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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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作者:
建不了的模。
时间:
2014-7-21 11:15
标题:
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
* W. X! `9 }8 [* i9 y' s
! i# \) e0 p! Y( v- k
3.1.1 内生收益率
* `( S+ s. s9 O! v9 }
3.1.2 到期收益率
; @: m- C/ {8 I
3.1.3 有效年利率计算
$ | U; c2 Y" y: \
3.1.4 三种收益率之间的关系
5 }8 m) Z$ l# F: ^# a
3.1.5 第一个赎回日收益率计算
, E5 b2 j4 S: V% Z9 E
3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
2 d/ g1 p3 S' j8 ]# I2 J
3.1.7 投资组合到期收益率计算
8 `. h+ T3 c3 `/ R5 J f
3.2 其他计算
I% j5 K$ t% f# F5 Q8 u$ `
3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
1 M) H. l1 x5 C
3.2.2 债券价格与必要收益率
' m5 l4 W2 M7 U# E8 _/ s3 Y$ ]
3.2.3 债券价格时间轨迹
0 @: a$ S( L! n/ \6 q8 i7 |4 j
3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
; a8 d5 P" {# u- J. R% c( O( j
3.2.5 债券久期计算
& l7 o+ h- u4 J+ f
3.2.6 债券凸度计算
4 ^% M3 o) f2 S4 y" v2 E' T4 S
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
" p) J0 C/ C( p9 A n x! ?% Y
3.3 绩效衡量
# o; h w5 z ?" Q% w2 T( x ]
3.3.1 债券组合的到期收益率
" n% d9 S" o' |
3.3.2 美元权重收益率
# E: `8 r' `, O, L3 _
3.3.3 算术平均收益率
) J0 R7 g, g8 t2 z# a" h7 D& q
3.3.4 几何平均收益率
2 ^. I8 G' z1 J6 m I4 t' Q
3.4 二叉树定价模型
2 y# }' z( U1 _: ]7 E
3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
3 K$ J: H- [; D1 o6 r& Y
3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
: A6 f( D* C& z( y& w5 X+ _( B
3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
: n& C$ \" W: I& t! J* m
3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
4 k: ]) J* |& p
习题
, n) A9 ^# P; a0 ~5 V4 P* U; ?
第4章 收益波动率计算
- v! @* h3 y: `
4.1 波动率估计法
0 A' b* e9 j) f' h- x5 t' i2 n! S
4.1.l 移动平均模型
7 A, T$ h' |& Q( u
4.1.2 GARCH模型
9 {; }, r. z8 h4 \ |, D8 `; X
4.1.3 波动率估计公式
. l/ a2 _4 G& \
4.2 波动率计算
" o# x' s/ S$ y# p' e
4.2.1 计算环境
1 t: p7 T5 u2 R2 C' X/ L8 r& r
4.2.2 单个股票波动率计算
' Y/ ~2 D8 G1 {: ?
4.2.3 三种模型结果比较
% k# f2 X9 f- w. f9 `9 k% `
4.2.4 多只股票波动率计算
" ^3 S* Q, @4 A& V4 m' w5 \- j0 E$ D0 }% f
……
- g- k; X8 }; y3 v
第5章 股票指数计算
3 C5 K, E% @4 {& j
第6章 股权风险溢价计算
+ R- j g6 I9 \: k( O. Y
第7章 股票市场风险指标计算
; \ d7 o1 W8 ]& a7 w8 r
第8章 股票市场风险指标分解
, C6 V8 o2 J, G! k* N1 E
第9章 债券指数计算
( {6 P* j+ ~0 X0 L9 N: z5 d B' O
第10章 中国股市CAPM计算
8 w c H+ `' W. Q' B
第11章 最优投资组合选择
/ a7 p* p3 D, K0 r! n* W) D
第12章 中国股市CAPM验证
) i( j2 ]. _" u
第13章 随机模拟基础
8 t' ?8 W! x$ l6 U( H) x4 b. ?
