数学建模社区-数学中国
标题:
金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据
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作者:
建不了的模。
时间:
2015-1-15 10:32
标题:
金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据
本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
3 B& {, B4 m& d/ B+ N
本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
/ t% d9 ~0 H* h& M/ X: s
+ k) O A0 O. \* w- z: p7 f
' v0 z8 a* q. ~" b( V1 v( z/ K
第1章 金融市场与金融产品.1
+ A, y$ n$ ^2 E$ `; w8 F x$ _# z/ h
1.1金融市场1
$ l! R3 ^( ]/ f8 n! h: O
1.1.1货币市场2
6 k2 n/ }: f% d; o: T) ], ?
1.1.2资本市场2
, j4 R7 j9 C. C9 L/ {
1.1.3商品市场3
9 T( F( X: Z+ U
1.2金融机构3
7 j- z4 \7 }5 q; _$ v( d
1.2.1存款性金融机构4
- ?, X; k& d9 J: M2 V* F
1.2.2非存款性金融机构4
; v/ _5 \+ ~7 Q( l3 K2 n" i
1.2.3家庭或个人5
. B9 F- w# h9 g& t9 K
1.3基础金融工具6
( Y8 |( b8 F1 C. L
1.3.1原生金融工具6
% S4 A, C+ Q( a3 T
1.3.2衍生金融工具6
* Y* ^* c7 T' ?( i
1.3.3金融工具的基本特征6
* A' J, R. S3 z6 r; A' _
1.4金融产品7
3 C( Z, E, h0 y1 b
1.5金融产品风险8
! J, M$ ~ s2 |, l
第2章 数量分析的基本概念10
. {) l/ I# w/ w$ n+ l9 m% N
2.1货币的时间价值10
$ _' r, G- S0 G! ^9 ~5 D
2.1.1货币时间价值的概念10
) c% n; L- _6 U+ {6 @
2.1.2货币时间价值的计算10
0 S0 n0 v) ^& L
2.1.3固定现金流计算11
* O# _' ?4 I a; t4 B
.2.1.4变化现金流计算13
! x! ~$ c V" ^; h1 T
2.1.5年金现金流计算14
* a4 ^, H/ c1 d9 J/ v, n2 ~4 d
2.2马柯维茨均值方差模型15
: D, D w' p+ s# G
2.2.1模型理论15
, ?( D2 D) |1 ]. h5 b
2.2.2收益与风险计算函数16
- `9 F# r. ^$ B& p8 Y
2.2.3有效前沿计算函数17
2 @4 L- N# b c! Z
2.2.4约束条件下有效前沿20
. Y! v* p; L- R
2.3投资组合绩效22
3 C. Y! \6 ]4 [' v
2.3.1夏普比率23
) A- A* }# l; p" a0 Q
2.3.2信息比率25
: o* _& I8 M, u: s# S9 ~
2.3.3跟踪误差26
+ X" f0 V" J7 K& w! q. f
2.4风险价值VaR26
4 l6 J, x/ g- |6 E0 M
2.4.1VaR定义27
" B+ U- M2 Y" I: f) u
2.4.2VaR计算27
3 l2 c0 ?* C, y
2.5期权定价29
9 A2 X: v: O7 p8 ~: _$ g% A
2.5.1布朗运动29
' F) V) k) g- H& p
2.5.2 BS定价模型31
- u5 r p9 V0 ?9 O" N& \ R
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
5 d; r9 Y' m- t5 p! P# J( ?' ~
3.1商业按揭贷款分析33
( w; a9 V# X! d; D P
3.1.1按揭贷款还款方式33
# _1 P9 c h. {
3.1.2等额还款模型与计算34
2 g8 m" z E. `9 h/ z% A
3.1.3等额本金还款36
$ _; y8 V! U( }8 ^- y4 i1 X
3.1.4还款方式比较37
/ {1 \/ D# q. C/ y$ e; N
3.1.5提前还款违约金估算38
! N; [, g" |( [5 [: Q4 O3 }6 u
3.2商业养老保险分析39
! m5 D/ Q. {# Z( i
3.2.1商业养老保险案例39
; h: X5 _$ { }8 w6 R! Y
3.2.2产品结构分析40
7 [( Z0 O" c: l8 K/ k2 u
3.2.3现金流模型40
( z5 E& S5 T. I8 n
3.2.4产品现金流情景分析41
2 F& D0 B3 s) n
3.2.5保险支出现值函数41
0 G7 _( \( y& s! k9 r
3.2.6保险收入现值函数42
/ b% f5 p. ]$ {- _0 p
3.2.7案例数值分析43
$ a+ U1 O, i3 S8 c% H6 P2 u0 t Z6 M( t
3.2.8案例分析结果44
, t2 S. h; G2 d' ~9 D9 s( A4 L
第4章 股票挂钩结构分析46
1 w) I* `) S! s) H# g3 h
4.1股票挂钩产品的基本结构46
0 r: c) w2 e- M' |; D: o
4.1.1高息票据与保本票据46
& p- v2 ]* P* D- n4 n
4.1.2产品构成要素说明47
+ m& i# v- v0 G# [
4.1.3产品的设计方法48
/ u6 J! t8 n7 J0 ?& m4 t+ ?
