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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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作者:
建不了的模。
时间:
2014-7-21 11:15
标题:
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
$ o& a8 J! [$ \/ d0 E
5 \, g+ u7 @ l" \) M% C1 _4 _
3.1.1 内生收益率
8 O- D9 ]+ E4 H7 n2 g: m% T
3.1.2 到期收益率
7 [1 Y& Q% Q4 P# r; V
3.1.3 有效年利率计算
/ D3 B7 q! Y/ J6 N2 j! ]
3.1.4 三种收益率之间的关系
: L+ S0 N" u; _; e9 q0 h
3.1.5 第一个赎回日收益率计算
% }, i8 B# R0 _& j; h; Z3 Q
3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
8 Z' Y# m# x. W; F/ [
3.1.7 投资组合到期收益率计算
i% t0 a" a G6 V: ^% ?
3.2 其他计算
% [# B' R& k* M& _
3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
0 n( a# w# c, L! e2 s# ^
3.2.2 债券价格与必要收益率
2 ~9 n! d! w; j# C
3.2.3 债券价格时间轨迹
, Q1 W& h2 P) }
3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
; o j/ W- I* H& |* ^6 o
3.2.5 债券久期计算
) ?" E" E" J( _! X
3.2.6 债券凸度计算
/ a: ~/ E8 G3 t/ L) {
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
* L& A: c8 m! \0 m
3.3 绩效衡量
5 A* g1 F5 G% ?* ]4 Y) a4 X; O$ r
3.3.1 债券组合的到期收益率
( \9 @8 S- h8 |! {' k) D
3.3.2 美元权重收益率
0 V% h( o6 G+ o' Z
3.3.3 算术平均收益率
1 a* H$ X1 F, \4 k' ^
3.3.4 几何平均收益率
9 P. k8 K, s* ^6 q! m/ w
3.4 二叉树定价模型
! }' f& ?4 c( D
3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
f i" x/ B' o# Q4 P$ w
3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
! S8 P2 S7 i- a; P& J
3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
% r- p# ]) ?7 O$ l+ d% J/ ]
3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
9 n" }- [. e: |, A' k! ~# H) G
习题
" q& G6 p$ {! K9 p
第4章 收益波动率计算
' }. _9 `9 e) V" w
4.1 波动率估计法
$ d4 L/ b. E, ~5 w/ ]1 w" @7 M
4.1.l 移动平均模型
1 g; B5 w6 |8 a8 D3 J
4.1.2 GARCH模型
' _8 q2 _7 \6 s. \' a
4.1.3 波动率估计公式
, W8 h3 [% c' J: A# l
4.2 波动率计算
- u* @8 z/ S- Q% H. @
4.2.1 计算环境
% ?$ Q$ o% N8 T
4.2.2 单个股票波动率计算
' l" L G$ H! k
4.2.3 三种模型结果比较
1 d+ |8 [: |. u$ [' O
4.2.4 多只股票波动率计算
! _, F, N4 X* Y2 k! e
……
2 b A" Q$ R( l0 ]
第5章 股票指数计算
W2 G( K: q" p7 I/ @/ Y
第6章 股权风险溢价计算
$ z0 h, R6 V7 c3 p$ i! P
第7章 股票市场风险指标计算
4 o: l* w1 A3 U% d2 D2 W, M
第8章 股票市场风险指标分解
/ o) r+ r) j* u6 a
第9章 债券指数计算
; ^3 T8 V7 [# T, T/ p
第10章 中国股市CAPM计算
9 S% H Z* I/ l+ @& T' G* X
第11章 最优投资组合选择
7 ]8 z q/ M) x" B9 B1 ~
第12章 中国股市CAPM验证
3 h1 ~4 H J( E
第13章 随机模拟基础
" h* O1 ^6 e& [2 k
第14章 Copula函数及其应用
8 ~ L& K5 o5 q$ _- t, M8 s; T
第15章 VaR度量与事后检验
6 U( Z& J* t, q
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
5 b$ n& y9 H/ j S
第17章 债券组合市场VaR度量
, k: r/ [4 f. S1 `4 N/ p
第18章 债券组合信用VaR度量
* [7 ]* u) \+ ]4 \4 l% W
第19章 期权定价模型介绍
# {4 k; B4 Y! Y F8 c6 u
第20章 可转型债券定价
2 J' \1 `+ o+ o, {6 r
第21章 利率期限结构模型
$ g: Y7 q) v: p& h _
第22章 构建静态利率期限结构模型
% M+ T( z) B5 x( m8 u
第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
# @$ V+ @ w9 b3 L
参考文献
5 S- @' g5 C$ X# y3 T3 Q
: @% X" y* I8 q9 B }) p3 T
5 }& T) _$ S# A! S6 @ E8 y' t
作者:
jt202010
时间:
2014-7-21 11:43
看看
作者:
山林隐逸
时间:
2014-7-21 12:21
赞一个O(∩_∩)O~
作者:
samyi2014
时间:
2014-7-21 17:33
内容不错，可以参考学习。
作者:
钟声二十一响
时间:
2014-7-21 17:38
lalalla;;;;;;;;;;;
作者:
KatherineQ
时间:
2014-7-21 20:27
...
