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项目风险量化——蒙特卡洛法的妙用
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作者:
anbo650370
时间:
2021-5-11 09:55
标题:
项目风险量化——蒙特卡洛法的妙用
投资项目往往存在不同程度的潜在风险,给投资者决策带来较大评估难度。文章在摒弃传统“平均数”思维的基础上,使用概率分布函数描述风险和不确定性,建立风险量化模型,运用
@Risk
数据分析软件, 进行蒙特卡洛抽样模拟,得出某种或多种风险因素驱动下,对原项目收益评价指标的概率影响波动范围,以此作为投资项目静态财务评价的扩展,为投资者做出最优决策提供数据支撑。量化风险评估增加了项目获取预期收益的可靠度,提高了项目的决策水平。
投资项目风险量化模型的建立与研究——基于不确定性的项目收益评价.pdf
2021-5-11 09:54 上传
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