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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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作者:
建不了的模。
时间:
2014-7-21 11:15
标题:
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
p, m! j4 H2 j1 \
$ L3 P! |8 f8 Z
3.1.1 内生收益率
- \0 H) u+ |* N4 F
3.1.2 到期收益率
" I( z+ q; C2 K8 b8 |0 _9 X* W
3.1.3 有效年利率计算
2 y1 G7 l; ^( k; u7 x% P" s
3.1.4 三种收益率之间的关系
2 L( R# g3 S+ O5 _' Y, E
3.1.5 第一个赎回日收益率计算
0 c: Q3 W! ?% t0 y
3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
. W; o8 Y; H8 U1 H/ q) o: f' n
3.1.7 投资组合到期收益率计算
$ [( [. y& @; I) D" d2 O
3.2 其他计算
) E% Y+ S+ y* `* U" `
3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
$ ~: ~* Y$ k4 ^. L- Y& a) `4 r
3.2.2 债券价格与必要收益率
i9 R- F" A: p p- n" {6 e' o
3.2.3 债券价格时间轨迹
7 w) W5 Q7 N" H) y* `3 ~
3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
3 I) c5 @ n- d* A6 S4 O" V5 ?7 ~1 ?
3.2.5 债券久期计算
5 v& ]! J+ c) x
3.2.6 债券凸度计算
: X/ w- R, z, X0 b, n
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
2 S. a) U9 G2 O8 N
3.3 绩效衡量
# ?. |! j% {+ x4 a
3.3.1 债券组合的到期收益率
& ]* r9 k+ d+ J8 n% o8 O, A$ k
3.3.2 美元权重收益率
5 \, A; S! B1 h1 f3 i5 Z. r
3.3.3 算术平均收益率
" f; H' S6 Q. a: V; \
3.3.4 几何平均收益率
o! V- G8 \3 o& ^
3.4 二叉树定价模型
' ^# ?8 z: t4 u4 Q0 j
3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
4 f2 U) M v" o0 f
3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
& z5 T4 S' v8 o
3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
5 h" F8 P9 }) e0 n% K+ ^8 R' G
3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
" q% b* |$ v/ n, h& b9 m5 D9 p
习题
4 g: y/ B8 U0 w6 \8 O5 k% d
第4章 收益波动率计算
3 R( t8 O6 v1 B D) ]" R
4.1 波动率估计法
1 {, C/ M* j0 @, }
4.1.l 移动平均模型
* W2 s C( r' S1 U
4.1.2 GARCH模型
3 G7 l5 \) w+ j+ A
4.1.3 波动率估计公式
+ @4 \. }; B% R# u& R3 N5 L
4.2 波动率计算
; \) _5 d. l% W- l6 b. k
4.2.1 计算环境
2 `2 ^8 Q+ q. S, t$ K. r
4.2.2 单个股票波动率计算
% n$ W2 |# `* ~* o8 U, Q, b
4.2.3 三种模型结果比较
# r; Q+ ^9 W8 r1 E9 C
4.2.4 多只股票波动率计算
6 W8 h5 F# P# a
……
( K0 i5 u5 M; A% p' G
第5章 股票指数计算
7 B" e1 {* N/ [# k% P" h9 h- _
第6章 股权风险溢价计算
0 d9 y# N; O5 k: J" s5 @4 f
第7章 股票市场风险指标计算
6 ]+ E% |3 E1 ~
第8章 股票市场风险指标分解
% W4 z3 @; `% m: g9 L& ^- |
第9章 债券指数计算
! Z- e& C8 x( Q* T0 e. \9 e. [
第10章 中国股市CAPM计算
s+ S Q* t6 }5 f- o% a0 t
第11章 最优投资组合选择
# F3 f" x$ R( H6 J
第12章 中国股市CAPM验证
) a& K+ o7 C+ }6 ]" [! P
第13章 随机模拟基础
$ c* `! g- h+ `0 r
第14章 Copula函数及其应用
: ^7 Y% i7 V% t1 I* u2 o
第15章 VaR度量与事后检验
1 Q7 l( Y; S4 |7 G% @
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
0 h# l0 t5 ^, t. E4 J
第17章 债券组合市场VaR度量
6 [3 I5 d) q+ n+ S1 m4 V7 e
第18章 债券组合信用VaR度量
+ i) x5 e& K6 Q# q" j
第19章 期权定价模型介绍
7 @, q q. V$ \- E1 ?5 |/ L, `+ H
第20章 可转型债券定价
) {3 l" N/ k8 n' O+ a& C9 \' D
第21章 利率期限结构模型
5 C; H. ^4 ~% d. c# g! z
第22章 构建静态利率期限结构模型
2 ]' \8 j+ Y E) u. Z
第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
$ c1 U2 @& E- b1 _# l& K8 T: m
参考文献
* H6 V. ^2 A. N1 o
' W7 `. G, }( K( e
. B+ _' {9 D/ h" ?! R7 L' b
作者:
jt202010
时间:
2014-7-21 11:43
看看
作者:
山林隐逸
时间:
2014-7-21 12:21
赞一个O(∩_∩)O~
作者:
samyi2014
时间:
2014-7-21 17:33
内容不错，可以参考学习。
作者:
钟声二十一响
时间:
2014-7-21 17:38
lalalla;;;;;;;;;;;
作者:
KatherineQ
时间:
2014-7-21 20:27
...
