数学建模社区-数学中国
标题:
金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据
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作者:
建不了的模。
时间:
2015-1-15 10:32
标题:
金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据
本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
1 |5 ]" U8 \* S; E$ J$ C& D& v* a9 E
本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
; C9 A- p4 ?6 c
: `+ \# ]- B1 | R$ v
6 Y3 n/ |0 }8 `5 Y7 S8 Q
第1章 金融市场与金融产品.1
+ w4 C* G, q, R% K; n* |5 I8 i
1.1金融市场1
2 Z3 m; I$ f \9 a1 R8 Y6 S2 n4 _
1.1.1货币市场2
( _$ E: e9 H; S0 V' S( [2 H
1.1.2资本市场2
7 A0 U. f5 {! m0 {
1.1.3商品市场3
. F7 r! F- \0 l/ n3 D4 o2 k& {5 M% @
1.2金融机构3
3 }! x7 _& G- q' R/ n- C. R T, K
1.2.1存款性金融机构4
~3 L2 @+ g! H& G3 K
1.2.2非存款性金融机构4
6 [) {0 r$ j; {, n1 a* B
1.2.3家庭或个人5
% e% c8 `9 ~. N: ^7 W9 ]6 W0 Z
1.3基础金融工具6
/ D7 M7 u. S3 A
1.3.1原生金融工具6
) f. v9 t- a M& P( R" I' e6 d
1.3.2衍生金融工具6
" k4 ^, A5 o6 y$ H+ g
1.3.3金融工具的基本特征6
% }( k$ @3 Z( y* p+ _$ e) ?' `9 A
1.4金融产品7
% V: k1 L4 _: N' ^5 t
1.5金融产品风险8
K, Z3 h: k& x& ^9 d% @3 g
第2章 数量分析的基本概念10
- g4 L; r9 d( J6 G/ Z
2.1货币的时间价值10
: ~# d% A7 c* ?3 h% ^% U1 C
2.1.1货币时间价值的概念10
, q9 Z# s3 ?6 u/ j: {
2.1.2货币时间价值的计算10
9 m7 s6 n @$ f* p% I& k) c6 ]" Q7 z
2.1.3固定现金流计算11
# ] a5 u4 a5 H& [
.2.1.4变化现金流计算13
: P; c& c3 Z) A0 m8 Q3 g
2.1.5年金现金流计算14
, m6 L0 r8 s' O- P
2.2马柯维茨均值方差模型15
. U) a- Z+ l0 C# _
2.2.1模型理论15
+ }" W1 ?2 w: p1 ~3 `( d5 v7 X
2.2.2收益与风险计算函数16
+ ]5 ^+ q0 D0 S! u
2.2.3有效前沿计算函数17
- o; J2 w2 S* J! g: r' y; T/ i
2.2.4约束条件下有效前沿20
' |0 K* k* j2 G+ ]
2.3投资组合绩效22
3 z* ~0 w/ q+ X) i6 q9 O) t8 n; O
2.3.1夏普比率23
( k1 @( B/ D c/ S
2.3.2信息比率25
# y1 c$ w7 t. j2 s
2.3.3跟踪误差26
6 Y) I5 i' F$ Y) m( E
2.4风险价值VaR26
1 u1 L& ?2 X5 a! D6 _
2.4.1VaR定义27
A# n2 s1 s) c; S, ]
2.4.2VaR计算27
& ~) p+ M5 Q( K) ^* y" Q
2.5期权定价29
6 I; O1 Y1 g3 Q) [
2.5.1布朗运动29
1 _% \3 x! B6 j2 y. {+ t
2.5.2 BS定价模型31
. F! X4 q) m7 j& o1 P% S
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
$ u2 v, p' j; z
3.1商业按揭贷款分析33
* [8 p# Q4 C M
3.1.1按揭贷款还款方式33
2 s) @+ h0 J/ w( [" q' A
3.1.2等额还款模型与计算34
+ U9 D* K* S `$ n
3.1.3等额本金还款36
( \, o* ^+ V. r+ }" g9 N
3.1.4还款方式比较37
& t5 _% W- y* {
3.1.5提前还款违约金估算38
: D5 B* ]1 `! d# Z5 ^
3.2商业养老保险分析39
