q* I/ [( i7 K: m
3.1.1 内生收益率
1 t' V9 m% \+ l: n
3.1.2 到期收益率
) {* M o# {9 c+ j
3.1.3 有效年利率计算
; e% o3 w9 s9 b2 \9 v" P
3.1.4 三种收益率之间的关系
" B' e1 [6 c& G9 w$ A7 |
3.1.5 第一个赎回日收益率计算
& }- e* i+ i6 _+ M3 u1 I
3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
$ S; }! b" M% w" p
3.1.7 投资组合到期收益率计算
% [& p- }6 m7 X) W! }
3.2 其他计算
- d/ _3 `8 E3 U3 Y6 o" h) P
3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
( [) g; R, z1 n* l
3.2.2 债券价格与必要收益率
/ s1 c/ F3 j2 \( w7 \ s Z) X
3.2.3 债券价格时间轨迹
3 [: e! X, F6 L" N1 `3 X
3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
. J2 u3 y! R' K- t
3.2.5 债券久期计算
4 W. Y+ M0 \" y( Y" M6 E
3.2.6 债券凸度计算
, }7 l% S, w8 X/ T6 W1 t9 {
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
/ r1 I x) P. E8 _ l9 U
3.3 绩效衡量
' T1 Y1 v4 C7 N5 Y& ~
3.3.1 债券组合的到期收益率
. h d" B9 `( i- ]* j, p. b
3.3.2 美元权重收益率
& T" b6 v" p/ d
3.3.3 算术平均收益率
1 v: o* U* K' |3 a( u- t2 @
3.3.4 几何平均收益率
; Y" y' j0 Q5 J9 G, k* [( `
3.4 二叉树定价模型
5 [8 s8 \/ D! g! q; i" l# _
3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
6 L2 t& X/ g' t0 ]" _ y6 s
3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
r1 W" l9 O. u9 T i3 E
3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
* b7 E5 V9 s8 t% I( q
3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
" \- I: {9 z# {8 i* m
习题
. H+ }0 K; Z) o* L2 v7 |) z
第4章 收益波动率计算
7 X/ O' Z+ |, O1 j0 b
4.1 波动率估计法
$ G" u3 J" W: P7 `
4.1.l 移动平均模型
- q* g; [+ ^9 h ]) T
4.1.2 GARCH模型
4 L7 x* ?" j# V
4.1.3 波动率估计公式
* q5 I' o8 [+ n% E6 \) s
4.2 波动率计算
, Y) Q i3 ]4 x$ t* S! W& F
4.2.1 计算环境
" p2 B& P1 }6 X2 |" f2 d
4.2.2 单个股票波动率计算
* d5 @6 ^, z8 p+ M( I
4.2.3 三种模型结果比较
8 E! c% ~; l; |% m/ ?* [
4.2.4 多只股票波动率计算
$ f# ^' m( @9 R D! w
……
% S+ J( ^$ B C5 Q8 f5 O# q
第5章 股票指数计算
1 F$ f2 B3 X4 ~
第6章 股权风险溢价计算
2 j! @7 L, X; ^% ]4 t
第7章 股票市场风险指标计算
# t8 T6 D# k( P A% v4 C
第8章 股票市场风险指标分解
# `) |6 I; J# a7 _; c
第9章 债券指数计算
6 R8 n- P; ]! ~7 N* [& @
第10章 中国股市CAPM计算
" ~3 w2 s; O6 |; h8 W2 P; o
第11章 最优投资组合选择
% k3 T1 h6 R6 b0 @% K3 y# |3 V
第12章 中国股市CAPM验证
6 Y: \/ u7 M0 e R3 k4 P2 Z% `
第13章 随机模拟基础
f1 F2 V n9 c0 e- e. F0 u8 X2 v
第14章 Copula函数及其应用
$ y$ ~ T8 V3 E+ b
第15章 VaR度量与事后检验
" n% Q" _6 T. d: p) e7 z4 Q
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
) J# U# ~; H% v" t0 Q6 ?* r7 m Q
第17章 债券组合市场VaR度量
6 ^' g. E3 g( X) G) ^ m% F
第18章 债券组合信用VaR度量
% h. \, W) S0 D: e& e) r1 n
第19章 期权定价模型介绍
" M+ i0 S5 ]# u+ N& h
第20章 可转型债券定价
: H" V m1 V e
第21章 利率期限结构模型
4 J# p. Y4 }8 T
第22章 构建静态利率期限结构模型
2 ?: C! Y, p9 [" p# m
第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
1 @ Z1 t" J- T% Z
参考文献
8 M+ W% n. y8 ~( p& G; b
' C/ ~( `3 M! z a3 P
! @$ {" |2 I+ c3 [* `2 N- M$ l
作者:
jt202010
时间:
2014-7-21 11:43
看看
作者:
山林隐逸
时间:
2014-7-21 12:21
赞一个O(∩_∩)O~
作者:
samyi2014
时间:
2014-7-21 17:33
内容不错，可以参考学习。
作者:
钟声二十一响
时间:
2014-7-21 17:38
lalalla;;;;;;;;;;;
作者:
KatherineQ
时间:
2014-7-21 20:27
...
