风险监测系统功能简介 - 数学建模社区-数学中国

1、风险估值：该功能主要是通过我们开发的回收率模型来实现。风险估值是风险系统的核心功能之一。风险系统内纳入规划的存量不良贷款，通过内嵌的风险估值模型计算出存量预测回收额，实现风险管理对象的回收率量化。

2、风险分析：借助第四章不良贷款数据特征的挖掘分析成果，风险分析功能成为风险监测系统的另一核心功能。该设计可以实现不同角度、不同维度的风险深度分析。这其中包括：风险敞口分析、不同时点敞口分析、信用风险分析、法律风险分析、法律风险对比分析、估算价格对比分析、处置价格对比分析、成本分摊对比分析等内容。通过这些分析结果的对比，能够使管理人员对估值结果有更深刻的了解。其中，流动性风险分析是通过测度同一债权资产在打包和单户两种不同处置方式下的价值差异，来提示因集中处置和分别处置而引发的现金回收流动性损失，该分析将有利于资产经营部门在总体资金规划的基础上权衡处置方案提供参考；法律风险分析相于预警功能，是通过动态把握距诉讼时效到期日存量不良贷款的价值，而促进对存量不良贷款的法律时效及时进行维护；信用风险分析可动态监测债务企业经营状况恶化情况下对应的损失价值，有利于对债务企业经营现状的实时掌控。

该功能设计主要是发现不良贷款处置管理中对资产管理公司有重大回收影响的项目。重大影响主要是考虑模型估值的影响，同时以地区、行业分析的统计结果来提供基本预警信息，为资产管理公司提供管理决策依据。借助预设的一系列检索项，能根据个性化的需求，精确定位出符合条件的客户进行分析。从回收率估计出发，通过项目筛选功能，系统能高效地筛选重点客户，有效地管理重点客户信息，从而实现不良贷款处置效率和回收率水平的提升。

从统计检验来看，在的概率下残差符合正态分布，说明模型的稳定性良好，残差和预测值不存在线性关系。可以看出，不良贷款风险监测系统在实际应用中取得的效果是十分显著的，这种模式为我国金融不良贷款的处置管理提供了极好的实验案例。