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标题:
金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据
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作者:
建不了的模。
时间:
2015-1-15 10:32
标题:
金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据
本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
* a1 {2 l/ f2 [6 v( Q
本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
( @4 V8 l7 o0 N& c3 C/ ^. T
O( d4 K ^* Z/ c; t
' C0 U0 d; g* K0 T0 P. Y$ |$ _
第1章 金融市场与金融产品.1
' @: X0 I$ f- ^9 g* @
1.1金融市场1
* z" u: a) z) u! w+ W p7 ^
1.1.1货币市场2
L! M& m6 h- C, i5 [1 y
1.1.2资本市场2
$ n: p) w1 q- ^4 o+ ^' S& m
1.1.3商品市场3
5 b6 I2 O$ Z- y# v/ P0 A' U# T
1.2金融机构3
- t' q/ s) b, N7 X
1.2.1存款性金融机构4
, n5 d& o a/ l- Z O. V' d
1.2.2非存款性金融机构4
, a2 q7 x; C9 ]' R5 c
1.2.3家庭或个人5
( h( w( D/ I. u6 y4 S+ d
1.3基础金融工具6
, ], J6 m- B, d9 q5 b5 _, K% J( t
1.3.1原生金融工具6
3 T! I& a! M7 T
1.3.2衍生金融工具6
0 z5 n; _. o8 w0 j% j
1.3.3金融工具的基本特征6
& j; j+ y4 H3 z+ w3 I5 W9 q
1.4金融产品7
- w9 X, t( Z4 M1 P
1.5金融产品风险8
9 I s/ z3 f. Q
第2章 数量分析的基本概念10
7 p2 T3 y f8 n: e; M8 Z# f
2.1货币的时间价值10
4 n& d$ h* ^. c; F
2.1.1货币时间价值的概念10
6 t: p6 g/ L& W8 [+ x
2.1.2货币时间价值的计算10
0 S, Z \) G2 R% a
2.1.3固定现金流计算11
5 t' h- f4 }6 p! ^: |* T; Q
.2.1.4变化现金流计算13
3 ~3 {4 v2 m; v$ ?! u& n
2.1.5年金现金流计算14
0 w/ E5 t% Z5 E) |5 U4 W; C7 Q
2.2马柯维茨均值方差模型15
! L, l( \2 {3 E% B" i
2.2.1模型理论15
) N, ~7 `5 D0 x9 O" o. W& l
2.2.2收益与风险计算函数16
: q* Y; T1 E5 A$ F
2.2.3有效前沿计算函数17
u( ^# Z2 K4 d! g" [$ d
2.2.4约束条件下有效前沿20
& y- I8 O& u8 S( y/ r, j
2.3投资组合绩效22
! j' B# J2 a% P% A2 K
2.3.1夏普比率23
: V, O- z& j- ^! u
2.3.2信息比率25
3 z9 j/ d2 _" F1 X4 }- ?# y1 D5 K
2.3.3跟踪误差26
4 d* a- c% e+ _% f. j
2.4风险价值VaR26
( `! ?( i/ W+ C2 J' Y* v3 A$ A! k
2.4.1VaR定义27
, r- y3 D; j' L: r* \9 ^
2.4.2VaR计算27
0 d: s- j0 M6 ` v; S8 {
2.5期权定价29
2 Q/ }3 k7 k9 n
2.5.1布朗运动29
# p1 p, i _( }& h2 o. D6 D
2.5.2 BS定价模型31
7 W- D2 v( t$ J7 c/ a) N! e
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
* w$ Y/ S, b+ u
3.1商业按揭贷款分析33
/ Q: s8 I2 j$ p* a( a/ ~
3.1.1按揭贷款还款方式33
* O& y6 q, z# Q2 }! G( _( l# Z
3.1.2等额还款模型与计算34
- q+ ]' }3 a# j8 {* W
3.1.3等额本金还款36
$ d6 c9 A, o4 N. y
3.1.4还款方式比较37
& I8 p0 x6 a+ ]
3.1.5提前还款违约金估算38
( a6 C8 p5 F8 a
3.2商业养老保险分析39
+ D; }$ c4 p: w9 N1 G
3.2.1商业养老保险案例39
2 T- F( ~+ A' ^9 k
3.2.2产品结构分析40
1 D1 u6 E) Y7 o
3.2.3现金流模型40
0 Q1 P( s% G9 q }0 }
3.2.4产品现金流情景分析41
1 g; V4 f" A0 q5 B
3.2.5保险支出现值函数41
! r. t7 K& n9 H3 @7 ~3 \
3.2.6保险收入现值函数42
5 F; U5 d( Z8 b
3.2.7案例数值分析43
# N9 b% x9 S$ E1 M- l
3.2.8案例分析结果44