第14章 Copula函数及其应用
* v% G: v- H5 }3 j1 u* ?3 y
第15章 VaR度量与事后检验
2 X& g( Y6 a. A1 q
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
% [0 a' c9 b% B% a: ~
第17章 债券组合市场VaR度量
0 R9 Y$ A/ w/ O! @3 c2 m
第18章 债券组合信用VaR度量
, Q- F/ ~2 `6 D% i8 t A8 b
第19章 期权定价模型介绍
$ x7 y3 |% p# A2 [' U/ j
第20章 可转型债券定价
& I, u7 Z6 f: X, V8 }
第21章 利率期限结构模型
# h9 G( I$ {& \2 c" Q; H
第22章 构建静态利率期限结构模型
! \" p: m& p: p$ A k
第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
( n+ d; \. @, P) A4 L# J
参考文献
( F0 K5 w- k1 W' E
5 |1 u0 N! w, V/ [9 e& x- C
- i* [7 y' s- k5 X, U* K2 o8 R0 f( |
作者:
jt202010
时间:
2014-7-21 11:43
看看
作者:
山林隐逸
时间:
2014-7-21 12:21
赞一个O(∩_∩)O~
作者:
samyi2014
时间:
2014-7-21 17:33
内容不错，可以参考学习。
作者:
钟声二十一响
时间:
2014-7-21 17:38
lalalla;;;;;;;;;;;
作者:
KatherineQ
时间:
2014-7-21 20:27
...
" I0 G9 a) c# B- l. Z; e3 C/ {
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 20:12
顶一下。。。。。。
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 22:38
不错的。。。。
作者:
ithene
时间:
2014-8-6 23:58
好东西。。。
作者:
空木葬花
时间:
2014-8-19 12:34
非常感谢楼主！
作者:
kidom
时间:
2014-8-28 22:38
好全面，谢谢楼主了
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:50
看看是不是全的
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:24
想写，改天再下载，先顶了！
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:26
请问，SAS用于金融计算的模块包括哪几个？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:27
再问一下，搞数学分析，有必要考个SAS相关的执照资质吗？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:29
好人有好报啊，感谢版主！
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:34
值得学习················
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:36
有木有matlab程序或者spss擦。。SAS有点难
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:07
请问这本书有没有更详细一些的版本，或者说新版本啊，谢谢！
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:20
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:21
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:26
其他人有没有这样的情况，第二个包打不开，导致无法解压
作者:
流行。前线
时间:
2014-9-21 11:11
为什么恢复不了?
作者:
风树
时间:
2014-9-22 22:50
hhhhhhhhhh
作者:
傻蜗牛的幸福
时间:
2014-9-24 11:32
看看这本书，呵呵。。。。谢谢了
作者:
郝增辉
时间:
2014-10-14 13:31
学习学习学习学习
作者:
fgfroom214
时间:
2014-10-14 16:56
这是什么好东东，回复看是什么东东
作者:
石頭
时间:
2014-10-14 21:27
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者:
swyggq
时间:
2014-10-15 16:13
谢谢，学习一下
作者:
Tseung
时间:
2015-1-5 15:53
谢谢楼主！！
; T: j+ U4 l5 c$ E) ~/ d
作者:
JY02861701
时间:
2015-2-2 14:55
谢谢楼主
$ c- R/ m4 ? p# I: F
% v/ u' X9 y4 @/ X7 u0 G0 ^
作者:
linarius
时间:
2015-7-29 14:31
多谢分享！！！！！！！！！！！！
9 |( n! k+ `- Z. _1 y8 r0 [
作者:
huhailang
时间:
2015-8-27 00:02
学习学习
& X+ d$ {& |7 F8 R9 w
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:30
学习学习，谢谢分享！！！
& ~% H1 @6 T5 F8 v. x0 H! e% \$ c
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:31
学习学习，谢谢分享！！！
7 k' P0 q0 o) x1 w/ T6 \
作者:
shen8901
时间:
2016-9-19 12:01
666666楼主很666666666
$ F/ l) c" Y; P j% ]2 R
作者:
15894687729
时间:
2016-9-30 23:26
哈哈！！！好啊！！！
) u- h; \2 I, w V% }
作者:
dykcuh
时间:
2016-11-4 16:15
谢谢分享
8 [& N" V7 l1 Z" A( _9 E
作者:
mapleeeee
时间:
2016-12-6 22:43
学习下。
/ |( Z* c2 O- L3 Z+ | ^) c
作者:
20120907
时间:
2017-1-14 22:40
feichanghao
6 X) O5 Z5 [4 Q6 U
作者:
liwenhui
时间:
2017-2-1 11:34
SAS的程序还是书籍？
! k/ Q+ E' f9 v2 k4 B4 c* n4 \
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