+ r( C4 P' p- @( Q$ C5 G+ R
3.2.1商业养老保险案例39
- y* _2 @% m( P, O* C$ K5 F8 {
3.2.2产品结构分析40
7 W' l* ]+ r8 Q/ d3 r
3.2.3现金流模型40
' q' {9 L& ~3 S% [, L) H
3.2.4产品现金流情景分析41
. y6 I0 @! z: d$ z
3.2.5保险支出现值函数41
9 n- _# W) b, l9 a3 o7 N) e- S2 H
3.2.6保险收入现值函数42
6 m( a, r8 z) e$ B& p$ `- d
3.2.7案例数值分析43
3 G' k: g- r6 Z0 R: w% {: I5 x$ h2 y
3.2.8案例分析结果44
6 f6 g# j) t5 \
第4章 股票挂钩结构分析46
5 |$ w0 t5 _8 x0 p e
4.1股票挂钩产品的基本结构46
# U7 H ]0 g/ P% S3 |
4.1.1高息票据与保本票据46
: M0 N- n8 x- q6 J
4.1.2产品构成要素说明47
/ j: z3 V9 N% @0 C( J5 }
4.1.3产品的设计方法48
( n, t% r. q( `7 E5 r
4.2股票挂钩产品案例分析50
" d' n, i0 l0 W( x8 w; M( u5 q! @
4.2.1产品定价分析50
( o( g9 f* N+ x* U: ~
4.2.2产品案例要素说明50
* K6 d' h8 c. {; b: V4 d
4.2.3保本票据定价与收益51
# t! b8 F, a9 {& X8 E0 b" `& M5 s
4.2.4高息票据定价与收益55
+ ~& f0 S* q5 H1 a- u& f
4.3分级型结构产品分析57
6 Y6 ~3 R: S1 N& M! z6 l1 E! ~
4.3.1分级型结构产品的组成57
' n H- r4 b2 p8 ?+ z: d. u( _
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
6 _* E# z* M$ I' U+ H
4.3.3分级型结构产品的收益分配58
0 P9 M+ j% p( B7 ^
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
$ o2 Y/ l2 S% F
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
! b' T% j- F! F/ l: T, }9 x
第5章 组合保险策略分析60
3 r, Z% ~/ k& t- N; O* W3 m
5.1固定比例组合保险策略60
; M6 _; \+ i9 ^& r2 [- g& l
5.1.1策略模型60
4 Y, e$ n5 o8 D. |% ]4 g( e. E
5.1.2模型参数61
2 X0 J* I5 {) K3 b' k* @
5.2 时间不变性组合保险策略62
- ?& R5 P) X9 T5 H9 v! H' b
5.2.1策略模型62
4 h# k, |8 G. K' Z$ P
5.2.2模型参数62
4 V5 k7 E, e# h+ U4 a
5.3策略数值模拟62
# z2 e# _ Z9 v- |; r6 F
5.3.1模拟情景假设62
6 L) Q# M$ r1 j0 ~6 ^+ v& ^
5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
% n0 H& W b) P" }: h
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
+ C- V$ M* Z# K8 u
5.4策略选择与参数优化69
1 f0 e& Z, U; M3 q$ y2 T
5.4.1模拟情景假设69
( @# ~! T; R, ?1 y1 p
5.4.2模拟方案与模拟参数69
+ p; T/ p& P Q5 v) R0 t
5.4.3模拟程序与结果..70
) }0 z: ]/ S( Y% }2 P0 O3 o
第6章 金融数量计算技巧与实例78
# h7 c& a8 D5 W1 j. X; E
6.1 BS公式隐含波动率计算78
5 E+ Z' E j: @# h
6.1.1隐含波动率概念78
& e" g. I4 G$ h1 d6 W# N
6.1.2隐含波动率计算方法79
) F5 B- Y7 D" W H
6.1.3隐含波动率计算程序79
" U- M6 h( S8 r/ X# p' r8 S/ D! n9 [
6.2 KMV模型方程组的求解83
3 l! d( T5 I4 h t
6.2.1 KMV模型简介83
8 i. |' a. Q' p
6.2.2 KMV模型计算方法84
- M7 x4 |; l9 ~' p6 |+ ?2 L
6.2.3 KMV模型计算程序85
. v" D2 c! G6 F, N1 p+ p6 ?
