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标题: 时间序列预测(必须掌握) [打印本页]

作者: 杨利霞    时间: 2020-3-15 17:03
标题: 时间序列预测(必须掌握)
时间序列预测(必须掌握)
1 A) W" n" l! o) Q1 z+ }+ c. m, V8 ^4 H. z' b. _4 [) T3 C0 {
与马尔可夫链预测互补,至少有两个点需要信息的传递,ARMA模型,周期模型,季节模型等
0 e" H" g# A( x
4 J7 S' {5 m8 d2 e: j9 K
) H) }& o7 F: f3 ^* }  l, ~( e! N& D3 W
( B& l; c5 Y, x! w! ?: x* N4 [" x$ J; W/ {9 c7 n+ C2 ]( s1 ?

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0 h: n; Y7 [$ W% x8 R3 J+ S
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, U" s8 r5 I) T/ f+ X( X1 o) r
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clc,clear% d. P& x1 m/ d2 t9 Z) B
y=[533.8 574.6 606.9 649.8 705.1 772.0 816.4 892.7 963.9 1015.1
- n- g4 t9 `+ z! E* t( ?1102.7];$ L; D: r3 Z0 B+ y& j8 L
m=length(y);
8 q2 |6 W, Q. C. Z# kn=[4,5]; %n 为移动平均的项数0 F8 }, B2 d9 s' }% u
for i=1:length(n)5 Z- [3 L* @  w# e4 w) r! O
%由于n 的取值不同,yhat 的长度不一致,下面使用了细胞数组& P' F* X% R( O; v. T1 F6 U# U# n
for j=1:m-n(i)+1  L- z/ V4 I* |' U
yhat{i}(j)=sum(y(j:j+n(i)-1))/n(i);. g* f0 y2 @6 D! r2 ~
end6 I# A* @6 o9 s& x
y12(i)=yhat{i}(end);
4 P2 }6 X- \* Q6 b( Q) v% c! s1 os(i)=sqrt(mean((y(n(i)+1:m)-yhat{i}(1:end-1)).^2));
% \' r: @& m: Send
0 ?# x& A: U. U% V$ d1 Cy12,s
$ L% |8 I) Z7 ]+ a! P
6 @0 \1 O; U6 v+ x5 ?& u+ A1 s) I
. L9 m9 _  U; e$ w* H2 l; g7 e4 A: z3 [3 U& b

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y=[6.35 6.20 6.22 6.66 7.15 7.89 8.72 8.94 9.28$ @) m0 f2 J1 b2 O5 B2 v8 {
9.8];7 Q) a/ W; A; U# L9 R" S) }# A
w=[1/6;2/6;3/6];
/ s8 m) I- ~* P! C' }* Y1 Qm=length(y);n=3;! f; |: F& Z5 k1 Y  M4 _5 ?
for i=1:m-n+1
7 S8 E( G7 J, N/ H$ k* `& \* Tyhat(i)=y(i:i+n-1)*w;& v5 r3 L0 P+ U3 r$ z+ ]* ?  b7 q& Z
end
! c- M3 H" |( A2 Q+ [yhat5 c& R* B3 C* V. i. A+ N7 _
err=abs(y(n+1:m)-yhat(1:end-1))./y(n+1:m)
8 `" y8 Q4 q5 kT_err=1-sum(yhat(1:end-1))/sum(y(n+1:m))
5 ~, @  l6 @) E% m: T" T3 t: ]y1989=yhat(end)/(1-T_err)/ t- t8 J, A% Y# w
% K; Z3 x  D3 N/ h& }9 B+ i