r/ [/ k* r5 B. A, I+ i
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 20:12
顶一下。。。。。。
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 22:38
不错的。。。。
作者:
ithene
时间:
2014-8-6 23:58
好东西。。。
作者:
空木葬花
时间:
2014-8-19 12:34
非常感谢楼主！
作者:
kidom
时间:
2014-8-28 22:38
好全面，谢谢楼主了
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:50
看看是不是全的
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:24
想写，改天再下载，先顶了！
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:26
请问，SAS用于金融计算的模块包括哪几个？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:27
再问一下，搞数学分析，有必要考个SAS相关的执照资质吗？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:29
好人有好报啊，感谢版主！
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:34
值得学习················
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:36
有木有matlab程序或者spss擦。。SAS有点难
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:07
请问这本书有没有更详细一些的版本，或者说新版本啊，谢谢！
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:20
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:21
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:26
其他人有没有这样的情况，第二个包打不开，导致无法解压
作者:
流行。前线
时间:
2014-9-21 11:11
为什么恢复不了?
作者:
风树
时间:
2014-9-22 22:50
hhhhhhhhhh
作者:
傻蜗牛的幸福
时间:
2014-9-24 11:32
看看这本书，呵呵。。。。谢谢了
作者:
郝增辉
时间:
2014-10-14 13:31
学习学习学习学习
作者:
fgfroom214
时间:
2014-10-14 16:56
这是什么好东东，回复看是什么东东
作者:
石頭
时间:
2014-10-14 21:27
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者:
swyggq
时间:
2014-10-15 16:13
谢谢，学习一下
作者:
Tseung
时间:
2015-1-5 15:53
谢谢楼主！！
4 m9 W" \# r7 z( S
作者:
JY02861701
时间:
2015-2-2 14:55
谢谢楼主
3 s& t4 i- @5 m' i2 a
! D4 t+ Q" L) B0 V3 d
作者:
linarius
时间:
2015-7-29 14:31
多谢分享！！！！！！！！！！！！
2 m3 n4 o" q4 ^2 v* j8 H" }1 c# d
作者:
huhailang
时间:
2015-8-27 00:02
学习学习
" K6 z$ O) ?0 N7 a2 j
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:30
学习学习，谢谢分享！！！
4 o# q$ P# D: E$ B0 v
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:31
学习学习，谢谢分享！！！
; j+ Q- X2 N. I5 y
作者:
shen8901
时间:
2016-9-19 12:01
666666楼主很666666666
' E: R: H* G- s' x& N
作者:
15894687729
时间:
2016-9-30 23:26
哈哈！！！好啊！！！
9 p6 K2 S+ D$ ^: J, F: w8 D' @
作者:
dykcuh
时间:
2016-11-4 16:15
谢谢分享
1 @# T9 v _5 X. k; l- F. ~
作者:
mapleeeee
时间:
2016-12-6 22:43
学习下。
( t* x B2 t8 F z
作者:
20120907
时间:
2017-1-14 22:40
feichanghao
$ \1 R; A0 o; S& V9 Z
作者:
liwenhui
时间:
2017-2-1 11:34
SAS的程序还是书籍？
R' i8 s9 g5 V- U- @! x1 T
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