数学建模社区-数学中国

标题: 基于贝叶斯方法与时变Copula模型的基金风险的度量 [打印本页]

作者: 雩风三日 时间: 2021-5-20 17:19
标题: 基于贝叶斯方法与时变Copula模型的基金风险的度量
基于贝叶斯理论的 MCMC方法对单个基金收益率进行 GARCH建模，以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变 Copula理论计算基金投资组合的 Var，与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变 Copula的 Var方法，能够更有效的度量开放式基金投资组合的风险.

基于贝叶斯方法与时变Copula模型的基金风险的度量_杨湘豫.pdf (1.62 MB, 下载次数: 0, 售价: 1 点体力)

欢迎光临数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/)