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标题: 网格资金管理策略（附源码） [打印本页]

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作者: sdfg123    时间: 2017-2-28 16:18
标题: 网格资金管理策略（附源码）
策略原理：
          将资金分为N份，采取随机抛点的形式入场，止损为10%，止盈为11%
2 J2 @+ r+ ?4 b          如果该份资金获利超过11%，则上移止盈止损线，且启动下一份资金抛点入场。
8 b. Y5 ]5 t  h3 x- N# o8 m7 F          只有多头入场
  l4 F* Z$ v2 \5 g: Q* t& q
策略代码：

function  Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%

targetList  =  traderGetTargetList();  

%获取目标资产信息

HandleList  =  traderGetHandleList();

%获取账户句柄

global  entrybar;

global  record;

for  k=1:length(targetList);

# L/ t% D) C- _. o- ]1 v8 m

        %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%

        %获取当前仓位

        [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);

        %策略中每次取数据的长度

        lags=90;

        dlags=20;

        barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);

        %数据长度限制

        if(barnum<lags)

                continue;

        end

        if(barnum<dlags)

                continue;

        end

        %获取K线数据

        [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]  =  traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq,  0-lags,  0,false,'FWard');

        if  length(close)<lags

                continue;

        end;        

        %-------------------------交易逻辑-------------------------------%

        %----------入场信号--------------------%

        stoplossratio=0.01;

        stopearnratio=0.011;

        remain_num=find(record.isopen==1);

        remain.isopen=record.isopen(remain_num);

        remain.isearn=record.isearn(remain_num);

        remain.pivotprice=record.pivotprice(remain_num);

        remain.entrybar=record.entrybar(remain_num);

        remain.unit=record.unit(remain_num);

        [ValidCash,MarketCap,OrderFrozen,MarginFrozen,PositionProfit]  =  traderGetAccountInfo(HandleList(1));

        [~,~,Multiple,~,~,~,~,~,~]  =  traderGetFutureInfo(targetList(k).Market,targetList(k).Code);

        remain_share=10-length(remain_num);

        con1=0;

        if  remain_share~=0;

                con1=1;

                buyunit=fix(ValidCash/remain_share/close(end)/Multiple);

        end;

        for  i=1:length(remain_num)

                index=remain_num(i);

%                  barsinceentry=barnum-remain.entrybar(i);

%                  [~,entryopen,entryhigh,entrylow,entryclose,~,~,~]  =  traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq,  0-barsinceentry,  0,false,'FWard');

%                  enterprice=entryclose(1);

                if  close(end)<remain.pivotprice(i)-stoplossratio*remain.pivotprice(i)  %  触发止损线

                        orderID2=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.unit(i),0,'market','sell');

                        if  orderID2==0

                                continue;

                        end;

                        record.isopen(index)=0;

                elseif  close(end)>remain.pivotprice(i)+stopearnratio*remain.pivotprice(i)  %  触发止盈线

                        record.pivotprice(index)=close(end);

                        record.isearn(index)=2;

                end;

        end;

        con2=randi([1  10],1,1)==1;

        con3=isempty(find(remain.isearn==1,1));

        buycon=con1  &&  con2  &&  con3;

        %---------------------------入场操作--------------------------------%

        if  buycon

                orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,buyunit,0,'market','buy');

                if  orderID1==0

                        continue;

                end;

                record.pivotprice=[record.pivotprice,close(end)];

                record.isearn=[record.isearn,1];

                record.isopen=[record.isopen,1];

                record.unit=[record.unit,buyunit];

                record.entrybar=[record.entrybar,barnum];

        end;

end

end

* Z3 b% r+ Z) s
1 b$ c/ p" x  n
; c1 Z2 H* ~' ^

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作者: sdfg123    时间: 2017-3-1 12:56
策略源码下载：ww w.atrader.com.cn/stra.php?mod=model&pid=150
) c5 S6 u0 @- B1 @5 j* h

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