& X% W5 _7 c/ j6 m" R1 s5 k
一、背景0 U. j. Y K# ~" K% j
: [; }/ w5 `& W; Z+ w' j% s
蒙特卡罗模拟方法 (Monte Carlo simulation) 诞生于上个世纪40年代美国的”曼哈顿计划”,名字来源于赌城蒙特卡罗。蒙特卡罗算法从某种意义上而言,就是一种赌博算法。 : F) L" n% M) n* {3 T5 T 它是一种基于随机试验和统计计算的数值方法,也称计算机随机模拟方法或统计模拟方法。蒙特卡罗方法的数学基础是概率论中的大数定律和中心极限定理。* |2 B* g E8 j2 t( p$ e6 C
' n3 ^2 o, O ?# @2 A9 E8 v
二、算法引入' z6 K. {5 D% g$ J