8 S' i: [5 G6 Z) M$ x: g. q
第4章 股票挂钩结构分析46
* u, P' t" G% V3 W* T$ z
4.1股票挂钩产品的基本结构46
" j' r+ Y: Q' \/ ^% L- k; s
4.1.1高息票据与保本票据46
; V* `/ N, [( ~7 x
4.1.2产品构成要素说明47
- Y9 ~1 m4 g( f) C
4.1.3产品的设计方法48
* `7 v3 g. F. s1 a
4.2股票挂钩产品案例分析50
( S! W4 N# j1 @; J' T
4.2.1产品定价分析50
1 H/ ?: U3 s9 ~
4.2.2产品案例要素说明50
. i/ g/ d" {4 d; Z H3 f
4.2.3保本票据定价与收益51
& h" ~# |3 W V$ }1 r! T }$ y
4.2.4高息票据定价与收益55
/ |$ O% B4 v2 \$ ~
4.3分级型结构产品分析57
9 B% l6 I" ]/ K! b- R
4.3.1分级型结构产品的组成57
: y" o0 S o5 P
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
- Y9 ^; \# m s6 i6 u
4.3.3分级型结构产品的收益分配58
, X, `1 x7 z9 M( ~$ c
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
9 `# ]8 I8 g6 a4 S) y6 c# A
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
$ _- A& S" m4 t$ k: L6 }# Q6 s
第5章 组合保险策略分析60
/ N/ O+ n. V2 m4 H- b z1 P
5.1固定比例组合保险策略60
# V7 _/ W. n! C+ \
5.1.1策略模型60
: C( ^) }+ a4 G
5.1.2模型参数61
; c4 x( y& y$ A* r0 A
5.2 时间不变性组合保险策略62
$ T; T& {1 |- ]
5.2.1策略模型62
! M) Q" V9 j2 {3 c( H; C. D: \
5.2.2模型参数62
" W x5 K1 ~( a- n
5.3策略数值模拟62
& P9 M5 H8 Q" k9 g) T( i" M' E
5.3.1模拟情景假设62
: ]' [" g5 D, |2 O. n4 I; J- i
5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
# U Y2 c; T5 Q- d. ^" q; `" O' o
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
( T' N9 w5 i! S J2 L
5.4策略选择与参数优化69
# o+ R* U/ Q. m2 p* X( o
5.4.1模拟情景假设69
; E8 \1 C& S9 o. x) |& A) f$ l% i; J
5.4.2模拟方案与模拟参数69
% c' q/ \, P3 m) A( _; x" L9 m
5.4.3模拟程序与结果..70
: q/ m2 ?( q. ?" r6 s% O
第6章 金融数量计算技巧与实例78
( N/ E' T+ L- y; _
6.1 BS公式隐含波动率计算78
1 X4 T* J: y1 u& `
6.1.1隐含波动率概念78
9 H1 W9 h0 e; Z6 G A, q
6.1.2隐含波动率计算方法79
& f! T. k/ ~9 v6 L4 p) H
6.1.3隐含波动率计算程序79
5 E0 \# [* B, W9 r5 m
6.2 KMV模型方程组的求解83
2 L; N8 j, h! U# V
6.2.1 KMV模型简介83
, h: K: a9 m. E* q8 q; S
6.2.2 KMV模型计算方法84
4 }5 _8 Z' P% l# D- S/ J! P9 U
6.2.3 KMV模型计算程序85
6 M: S2 T* ~4 r6 E; r% H8 G
6.3移动平均Hurst指数计算88
- h/ T% W9 k6 N9 y& E/ S8 y3 e
6.3.1 Hurst指数简介88
8 q. i8 T3 w9 j
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
& n) R, s% w, Y+ P
6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
, z8 Y& H* {+ F* i* b6 }
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
, M2 g' j% y& V& X. V4 T
6.4.1积极指数化投资介绍94
( }. l9 h! x9 X+ ^( O1 F8 J/ J
6.4.2积极指数化技术数学模型95
7 K$ ^; ~& q. n/ a8 V" f
6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
; {" t% m1 O( L6 M) M5 e. N
附录A MATLAB基本介绍100
/ p/ I! y/ @ C h6 N; \
A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
! p( t7 F: @: w: }+ v! W4 P
A.2 基本操作101
