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标题:
金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据
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作者:
建不了的模。
时间:
2015-1-15 10:32
标题:
金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据
本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
+ F8 J5 r% o2 }" o
本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
( \3 ?. J; S' D, C3 r! o) V0 H
8 A6 j) O: F* y; t2 e* N
8 u2 s8 K7 I& r: W9 [9 f9 T
第1章 金融市场与金融产品.1
0 j3 G, ?. x. L' U* W
1.1金融市场1
; l# _! I7 h+ p7 m" w3 x" a( h, z
1.1.1货币市场2
3 }# N8 G# t9 J5 M( F( ^
1.1.2资本市场2
0 X: {; b8 K! ~: ?) y- Z5 P
1.1.3商品市场3
$ p! K6 f& w6 [) H
1.2金融机构3
# l9 n+ Q$ [; R- @/ A! P# U5 H# S4 Z; c
1.2.1存款性金融机构4
! T2 p0 G# x4 p. J6 z) g0 |
1.2.2非存款性金融机构4
2 b, ]1 o: H3 G$ N
1.2.3家庭或个人5
- P/ @5 P' M3 E) `5 s
1.3基础金融工具6
- S% G l, e: N. E* j& x, D
1.3.1原生金融工具6
" F% t1 i+ F L
1.3.2衍生金融工具6
# X0 x, l6 g9 o+ ^" j n7 {
1.3.3金融工具的基本特征6
`, {# a& X$ Q- Q- t w6 k
1.4金融产品7
1 r( p5 H6 \1 `8 N. s6 d {4 t
1.5金融产品风险8
4 M: S7 _- Z6 y8 \0 o4 w, x( j
第2章 数量分析的基本概念10
0 d+ }1 F% ?5 C" F
2.1货币的时间价值10
5 L& z; w3 k3 s J0 T" L7 t- K$ ~
2.1.1货币时间价值的概念10
/ \& d+ P& i0 z. o
2.1.2货币时间价值的计算10
+ x7 k3 v) ]( O6 G! E6 {
2.1.3固定现金流计算11
5 j7 @1 Y' g; q$ P4 ~, b
.2.1.4变化现金流计算13
7 ? i! f% t4 _( J, }" H) p
2.1.5年金现金流计算14
% B) L" Q6 r0 `. u/ i9 w* D
2.2马柯维茨均值方差模型15
8 j3 R, L* P f2 F* N
2.2.1模型理论15
+ P# Y1 O# ?$ A9 d- L" u* M3 N: C* b
2.2.2收益与风险计算函数16
4 Z' ?, X1 d [) t0 ~/ x I
2.2.3有效前沿计算函数17
6 G, E' f I9 e
2.2.4约束条件下有效前沿20
/ t" q! O3 {( M# b+ ^4 t1 T1 ~" Y C% X
2.3投资组合绩效22
0 J2 C0 {, V- F
2.3.1夏普比率23
# J) h- F# \# R+ f+ D
2.3.2信息比率25
$ m0 m" f0 J( q8 m) D9 u
2.3.3跟踪误差26
$ j4 B" i0 W" A9 D- d3 t
2.4风险价值VaR26
5 F, w; J2 A! a* l) H2 m: Z5 L
2.4.1VaR定义27
, t+ V# j0 [3 G
2.4.2VaR计算27
8 p" R( U7 Z- g# T3 i% Z H" A
2.5期权定价29
+ \7 f4 n+ J4 j
2.5.1布朗运动29
! `$ ~; `8 ~/ S7 V4 t$ k* b
2.5.2 BS定价模型31
; X+ Z6 t( V& d0 m5 E
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