4.2股票挂钩产品案例分析50
- ~0 s% k) A+ P
4.2.1产品定价分析50
) R8 Z: O+ D% w* I ~# f! u
4.2.2产品案例要素说明50
4 G1 O5 s- N% x, Y
4.2.3保本票据定价与收益51
4 Y& Y& F) e4 |6 F p. Q
4.2.4高息票据定价与收益55
' K w# a K0 y7 @, x
4.3分级型结构产品分析57
' N3 _+ `( v# m# O
4.3.1分级型结构产品的组成57
8 A1 B6 R* D; V" g
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
* C* \; e. U" T+ d( ]" A: }; t: [
4.3.3分级型结构产品的收益分配58
9 t0 M8 G$ ~4 t: y
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4 q! Y- M% x; Q% s
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
" L1 @" B- V9 a" Y% o
第5章 组合保险策略分析60
2 L }* J- N2 p8 N O- d+ h9 [
5.1固定比例组合保险策略60
3 q3 C- H1 P: @- v8 g& t
5.1.1策略模型60
- G7 V! _3 }; H8 b6 J( P
5.1.2模型参数61
. N8 N _0 K& o. D
5.2 时间不变性组合保险策略62
7 K5 N! ~" ?7 F$ k* U; e n4 ]. N
5.2.1策略模型62
# y7 z0 r9 }4 P* r, Y
5.2.2模型参数62
( B9 x3 r% ~* S. t9 r: g
5.3策略数值模拟62
( V$ ~8 D" X& T" L9 m# h
5.3.1模拟情景假设62
. J9 N4 `# K u$ E. G: g% @2 x
5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
+ p+ E7 y/ c8 O' g, e0 f
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5 j1 [. g$ E4 O: t0 |" r
5.4策略选择与参数优化69
4 N: F# V4 G+ f+ N# F9 f/ {
5.4.1模拟情景假设69
8 J1 F, r: q6 ]6 f' R c" ^8 _5 ~# b
5.4.2模拟方案与模拟参数69
; A5 Z( P; | F) [) R z
5.4.3模拟程序与结果..70
$ u, T; m; T# {3 r1 k
第6章 金融数量计算技巧与实例78
7 F3 _9 a* _4 |
6.1 BS公式隐含波动率计算78
- e+ @% g$ n3 c0 _% @- d- k' m
6.1.1隐含波动率概念78
. L9 T1 D7 n9 e
6.1.2隐含波动率计算方法79
7 K/ y2 U \2 a6 O
6.1.3隐含波动率计算程序79
. `7 l# Z m! x, m) ^8 Z
6.2 KMV模型方程组的求解83
# ?4 G5 s8 |% r* x+ ~7 {
6.2.1 KMV模型简介83
7 K3 I* {6 n" O7 a& @7 b( N
6.2.2 KMV模型计算方法84
# i/ ~1 |5 g2 c! [
6.2.3 KMV模型计算程序85
# x4 V8 Z9 a0 g
6.3移动平均Hurst指数计算88
" d2 v) p. C9 d" }* S
6.3.1 Hurst指数简介88
$ v) S8 J" I( ]# A: z5 ~$ }0 r
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
1 a2 e! B" Z2 r1 O( t
6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
+ Q. ]0 S6 s6 V. b* Y
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
# A( w$ C3 y T
6.4.1积极指数化投资介绍94
7 X* [+ d& ]1 D, V$ E9 y
6.4.2积极指数化技术数学模型95
y( O( r; G, ~( ^/ p
6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
. G4 n% \# e+ X8 C