& U5 M$ \+ j) R0 Z
A.2.1操作界面101
! ]$ g. @ Z0 }; ^' h6 y8 Q) a
A.2.2 Help帮助101
9 w7 q, X! f) v+ W7 o w
A.2.3系统变量与运算符103
; N# ?+ Y. S& x% K! G& X$ M( n* y. Z
A.3多项式运算104
) X& D }) u- O6 O
A.3.1多项式表达方式104
8 h6 F7 q3 h, Q$ Q+ ~3 }
A.3.2多项式求解104
; H; s' X. n5 _0 s. a3 t
A.3.3多项式乘法（卷积）104
) L; k: p4 e- {. V
A.4多项式的曲线拟合105
5 u8 x2 X# Q. B/ C
A.4.1函数拟合105
5 K* Q- h$ H3 D% k; |
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
* D" n1 T. {' e* Z
A.4.3多项式插值107
3 `/ ], C: A& E* M2 |3 O
A.5微积分计算109
5 ^3 }+ b( N9 b0 Q$ U$ @' |( d# S
A.5.1数值积分计算109
" u+ A# }4 i( G2 ^
A.5.2符号积分计算109
1 W4 v; r+ p, m. A+ c
A.5.3数值微分运算109
% _% p1 x5 r' P! C0 ?. s. ]0 K3 L
A.5.4符号微分运算(diff)110
$ |* f; {- s. a5 h
A.6矩阵计算111
$ @$ t; A7 g$ V4 G u1 G
A.6.1线性方程组的求解111
# }) E3 B5 a9 K% I
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
# e5 q t* s. z' i# W3 P( X* I B3 n
A.6.3矩阵求逆112
- f3 v' k6 C- h- q. E* X" U
A.7 M函数编程规则113
: D! C2 s6 F M+ l
A.8绘图函数118
. f0 m& W* |7 _7 {9 e
A.8.1简易函数绘图118
1 n/ _' u+ S8 y/ r% D
A.8.2二维图形绘制120
- X% ?4 H, p* X2 B9 t* F
A.8.3三维图形绘制121
) H, A- t0 t/ `( n* R2 r' Z/ O9 [
A.8.4等高线图形绘制123
6 x! y. F! ?' U8 U
A.8.5二维伪彩图绘制124
$ O6 `# v$ G% q' D
A.8.6矢量场图绘制125
4 a2 S& K; w# f1 I3 Y* n: H8 d
A.8.7多边形图绘制125
9 g- ~1 U4 D4 z0 \ Z' {3 W/ P1 S6 @
A.9 ExcelLink126
7 }" l% G Z, e# l0 c- v* q! B
A.9.1加载ExcelLink宏127
9 K) n* l0 [8 f6 u z) c: z
A.9.2 ExcelLink使用方法128
/ w% P( P/ B. `# S6 o0 F
附录B MATLAB优化工具箱131
! O2 _$ i* h) Z- K
B.1优化的基本概念与理论131
8 b2 e1 G) v9 ]; g
B.1.1基本概念131
7 u3 I }% g- ~4 ^8 R2 P4 o
B.1.2线性最优化131
- u3 A/ }/ h" |
B.1.3非线性最优化132
. A* [/ ^2 B8 a3 O( M
B.2线性规划133
$ Q+ ^" R3 ~# K
B.2.1线性规划的模型结构133
- r9 v/ C, U! l* n
B.2.2linprog函数133
+ S0 p- l2 X$ z, H2 q$ T
B.3无约束优化135
5 R8 P3 x( U4 B3 t6 E5 n: B
B.3.1无约束优化模型结构135
) M0 j! x" ~4 w4 x
B.3.2 fminsearch函数136
+ ^" J1 I$ ?3 _
B.3.3 fminunc函数138
+ i8 C: g b+ [0 p" _
B.3.4含参数优化问题139
M& |/ h9 K8 E+ ]
B.4 约束优化算法139
, E7 Y8 Y% e( G( D. ~
B.4.1约束优化模型结构140
, j: \ p. F( |2 L: T
B.4.2 fmincon函数140
$ g$ P7 b% K- |9 j K) Y5 H# V" h
B.4.3含参数的优化问题142
4 I* \: g V( [6 Z" s' F" J# q
B.5求解方程组143
% {; u# t: }2 R& P+ B
B.5.1方程组模型结构143
6 z8 V, M7 U& N6 z
B.5.2 fsolve函数143
3 \+ D' c9 b# o% v% g: t7 c3 q
B.5.3含参数方程组求解144
$ Q8 M1 D: g+ p. W
B.6优化工具箱参数设置145
1 s% N; C5 ^) o3 j& X/ x& F" D
B.6.1优化工具箱参数说明145
( U1 a+ |: d5 n
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
8 ~) q5 t% f. a4 V! V
B.6.3参数设置实例演示151
2 f: ~( z5 |( k8 j0 u8 E
附录C MATLAB遗传算法工具箱152
: L) J) s! M* z ?