1 e% Y8 E6 P& M, a
3.1商业按揭贷款分析33
+ q# L4 S( m! ]8 l
3.1.1按揭贷款还款方式33
7 o' q: s2 o1 A4 ?3 w
3.1.2等额还款模型与计算34
7 @7 O6 j' Q {! K, P: O' l+ G! Y
3.1.3等额本金还款36
, H- {8 \. d- M2 `& l% \3 u4 w$ O- S
3.1.4还款方式比较37
# g& p; X4 Z, }3 r6 |# u/ n
3.1.5提前还款违约金估算38
- |% Z8 U* E$ y: T
3.2商业养老保险分析39
8 t7 b2 y2 G- d
3.2.1商业养老保险案例39
4 ?$ \- U) i% T/ }- B: T* P
3.2.2产品结构分析40
; L! t' [2 E5 d1 g. Y8 D
3.2.3现金流模型40
\ }3 v+ ^4 S& K+ u
3.2.4产品现金流情景分析41
! G& i% Y- i# k* Z( y* c' d5 w( {3 A
3.2.5保险支出现值函数41
4 s; A9 r" r: O* Y
3.2.6保险收入现值函数42
9 o! R) A9 \( b/ L5 v8 }
3.2.7案例数值分析43
1 w; u& [) q! Y# t3 f4 b
3.2.8案例分析结果44
, `" |3 ?5 O5 P- H7 m3 j6 D1 Y N
第4章 股票挂钩结构分析46
) `- t) \0 Y2 d/ \ [
4.1股票挂钩产品的基本结构46
8 C# v$ P/ \! L5 @3 |; z! {- X4 v
4.1.1高息票据与保本票据46
$ {7 q7 l9 o U; K' y
4.1.2产品构成要素说明47
8 q2 K& [4 s. U4 d) s# ?$ s3 e* _
4.1.3产品的设计方法48
. m3 V5 ?. u9 `1 e, r
4.2股票挂钩产品案例分析50
3 b7 k/ u: f. T) H, L
4.2.1产品定价分析50
2 _2 a. A. M5 p6 ~' |
4.2.2产品案例要素说明50
6 E1 q1 W% U ]+ F0 }( Q; d
4.2.3保本票据定价与收益51
1 O/ R) ~7 K6 y: x0 q2 ~
4.2.4高息票据定价与收益55
2 p2 U/ b% Z& ]9 _: b1 y
4.3分级型结构产品分析57
# b9 c; k) b2 w* @9 V8 |
4.3.1分级型结构产品的组成57
: F' W9 S5 O& S& i: o9 V
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
8 h+ O% O$ {" @
4.3.3分级型结构产品的收益分配58
+ N+ z3 M3 H: A# g# W$ M5 _
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
+ a* S7 b0 ], c w& R4 w
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
0 e' H7 [2 N0 Q* P) p k) L
第5章 组合保险策略分析60
6 v2 P* @; ~- ~+ y- _5 b
5.1固定比例组合保险策略60
, o" V/ V" w# e3 K3 A8 v
5.1.1策略模型60
5 g) o6 I: d4 \
5.1.2模型参数61
9 O5 y% i& H: S. v' `7 S' C
5.2 时间不变性组合保险策略62
( h* r1 D8 f, a0 d; U
5.2.1策略模型62
2 [9 R" [' h$ q( \- _9 J
5.2.2模型参数62
$ M# h+ u" s) e5 L
5.3策略数值模拟62
7 ` m6 n: a# d" R/ g2 S
5.3.1模拟情景假设62
4 t6 |# s' v. G; }' b: p% q; T
5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
) S5 v5 p( K# n& O& _
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5 A9 h( ?. s0 f" Q2 y: h J0 h, b