附录A MATLAB基本介绍100
/ x1 R5 Y5 z; O
A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
( m, }2 ~- b) `0 R z/ z3 |! ^! @
A.2 基本操作101
3 Q! @, [5 o/ k; I* ]
A.2.1操作界面101
5 _5 k( U. T6 a. ?, D" }' ~9 Y! V
A.2.2 Help帮助101
) N, i. U- H$ [0 f
A.2.3系统变量与运算符103
7 f. T" p( D6 Z/ v9 W9 U9 s: ^
A.3多项式运算104
2 x# E4 D2 R6 |
A.3.1多项式表达方式104
+ H" m. j: G% x
A.3.2多项式求解104
\0 V. {. `& D& o" g# I
A.3.3多项式乘法（卷积）104
# Q& P0 X' J8 s
A.4多项式的曲线拟合105
/ U+ F, B- C0 F! B T9 r$ H' _
A.4.1函数拟合105
* r, Y+ ^2 ~( l6 I9 U4 \: D) k
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
& G# H- ~9 W: X7 A* ~: e1 C
A.4.3多项式插值107
$ \' C% a" I. k
A.5微积分计算109
: ~4 v: W/ {3 A8 `5 y, m
A.5.1数值积分计算109
5 u& p! J% t2 v! K! W/ g
A.5.2符号积分计算109
% r. a6 t) G8 V' Y" F2 Z) u/ J
A.5.3数值微分运算109
9 ~; Y7 m6 i# }5 T
A.5.4符号微分运算(diff)110
3 @2 k7 i# ]4 p# U/ s
A.6矩阵计算111
g+ V( c9 S" l2 W# _, S
A.6.1线性方程组的求解111
9 r3 ?6 i3 O- L) H& ~: `
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
" Q1 l+ A7 `8 U2 N' q; r" @8 `" u
A.6.3矩阵求逆112
5 T2 N- z U2 x* e: e. i( W
A.7 M函数编程规则113
& `$ b( q, G# }. @
A.8绘图函数118
) B) F7 M) k6 {& n
A.8.1简易函数绘图118
& N) P7 @$ d) y$ F0 S- d/ w
A.8.2二维图形绘制120
* P8 R# s' C6 T' v" y; O4 y
A.8.3三维图形绘制121
& T: l* G7 r. G. I( \8 v
A.8.4等高线图形绘制123
1 \! u0 u# r" F/ Q- u, _/ x+ Q
A.8.5二维伪彩图绘制124
# G* p- u; \0 D7 a' f$ _; u5 j
A.8.6矢量场图绘制125
, X9 E1 `( `) f9 e( w
A.8.7多边形图绘制125
& @4 |/ H+ d0 w. Z% f" N: w! d; a" K
A.9 ExcelLink126
$ ?! ^+ G% L2 O2 G2 P
A.9.1加载ExcelLink宏127
; r& {. t; E2 p
A.9.2 ExcelLink使用方法128
: @2 p: q! L7 ^; K# X+ H( U
附录B MATLAB优化工具箱131
! C$ P7 K( `* l% ]
B.1优化的基本概念与理论131
) p q; }2 R' e
B.1.1基本概念131
, p$ [1 \" U6 k- i+ j' D0 P
B.1.2线性最优化131
& u6 o8 \) H: Y7 U9 r% l
B.1.3非线性最优化132
T, b8 B7 H7 r0 W
B.2线性规划133
" d& _5 z0 D% N# r
B.2.1线性规划的模型结构133
u7 _, [; i# W5 V; y
B.2.2linprog函数133
/ q/ |( i) h6 H7 ? X. C
B.3无约束优化135
5 l; Z# d7 f. d2 q& V' P
B.3.1无约束优化模型结构135
7 c0 p# |) x, V h5 m( g
B.3.2 fminsearch函数136
2 e6 M9 X0 O3 Z1 \
B.3.3 fminunc函数138
' f( }% n7 R' }' ~7 j. O
B.3.4含参数优化问题139
\8 l: K! z5 t5 P5 r
B.4 约束优化算法139
) t( u, }& ?( `5 ]