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0 m% z* J+ ~3 N1 L- Y
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* e: x6 `0 U- C" f
% O! r5 P6 m5 `! w% \: Tclc,clear) D* O$ p1 |3 N( V  `) m: d
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yt=fadian; n=length(yt);1 Q% ?6 j, M& n, E" U. ?5 y( D
alpha=0.3; st1(1)=yt(1); st2(1)=yt(1);" L7 R4 h2 `, S0 l
for i=2:n
, N: C8 K/ p/ Zst1(i)=alpha*yt(i)+(1-alpha)*st1(i-1);
" R* ~' s  s/ qst2(i)=alpha*st1(i)+(1-alpha)*st2(i-1);; x9 H, u: v7 \2 \3 `* r3 o3 b
end
$ ]9 t$ ^# p- z1 `, `xlswrite('fadian.xls',[st1',st2'])
8 _! R4 ]1 H; m, [6 E2 I/ |" F0 ra=2*st1-st2
6 S# k) s# x7 y1 }2 _b=alpha/(1-alpha)*(st1-st2)7 D& S# R/ ~/ b' g* \% X6 w2 w) J
yhat=a+b;
# O! M2 o3 K- _6 `xlswrite('fadian.xls',yhat','Sheet1','C2')
7 P3 }  j" b3 b4 L: W. C# J4 X- Xstr=char(['C',int2str(n+2)]);0 q! s5 I, P0 k% k- N8 ~
xlswrite('fadian.xls',a(n)+2*b(n),'Sheet1',str)
  \" \; y/ g" C0 T' i4 L' ^: L* k8 g4 t

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& P! `7 f3 f  Vload touzi.txt %原始数据以列向量的方式存放在纯文本文件中
" x/ Q0 k" {* R. v% ~: Jyt=touzi; n=length(yt);% q* o7 ^7 S! y  T' ]+ T2 u' b. V& f
alpha=0.3; st1_0=mean(yt(1:3)); st2_0=st1_0;st3_0=st1_0;) a2 s! |7 J- s3 e
st1(1)=alpha*yt(1)+(1-alpha)*st1_0;
3 H9 B4 c* z; `8 ^st2(1)=alpha*st1(1)+(1-alpha)*st2_0;& F( B6 _+ x; y0 B
st3(1)=alpha*st2(1)+(1-alpha)*st3_0;8 M" |  s. f  g8 \2 z9 ?3 w9 X. p
for i=2:n
& J" w4 c1 s# Rst1(i)=alpha*yt(i)+(1-alpha)*st1(i-1);
" z  G+ r/ G- b9 a2 B$ m/ s! }; tst2(i)=alpha*st1(i)+(1-alpha)*st2(i-1);
# c- k* C: e/ Q9 x+ V  ast3(i)=alpha*st2(i)+(1-alpha)*st3(i-1);* G% n" W9 \( a' n8 Y& M* s$ j/ P
end
" Z& N1 q# ]' T, Uxlswrite('touzi.xls',[st1',st2',st3'])
3 n" O7 s9 h; B; Vst1=[st1_0,st1];st2=[st2_0,st2];st3=[st3_0,st3];; s; U9 i+ x- B7 K; V
a=3*st1-3*st2+st3;8 M4 P9 ?# W6 D' k+ }5 L
b=0.5*alpha/(1-alpha)^2*((6-5*alpha)*st1-2*(5-4*alpha)*st2+(4-3*alpha)*st3);2 r; B% F; m) W) Z8 d: t9 r0 u1 o% j
c=0.5*alpha^2/(1-alpha)^2*(st1-2*st2+st3);
1 P: R4 Z# Y. u7 myhat=a+b+c;8 ^. h, ]0 N& G5 z% i
xlswrite('touzi.xls',yhat','Sheet1','D1')
* p+ u( a& y( Q$ vplot(1:n,yt,'*',1:n,yhat(1:n),'O')* o7 j1 J0 K7 _5 |
legend('实际值','预测值',2)
6 V/ L- V9 b# p) `) c- [xishu=[c(n+1),b(n+1),a(n+1)];
1 x/ v) i/ a6 [yhat1990=polyval(xishu,2)
: R/ x) I( {: }: {2 T9 u) U' c
6 r3 {) _7 f% F4 ?6 o7 d# d( q+ _4 K
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