5.4策略选择与参数优化69
" ?; D/ e. s; v
5.4.1模拟情景假设69
9 ~& H8 |% k+ \* P y
5.4.2模拟方案与模拟参数69
2 `# u$ ?# v5 y, a- M* v' J
5.4.3模拟程序与结果..70
' r, @, g: V" q4 a$ J
第6章 金融数量计算技巧与实例78
4 m- S- \# t: C5 H- s% O* e
6.1 BS公式隐含波动率计算78
: _' c' T5 u- l& Z, ~* J3 r( g
6.1.1隐含波动率概念78
/ ~! I" k; F) @6 E
6.1.2隐含波动率计算方法79
* r2 T' W0 `! t; o& I9 g- U
6.1.3隐含波动率计算程序79
* ?! ^4 \% Q: m; V
6.2 KMV模型方程组的求解83
4 s4 v/ p: ?. ~$ K
6.2.1 KMV模型简介83
5 V/ B( ~! ~- S
6.2.2 KMV模型计算方法84
* B( b( U$ N5 _1 O1 Q8 T+ o
6.2.3 KMV模型计算程序85
- I S4 Q- ~5 {+ H; ^3 L+ U
6.3移动平均Hurst指数计算88
$ h4 a; ^# \8 p# c* [( M5 P
6.3.1 Hurst指数简介88
3 ?) [: c8 R/ i# M
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
: D- Q9 k7 ]& {6 O- U( |
6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
* }6 T3 E2 [# p0 P9 c
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
) f7 H6 P3 J4 B9 i) v
6.4.1积极指数化投资介绍94
- a3 A. c! |; c) c8 }! Z
6.4.2积极指数化技术数学模型95
/ {! M3 j! f% n" R' |+ `/ C3 y2 e/ o8 q
6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
3 N7 E/ a: u+ I; L) O7 n
附录A MATLAB基本介绍100
8 [- Z! `9 B% f$ `' ^6 N: d
A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
6 M9 e! x- Q* m/ u( _
A.2 基本操作101
8 Z0 M+ X1 W- J C, l
A.2.1操作界面101
6 \" f9 a4 X0 `- o; U
A.2.2 Help帮助101
4 x7 ]+ X- u. v# K" O4 O
A.2.3系统变量与运算符103
. H3 M3 l; P4 @; r+ N8 s- z
A.3多项式运算104
8 Q6 j/ y6 |# x) y1 ]
A.3.1多项式表达方式104
2 G" L' C5 ?* ^0 n) |# e
A.3.2多项式求解104
" Q0 c N9 Z# f9 _# \
A.3.3多项式乘法（卷积）104
/ q4 L3 b% n9 O! e' S
A.4多项式的曲线拟合105
4 l6 \& i7 m, d) G
A.4.1函数拟合105
- z4 y* s) Z+ V4 d9 J% a
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
% v$ c3 R( j$ ~' V# Y
A.4.3多项式插值107
; F- Z. T6 v& t
A.5微积分计算109
7 b- Z* l0 E- X% n4 z# }$ M
A.5.1数值积分计算109
: P, w$ L% H, ]# R3 d, A
A.5.2符号积分计算109
M8 w c+ A6 w5 Y) m
A.5.3数值微分运算109
4 l! u; p( z1 A1 Y" g" f
A.5.4符号微分运算(diff)110
+ g$ A/ \. l* f4 s( Z
A.6矩阵计算111
/ D4 }& `5 f5 {$ T
A.6.1线性方程组的求解111
4 g% m! ]( J3 T
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
5 b- N8 L$ T, `! E4 x
A.6.3矩阵求逆112
2 j- p# D& x8 H( }9 y+ H$ h
A.7 M函数编程规则113
: v( {7 R& i% r B0 S6 P1 g8 j" f8 @# Q
A.8绘图函数118
" H' R, y) [2 k! D) f/ |* i
A.8.1简易函数绘图118
. i0 _8 a: T. ^/ O2 x5 D: h
A.8.2二维图形绘制120
* B8 i$ F5 o- D- B" R: V
A.8.3三维图形绘制121
f2 u: U+ p- j3 V, G1 S
A.8.4等高线图形绘制123
( W+ Z4 k2 m1 D2 O$ W& i' l [; U
A.8.5二维伪彩图绘制124
9 L8 R0 K. Y! t& F. b
A.8.6矢量场图绘制125
+ |: Q) r0 h4 I, @+ M, `6 [" _6 a
A.8.7多边形图绘制125
! k- I" Z" D4 K5 w1 s
A.9 ExcelLink126
. q; u- }( @. X- W O
A.9.1加载ExcelLink宏127
5 V) f- d8 b& X* R
A.9.2 ExcelLink使用方法128
3 L' l3 t5 b% a6 b- g5 ?
附录B MATLAB优化工具箱131
) ~2 i+ ^" d# Q+ J Q( [4 B# q
B.1优化的基本概念与理论131
! Z! ]$ V6 x) i
B.1.1基本概念131
- I8 a" H% E, ^. w
B.1.2线性最优化131
, E; F4 J) S% S+ H6 h