B.4.1约束优化模型结构140
( B$ w. F1 x! _7 x: D
B.4.2 fmincon函数140
8 ?( N1 y1 B7 p5 T
B.4.3含参数的优化问题142
9 D" S/ P' x5 S) @+ } ?- |
B.5求解方程组143
3 o1 S% b/ z+ I9 p7 e
B.5.1方程组模型结构143
6 O; l3 l! k' A4 w! ?
B.5.2 fsolve函数143
' A: ?3 `% w( o. C+ \! _+ S
B.5.3含参数方程组求解144
1 Y* C: U4 t: E4 D7 \' c
B.6优化工具箱参数设置145
- v; j: H- E9 s" |( z, P' B
B.6.1优化工具箱参数说明145
. Z) U! [0 F: d! W0 `+ S7 L; J3 G0 Q1 G
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
$ ^: s1 Z" ?, R8 K. I7 }
B.6.3参数设置实例演示151
# J5 W" e" C9 H+ R
附录C MATLAB遗传算法工具箱152
! C$ b( j* I" Y5 r
C.1遗传算法概要152
0 q8 _ s" B3 D1 P
C.1.1遗传算法模型152
. P/ I' U5 _ [: d+ D3 }
C.1.2遗传算法的特点153
% z8 O2 z, G1 G" m. O; k1 I" T
C.1.3遗传算法的发展153
: F" D4 Y4 L# C
C.1.4遗传算法的应用154
+ k4 s" d4 l0 z
C.1.5基本遗传算法155
; L" G7 f1 l. P5 ]
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
7 o' _6 p6 B. B* c* {
C.2.1函数概述157
; G1 }" q T" ~5 T
C.2.2 GA函数使用说明158
: [* y% Z4 p* k8 a9 p) M4 V
C.2.3函数参数设置162
: ~$ ^; v; U- n) b
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
- b8 d y4 U% c Q1 K+ j: t
参考文献...166
" Q! u1 {+ f( h4 Q: e6 H
% F6 E, a0 [1 y/ D
* P0 m8 C8 E& [/ w. u% w
2 m: C: O; }9 l1 k. p; q
作者:
阿远2014
时间:
2015-1-15 12:44
我要看视频
+ |# j8 B( N- w1 G* N. [+ b& A
作者:
weisiren123
时间:
2015-1-16 09:08
多谢楼主
9 m" y$ P3 C2 d' b9 _$ H* [2 q
作者:
uibe3white
时间:
2015-1-19 23:30
赞，谢谢楼主分享
5 w5 ? {+ J- H! n8 z: c3 _
作者:
wenhaofan
时间:
2015-3-31 08:49
学习学习~~
6 Q# W+ o- Z* w9 j9 l" E, m
作者:
独狼孙越
时间:
2016-12-11 16:35
谢谢分享，好好学习，天天向上
2 L& U8 x8 D% }+ h, L% B4 g
作者:
陈华林
时间:
2017-5-6 19:26
谢谢楼主的分享
, B2 C' i) u+ J6 M+ \4 P2 q
作者:
蓝心湄
时间:
2017-5-7 00:19
* y6 I1 t' m1 |" V
9 k! R2 y: l" C3 |
."". ."",
8 d/ B; h5 K4 z
| | / /
. d0 o: N: ~) ?( |' x/ s3 \
| | / /
8 D, K. f! X: P- y0 y" I
| | / /
0 C+ u1 ?& c2 p
| |/ ;-._
" {, N& K9 s7 B' o" u: x3 }: j c
} ` _/ / ;
W8 p6 n$ ~: F' V- c$ ~
| /` ) / /
7 I7 m5 F, D( E" B2 p3 c4 r) S
| / /_/\_/\
: d2 U1 ~4 p5 R+ U! y. x3 _
|/ / |
- P4 h) e# b8 x* n. [; J$ X
( ' \ '- |
6 d I4 E# m0 _0 Y4 a, E% f
\ `. /
% G+ U* N# \4 @* D
| |
# A6 L, a& M6 k3 O& e3 [
| |感谢楼主分享
" l3 {+ ~, e; C1 c0 E3 R+ h
作者:
蓝心湄
时间:
2017-5-7 00:26
为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
- i, _) Y$ G( j
作者:
274331690@qq.co
时间:
2020-2-8 22:18
很好的资料！来学习一下
; D3 B3 d" E1 k3 r6 j6 [! Q
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