6.3移动平均Hurst指数计算88
. D, d) L" H6 v; H0 h, e r7 ^
6.3.1 Hurst指数简介88
% x; ~! b- l2 a# d) X; a# x; t
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
; E, c! f$ m+ e
6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
3 S# P% ]& H" G- X
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
: ]' I8 r+ q- i1 X5 m8 x q
6.4.1积极指数化投资介绍94
8 \. h6 l2 t" h( j' Y- p# N
6.4.2积极指数化技术数学模型95
9 l0 ~4 q" y6 @7 }, u
6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
& _1 o( o" N6 z1 X6 I% y# g4 k
附录A MATLAB基本介绍100
! }- y2 q3 y, u+ s3 p" h
A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
/ {$ ^! U8 r! t& E
A.2 基本操作101
! s1 s( g( W* z
A.2.1操作界面101
' `5 J" w5 T4 f' u
A.2.2 Help帮助101
3 b* A) a* Z$ [2 m# ^
A.2.3系统变量与运算符103
" {4 m' Z* ]. }0 A, Y' G( [
A.3多项式运算104
) G' v3 m, X/ u/ w5 T, i0 ^+ s$ b
A.3.1多项式表达方式104
" A) P0 p3 O. X7 @6 \4 N q7 T
A.3.2多项式求解104
# ^: M" a7 [1 e. w6 F% Y/ E
A.3.3多项式乘法（卷积）104
; ?- S" q$ P% n; z- k% q
A.4多项式的曲线拟合105
1 Y! M& U6 L3 q9 n! n7 _
A.4.1函数拟合105
' A4 L0 W% Y) ~& f9 |5 @
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
# G' Q( P# r0 f5 a) H
A.4.3多项式插值107
7 e$ q. k/ Q6 E: t( q
A.5微积分计算109
) Y( i( y3 D& q
A.5.1数值积分计算109
) G5 I+ b' d5 S/ f0 v" w
A.5.2符号积分计算109
# }& J* P3 Q5 f2 T* V
A.5.3数值微分运算109
2 R9 b2 h0 K) Y$ r# m% j
A.5.4符号微分运算(diff)110
8 {) a7 f2 Q a# y* o# r
A.6矩阵计算111
5 R9 N. \- m- T: u9 |: N0 }; u
A.6.1线性方程组的求解111
, O. F0 |/ r$ @* r; p7 Y6 A
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
/ p& J6 Z" j% g0 C& q. M6 U; S
A.6.3矩阵求逆112
9 c" Z5 G: G% `: c" l1 R B
A.7 M函数编程规则113
& p6 @" B' Q" A z( _' s$ Q
A.8绘图函数118
% ^* i2 |8 E X& t( f5 W" @
A.8.1简易函数绘图118
" h7 p4 p2 g! c' r
A.8.2二维图形绘制120
( s- h# o6 A- F
A.8.3三维图形绘制121
4 }9 S, n- I3 t, V! @1 o
A.8.4等高线图形绘制123
* N" X9 E- [# \# z
A.8.5二维伪彩图绘制124
+ ~; W) L( h# p) L6 K9 X
A.8.6矢量场图绘制125
$ \" H# ` u& W% `& m
A.8.7多边形图绘制125
! ]6 Y: A' J$ F, O: O
A.9 ExcelLink126
0 }6 E7 d0 r2 M
A.9.1加载ExcelLink宏127
8 W+ |. F' x J/ ^% h2 A, d
A.9.2 ExcelLink使用方法128
3 G- }6 p4 @. B. V k9 ^" p
附录B MATLAB优化工具箱131
% N o* N3 x8 R
B.1优化的基本概念与理论131
" Q7 c8 |( E4 a# s1 ~
B.1.1基本概念131
' y% w$ g) c: t% G; j) x
B.1.2线性最优化131
; t" g$ k( [2 W3 w5 n: C
B.1.3非线性最优化132
! X/ V3 |7 X7 [. N) I* s p
B.2线性规划133
. ]5 Y |2 Z9 W f" r) c& h6 L) i
B.2.1线性规划的模型结构133
4 T/ q5 i( }& \2 f6 u" p
B.2.2linprog函数133
5 a6 f: I9 @/ ^1 P1 G) v- H
B.3无约束优化135
; n2 o3 u* Y% J: O2 {, F
B.3.1无约束优化模型结构135
. a# c# L8 s) h( `7 b$ Z
B.3.2 fminsearch函数136
4 p) p: D, ?1 L
B.3.3 fminunc函数138
! Q; m# a7 X% ]2 i: l
B.3.4含参数优化问题139
* X5 b: }5 U# X
B.4 约束优化算法139
- u0 U$ E1 d& t7 ?