4 j9 v. B& e) c& R+ c* l2 {
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 20:12
顶一下。。。。。。
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 22:38
不错的。。。。
作者:
ithene
时间:
2014-8-6 23:58
好东西。。。
作者:
空木葬花
时间:
2014-8-19 12:34
非常感谢楼主！
作者:
kidom
时间:
2014-8-28 22:38
好全面，谢谢楼主了
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:50
看看是不是全的
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:24
想写，改天再下载，先顶了！
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:26
请问，SAS用于金融计算的模块包括哪几个？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:27
再问一下，搞数学分析，有必要考个SAS相关的执照资质吗？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:29
好人有好报啊，感谢版主！
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:34
值得学习················
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:36
有木有matlab程序或者spss擦。。SAS有点难
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:07
请问这本书有没有更详细一些的版本，或者说新版本啊，谢谢！
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:20
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:21
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:26
其他人有没有这样的情况，第二个包打不开，导致无法解压
作者:
流行。前线
时间:
2014-9-21 11:11
为什么恢复不了?
作者:
风树
时间:
2014-9-22 22:50
hhhhhhhhhh
作者:
傻蜗牛的幸福
时间:
2014-9-24 11:32
看看这本书，呵呵。。。。谢谢了
作者:
郝增辉
时间:
2014-10-14 13:31
学习学习学习学习
作者:
fgfroom214
时间:
2014-10-14 16:56
这是什么好东东，回复看是什么东东
作者:
石頭
时间:
2014-10-14 21:27
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者:
swyggq
时间:
2014-10-15 16:13
谢谢，学习一下
作者:
Tseung
时间:
2015-1-5 15:53
谢谢楼主！！
_* _* G# N. G* y: J
作者:
JY02861701
时间:
2015-2-2 14:55
谢谢楼主
* _3 f& ^$ S& {; C8 a% g7 {- ~
; u. X4 |/ m& ~, S: |
作者:
linarius
时间:
2015-7-29 14:31
多谢分享！！！！！！！！！！！！
1 w3 ]1 m) J& ^2 V0 x
作者:
huhailang
时间:
2015-8-27 00:02
学习学习
3 j- [! r1 P* t- i, r( A) V
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:30
学习学习，谢谢分享！！！
; Z! v6 W3 h- t) e
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:31
学习学习，谢谢分享！！！
- M% V% @5 Z. ?9 X0 D" e9 c
作者:
shen8901
时间:
2016-9-19 12:01
666666楼主很666666666
$ |7 N5 D' K" ?4 r* [, J% u
作者:
15894687729
时间:
2016-9-30 23:26
哈哈！！！好啊！！！
' L3 f' U5 x6 H& u
作者:
dykcuh
时间:
2016-11-4 16:15
谢谢分享
& {- E' Y+ K# q. R
作者:
mapleeeee
时间:
2016-12-6 22:43
学习下。
" a' |) V8 P# z6 q" x: R F
作者:
20120907
时间:
2017-1-14 22:40
feichanghao
3 a/ F/ e! b, E, j( b; d
作者:
liwenhui
时间:
2017-2-1 11:34
SAS的程序还是书籍？
1 O; u) y$ u% H" D- K+ {" r K
欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/)
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