) _5 G1 r7 }8 @" B5 c
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 20:12
顶一下。。。。。。
作者:
w785485068
时间:
2014-7-30 22:38
不错的。。。。
作者:
ithene
时间:
2014-8-6 23:58
好东西。。。
作者:
空木葬花
时间:
2014-8-19 12:34
非常感谢楼主！
作者:
kidom
时间:
2014-8-28 22:38
好全面，谢谢楼主了
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:49
看看是不是全的
作者:
dylan9033
时间:
2014-9-4 23:50
看看是不是全的
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:24
想写，改天再下载，先顶了！
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:26
请问，SAS用于金融计算的模块包括哪几个？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:27
再问一下，搞数学分析，有必要考个SAS相关的执照资质吗？
作者:
wolikemd
时间:
2014-9-16 09:29
好人有好报啊，感谢版主！
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:34
值得学习················
作者:
阿里阿里
时间:
2014-9-17 18:36
有木有matlab程序或者spss擦。。SAS有点难
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:07
请问这本书有没有更详细一些的版本，或者说新版本啊，谢谢！
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:20
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:21
原来就一本书，还真是费事啊
作者:
咱们老百姓
时间:
2014-9-21 09:26
其他人有没有这样的情况，第二个包打不开，导致无法解压
作者:
流行。前线
时间:
2014-9-21 11:11
为什么恢复不了?
作者:
风树
时间:
2014-9-22 22:50
hhhhhhhhhh
作者:
傻蜗牛的幸福
时间:
2014-9-24 11:32
看看这本书，呵呵。。。。谢谢了
作者:
郝增辉
时间:
2014-10-14 13:31
学习学习学习学习
作者:
fgfroom214
时间:
2014-10-14 16:56
这是什么好东东，回复看是什么东东
作者:
石頭
时间:
2014-10-14 21:27
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者:
swyggq
时间:
2014-10-15 16:13
谢谢，学习一下
作者:
Tseung
时间:
2015-1-5 15:53
谢谢楼主！！
7 s7 O8 Q, B; |* C3 ]
作者:
JY02861701
时间:
2015-2-2 14:55
谢谢楼主
% C$ [" t0 J0 ~0 u7 g
. ^( }3 v$ M# G! C9 B
作者:
linarius
时间:
2015-7-29 14:31
多谢分享！！！！！！！！！！！！
! A" N4 G( g# k3 }
作者:
huhailang
时间:
2015-8-27 00:02
学习学习
/ ?: E/ s% L2 S+ H# a! ]: W2 d: N$ g
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:30
学习学习，谢谢分享！！！
' L- z8 q/ {0 f2 R, t( a. E
作者:
weiweiwhq
时间:
2016-9-6 15:31
学习学习，谢谢分享！！！
" Z9 ]$ X5 g$ `
作者:
shen8901
时间:
2016-9-19 12:01
666666楼主很666666666
! I; p, E% l3 V# J. |+ q7 A4 |
作者:
15894687729
时间:
2016-9-30 23:26
哈哈！！！好啊！！！
' W1 X. a+ r! g+ i G" v
作者:
dykcuh
时间:
2016-11-4 16:15
谢谢分享
" z( m B$ Y( k' m. d6 O
作者:
mapleeeee
时间:
2016-12-6 22:43
学习下。
4 h C! [" m; o: y0 b* u6 b0 E9 V& Q
作者:
20120907
时间:
2017-1-14 22:40
feichanghao
* C9 _0 j0 `/ |* T
作者:
liwenhui
时间:
2017-2-1 11:34
SAS的程序还是书籍？
2 Y* W* X( ]; ]' A$ Z$ u& _ a' i9 f
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