B.4.1约束优化模型结构140
: G* A/ E) i' S) K$ y; I
B.4.2 fmincon函数140
; g: V+ ?4 U& ?; [6 S# I" a
B.4.3含参数的优化问题142
. y$ b4 b4 N7 b/ m7 r% c4 X
B.5求解方程组143
( _& ~, `" @. ]$ o9 L$ y( U
B.5.1方程组模型结构143
7 R! \/ o3 j# x1 v$ ]! r4 \8 l) [6 _
B.5.2 fsolve函数143
! R( ? Z" u8 c* {: u
B.5.3含参数方程组求解144
h2 d% B4 e! E% ~* e2 G
B.6优化工具箱参数设置145
7 E) ~% A! ~' ^( k" t0 g$ Y# ~7 |
B.6.1优化工具箱参数说明145
# \2 D( k5 t7 {* @2 p1 Z
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
' D# ^% p+ X1 ?! \3 R& l
B.6.3参数设置实例演示151
- `' ?. T9 k$ v" Q+ P, S
附录C MATLAB遗传算法工具箱152
, T- b% N7 X9 K+ P* }
C.1遗传算法概要152
! q$ [( j/ y6 P
C.1.1遗传算法模型152
' |* s" \1 t% H
C.1.2遗传算法的特点153
' Q4 `. h; \6 u! C! z8 a, N
C.1.3遗传算法的发展153
+ d! [" \ M1 c$ { o3 V6 [
C.1.4遗传算法的应用154
1 t& U* Q5 A" |$ j
C.1.5基本遗传算法155
9 E7 Z, D2 D4 ^0 z, K5 o# P
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
8 { L! O7 W/ O
C.2.1函数概述157
7 a* a8 @2 r& Z. R8 k
C.2.2 GA函数使用说明158
6 P- E, g& L+ T, x
C.2.3函数参数设置162
6 [" \ L# A3 \- X0 \! I& ]2 j `% ^
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
# F T" n& t' N; a% n
参考文献...166
" J, n- T @. @4 ` b( h
& x2 [8 \" x0 {( m* O
6 V9 ^. b! V5 Q
5 p# ?$ N$ v( U% Q3 A
作者:
阿远2014
时间:
2015-1-15 12:44
我要看视频
# Q5 h( N+ B) \& _! R; B8 n
作者:
weisiren123
时间:
2015-1-16 09:08
多谢楼主
: l' ]* {: s1 U/ ^6 Y8 |& N: y* A0 \
作者:
uibe3white
时间:
2015-1-19 23:30
赞，谢谢楼主分享
/ v% D: R- E m. O
作者:
wenhaofan
时间:
2015-3-31 08:49
学习学习~~
% [7 \ p t, ^4 Z" H+ w$ l
作者:
独狼孙越
时间:
2016-12-11 16:35
谢谢分享，好好学习，天天向上
+ a1 a$ r! v! Q. M2 \9 Y3 A
作者:
陈华林
时间:
2017-5-6 19:26
谢谢楼主的分享
2 }" t2 j S3 r2 K& b
作者:
蓝心湄
时间:
2017-5-7 00:19
& d" u5 i* {& J3 C- C
# {2 I: h& R ?3 K
."". ."",
9 ?& ~* F/ \+ N' L
| | / /
& |& h8 h: {8 e+ `
| | / /
# d" y; p# c$ S0 G' V2 a( X$ b
| | / /
8 w6 r6 s5 ?) x3 Y
| |/ ;-._
- C2 q% c/ N( G* ~( g- i' N
} ` _/ / ;
! Q6 E2 B- s5 P, h d
| /` ) / /
' K$ Y5 y7 R7 i. D& D0 n
| / /_/\_/\
+ z0 ?# @6 P; ?. E
|/ / |
; d6 E. I% t& e! d, _
( ' \ '- |
( i# h4 m6 P; O& E5 J% M
\ `. /
$ h* c. R) K |, j* n
| |
: ~4 [$ L. s1 Z
| |感谢楼主分享
" d6 ^) Q) k; l7 E# G( b) w: ^
作者:
蓝心湄
时间:
2017-5-7 00:26
为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
9 \. L& e" E E9 G5 }
作者:
274331690@qq.co
时间:
2020-2-8 22:18
很好的资料！来学习一下
# l' B, D9 \- r3 a
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