C.1遗传算法概要152
: X5 w* m" `5 M T: k
C.1.1遗传算法模型152
( ?* x, n9 Y8 z& P
C.1.2遗传算法的特点153
! h4 X; |' `8 r. p: s3 j% I7 r
C.1.3遗传算法的发展153
+ X$ u H( l- O
C.1.4遗传算法的应用154
* t" a- H8 V7 X
C.1.5基本遗传算法155
1 F! C$ G& E% @, u1 N8 M
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
! o* e( U3 W% j2 f! `; v
C.2.1函数概述157
7 a9 R3 Z0 w0 {# D
C.2.2 GA函数使用说明158
2 D0 @, a% B ~+ d* P9 A
C.2.3函数参数设置162
, {: h% j* x( r# Z3 ?9 N6 z0 h
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
8 Y1 W( @, D1 E% g [
参考文献...166
7 \5 S0 |7 s% s: P
" _ B5 b, M) l* c
& \3 W4 z0 D1 F/ J& _# A
1 B. F! G7 I8 X
作者:
阿远2014
时间:
2015-1-15 12:44
我要看视频
3 M8 {' S. H/ U2 `- h
作者:
weisiren123
时间:
2015-1-16 09:08
多谢楼主
F2 R4 i7 T6 j8 i0 k
作者:
uibe3white
时间:
2015-1-19 23:30
赞，谢谢楼主分享
4 x4 s1 l! p2 w* G" S h" o; ?9 [
作者:
wenhaofan
时间:
2015-3-31 08:49
学习学习~~
& Y/ Z9 l" ]% Q: ?; P
作者:
独狼孙越
时间:
2016-12-11 16:35
谢谢分享，好好学习，天天向上
- @* C" ]' S. N$ b' D# e# S$ Y: W
作者:
陈华林
时间:
2017-5-6 19:26
谢谢楼主的分享
) N; I$ ~, ^9 D. K$ C& N
作者:
蓝心湄
时间:
2017-5-7 00:19
! _# q1 V5 P, t# `$ E! {* g
0 p' f) l# \( g M S
."". ."",
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| | / /
& Y; W, w/ n3 G# {: v! x, X
| | / /
: q) a4 O. Z) X% s0 _
| | / /
3 r/ O E" C8 h" Y
| |/ ;-._
/ R: x3 h: }; H/ i
} ` _/ / ;
0 |7 m6 i3 j& X& N1 Q% L
| /` ) / /
3 ?+ z0 q9 S7 i# e* ]) ]+ z6 q
| / /_/\_/\
) X6 G2 Z3 k9 v+ P# W/ B
|/ / |
( Z5 B- W/ R0 j# T* B- r
( ' \ '- |
& U* n$ U4 J3 b2 s! V8 Z8 M( k9 g
\ `. /
]' G! {3 w' V2 [1 A" X1 N) j
| |
9 P- K' i$ r1 ^6 q9 t- i2 }
| |感谢楼主分享
7 V1 S( H, D8 n
作者:
蓝心湄
时间:
2017-5-7 00:26
为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
9 A! V4 T8 B7 l4 X3 L
作者:
274331690@qq.co
时间:
2020-2-8 22:18
很好的资料！来学习一下
3 ~% N& R6 K+ F+ N/ O) {
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