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标题: 请教矩阵的高斯分布的定义，在线等 [打印本页]

作者: petsky 时间: 2006-12-10 10:56
标题: 请教矩阵的高斯分布的定义，在线等

哪位大虾知道矩阵高斯分布的定义？是不是要求矩阵的各列之间相互独立，然后每列都服从多变量的高斯分布？

着急用，多谢！

[em06]

作者: madio 时间: 2006-12-10 15:35

我查到的定义，你最好将遇到这个概念的上下文也说说，这样比较好理解！

定义1　设A= (a (1) , a (2) , ...., a (k) )^T 是一个k×n 的矩阵, a ( i) , i= 1, 2, ..., k 是n 维列向量,
利用向量化算子V ec 定义一个kn 维向量 V ec (A) =(a (1),a (2),...,a (k))^T.
定义2 设X 是一个k×n 的随机矩阵, 其均值矩阵为M_k×n , 如果V ec (X^T ) 服从正态分布
[attach]3103[/attach]

则称X 服从矩阵正态分布, 并记作
[attach]3104[/attach]

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