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标题: 统计套利模型——>配对交易模型 [打印本页]

作者: 建不了的模。 时间: 2015-1-12 12:09
标题: 统计套利模型——>配对交易模型
配对交易模型是统计套利模型中的一种，也是出现最早，应用范围最广的模型。相信随着中国做空制度的出现以及金融衍生品的发展，程序化交易模型也会在中国大放异彩。
统计套利最早出现于80年代，其具体的思想是，假设市场上某两只股票之间如果长期存在协整关系的话，那么如果在短期内，如果两只股票的价差出现了一个离长期协整较大的偏离，那么我们会认为这种偏离是非常态的状况。不久之后有极大的概率向着其长期协整回归。而我们如果通过某种办法能够侦测到这种非常态的偏离，继而在此时刻，向着长期协整方向下赌注，那么我们就会有极大的概率赢得这一赌注。而当赌注的次数足够大时，风险接近于零。

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作者: 宇仲 时间: 2015-1-13 15:27
有价值的东西，收藏了，顶！.

作者: will_go 时间: 2015-2-5 11:58
谢谢分享！

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