B.1.3非线性最优化132
2 {: c' U9 k$ X: z6 }# a
B.2线性规划133
6 [3 S% O. {6 h
B.2.1线性规划的模型结构133
' {# z8 a4 u5 p
B.2.2linprog函数133
2 }) m& s$ P2 z6 o8 p# q- u8 E- `
B.3无约束优化135
+ ?6 }+ a- y4 u) C1 ^
B.3.1无约束优化模型结构135
: d+ S- D% P/ J4 E* g" q5 x
B.3.2 fminsearch函数136
b l% B; F6 [7 c0 Q
B.3.3 fminunc函数138
( l8 I4 G, D+ k0 c' e8 q
B.3.4含参数优化问题139
( r( p( L6 A- X% S8 F
B.4 约束优化算法139
- u2 c l& L. b2 h. F
B.4.1约束优化模型结构140
) `+ C: Q& j* W) t
B.4.2 fmincon函数140
: @. C6 Y; V3 n; v/ @9 c
B.4.3含参数的优化问题142
! S }4 ^2 R R" q
B.5求解方程组143
+ }, X0 u& u+ H" r- x
B.5.1方程组模型结构143
6 l* S6 X; u" [2 _, s
B.5.2 fsolve函数143
+ d# ]' B3 ~; Z' W
B.5.3含参数方程组求解144
2 j" @9 g* d8 ^2 {* ]& W1 l j
B.6优化工具箱参数设置145
9 T9 K* o6 W6 w3 G% O: j- t
B.6.1优化工具箱参数说明145
# r% }4 ]5 E! c1 A( q6 L* ]' b
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
, n5 h0 J9 q, l$ b) ]' c
B.6.3参数设置实例演示151
& g4 L. e$ _, v" m
附录C MATLAB遗传算法工具箱152
' |" L2 D$ r" _. v; G. }% w
C.1遗传算法概要152
& U: Y7 @' m$ V7 S
C.1.1遗传算法模型152
+ H2 o6 x6 r- d$ l% ]
C.1.2遗传算法的特点153
& k( {! s9 a9 O( h& S- n9 p' A
C.1.3遗传算法的发展153
7 y O- i" B, ]4 k, N* [
C.1.4遗传算法的应用154
6 H& U$ s) x: T
C.1.5基本遗传算法155
) H7 b* a; ?' w
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
l5 f- [ N# x6 r% Q. R
C.2.1函数概述157
7 C3 X+ w4 u% f" T: z8 U
C.2.2 GA函数使用说明158
+ d( I1 U: g' G9 o9 p3 w! t8 b
C.2.3函数参数设置162
+ T0 @: h* v, W$ f( Q
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
# w4 Y* |3 R6 d. A% H L+ R
参考文献...166
/ u9 K, D9 w9 P0 X' A
6 |* y c( z3 c3 A1 O, t# X
' n* ?& N( H1 P6 `, Y- Q
' J+ `4 w7 _8 Z: [& [# m
作者:
阿远2014
时间:
2015-1-15 12:44
我要看视频
0 E% {2 H* X7 h: V- s' k( f3 K
作者:
weisiren123
时间:
2015-1-16 09:08
多谢楼主
$ u" P+ o) t5 [+ D! `$ z0 d h
作者:
uibe3white
时间:
2015-1-19 23:30
赞，谢谢楼主分享
! v) Y& o2 G# N4 p1 y2 i
作者:
wenhaofan
时间:
2015-3-31 08:49
学习学习~~
+ S' E9 w$ z5 P
作者:
独狼孙越
时间:
2016-12-11 16:35
谢谢分享，好好学习，天天向上
' w( M8 Q. g1 a
作者:
陈华林
时间:
2017-5-6 19:26
谢谢楼主的分享
- P# z4 ]( n$ A4 q+ m8 X
作者:
蓝心湄
时间:
2017-5-7 00:19
- Y2 u1 `. `( o
- ~& M/ z) U* z, u
."". ."",
" P# p; s& M8 @7 x4 J, a4 P2 N
| | / /
& V4 R1 g" O5 h T9 c, K$ _7 t i X
| | / /
& F& X! m. |; [& Y
| | / /
' S& J* `5 S1 u/ C* Y3 q$ X4 m
| |/ ;-._
3 S) I( _) f0 C. p( k6 F. S
} ` _/ / ;
4 P c2 k5 X# I. x7 m; A
| /` ) / /
: @$ f" b: }2 n' _: E
| / /_/\_/\
% L6 a. d5 Z) Y# E( q1 K
|/ / |
! \# i: m4 d' v, R7 b! J& W
( ' \ '- |
5 h3 g) ^1 c4 _, S+ N$ m0 e3 r
\ `. /
4 U3 I$ z7 A& i" b
| |
; u# ?1 u7 u; P7 |; _( [9 B
| |感谢楼主分享
! `4 ^8 D/ P$ [- _* b
作者:
蓝心湄
时间:
2017-5-7 00:26
为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
+ j, l( R. q3 c* z! b4 [9 q8 g
作者:
274331690@qq.co
时间:
2020-2-8 22:18
很好的资料！来学习一下
% P+ G- f+ @' [
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