数学建模社区-数学中国

标题: 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题 C题分析与思路！ [打印本页]
作者: 杨利霞    时间: 2021-5-24 15:35
标题: 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题 C题分析与思路！
2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题 C题分析与思路！1 F8 u# h' w% F3 ~% g$ D
1 ?6 Q2 B0 Q# r2 A+ q7 K4 w' z  h
( M1 ]/ x$ i& e: H
7 p4 q. M9 J& g+ O$ d  _
C题 中小微企业的信贷决策8 q- B# `' v' n
**1、**C题题目背景+分析7 Y8 w" n) ]( A3 N
在实际中，由于中小微企业规模相对较小，也缺少抵押资产，因此银行通常是依据信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力，向实力强、供求关系稳定的企业提供贷款，并可以对信誉高、信贷风险小的企业给予利率优惠。银行首先根据中小微企业的实力、信誉对其信贷风险做出评估，然后依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。
5 H9 d* O1 ]# N& T; W+ b& K7 }( Z" i, L) N/ P% q% u% b2 A+ _2 E- W& |7 t

. i- o6 V: b5 o# D0 g. W背景分析：首先题目说明银行目前是根据信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力评估企业的，判断出怎样的企业是强、供求关系稳定的企业。银行会对其中好的企业给予利率优惠。% U, q7 Q& p/ W3 _+ O$ i& p

, O$ V9 b* e* `# ?! `% H2 v( i+ b9 A" u0 U! u
然后，题目说明了银行具体的评估方式：第一步是，对实力和信誉做出评估，评估结束后，根据评估结果，进行第二步。第二步是，根据一些因素来确定一些策略（之后应该要建立其中的一些模型）放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。, n( c2 c1 a5 W1 j

5 Q+ U' U6 l0 d. Q$ A* [% u" S7 y8 O# k2 c3 f' }* c4 g
某银行对确定要放贷企业的贷款额度为10-100万元；年利率为4%15%；贷款期限为1年。附件13分别给出了123家有信贷记录企业的相关数据、302家无信贷记录企业的相关数据和贷款利率与客户流失率关系的2019年统计数据。该银行请你们团队根据实际和附件中的数据信息，通过建立数学模型研究对中小微企业的信贷策略，主要解决下列问题：
* `/ S. Q+ a; @0 q/ z& I1 C* N. P8 ?1 f# H2 U
- P6 ?/ C$ P* P4 t
背景分析：问题的条件为：贷款额度为10-100万元；年利率为4%~15%；贷款期限为1年。题目设定好了之后，千万不要改变上述的所有条件，不然可能会导致与正确结论之间存在很大出入。
9 Q/ \0 ?" r# O**2、**附件（数据集）分析：
; `* y& `- q& I2 K# K6 E" Z- G附件一sheet1（企业信息）提供了123家有信贷记录企业的相关数据。一共有四个指标，分别为：企业代号、企业名称、信誉评级、是否违约。其中企业代号为id，企业的唯一标识符；企业名称中附有所属的领域，可能需要在后面提取一下，然后做做相同或相似行业间的聚类分析（此处为猜测）；信誉评级为abcd四个等级，为离散型数据，可以做聚类分析或者问题可能会需要做预测。我的建议是可以将离散型数据进行量化（比如a100，b80，c60，d40或其他方式做数据映射，方便后期利用一些算法做预测）；是否违约为离散型数据，后面可能需要关注评级与违约之间的一种关系，做相关分析之类的。+ t0 g7 U1 m( x

( m% f# J  z8 @# U4 K; W4 k
% b+ x4 a5 A' ?: x$ R+ ISheet2（进项发票信息）提供了企业代号、发票号码 开票日期、销方单位代号、金额、税额、价税合计、发票状态。具体就不一一展开说了，在后面的思路中用到再说，注意这里的所有数据根据评级是可以和附件三对应以下的。且每一个id的数量、比例等等，或许也可以添加到最后的模型当中，而且有效发票那一列，应该是在数据预处理时用的，应该剔除掉有作废发票的那些记录。（另外，如果一个企业多次出现作废发票，是否可以降低一些这个企业的信誉度，这个大家可以思考一下）负数发票应该是在计算时需要减去的部分（看看是否有与之对应的有效发票）在这里需要具体对题目中说的进项和销项做说明：! ^" U* V$ |5 T' s
3 {  b$ K  o; c, K0 N0 }$ w
; G: N5 B% V0 G2 M
【进项发票：进项票是指增值税中列进项额的发票。购买方。
" V; R7 N3 |& z. e( N) X$ Z- {9 `) J: d# `/ `! w, Q9 a5 p
2 a0 F6 h4 C7 Z- R
销项发票：销项指销售货物或劳务给客户，我们需要开给客户的发票。
3 V  `8 G4 L' a1 J% d1 P' y; G5 Z4 X3 l* M5 O# m
0 P6 O+ n5 G+ \
其实增值税发票不分“销项发票”和“进项发票”的。所谓销项，无非是一般纳税人销售时开出的发票,而所谓进项，则是一般纳税人购进货物收取的发票. 当月，该纳税人要缴纳的税金等于销项减去进项，意即：只对“增值”部分纳税。3 E* _. c- W' b$ I( B( Q
0 w: _9 i" \( b* f6 K5 H8 x( T3 r, ]
. q- C. G7 B( W$ f
举例：5 o+ a; X# U/ M2 ^

0 {# Y* r  o. G; t
: }' V) C; |& b: d: O! Q  G# Y购进一件服装，价格100元，税金17元，这17元即为进项税。销售这件服装，价200元，税金34元，这34元为销项税。
8 |6 R, L9 S! H# O& z# r; W$ V9 O/ i7 ~; m1 x$ y2 ~

% g' \- K/ g/ [0 c. ]0 [8 @假设本月你只销售这一件服装，那么应纳税=34-17=17元。】
- G: O% q: ~% f( ~3 h: x2 N8 c! F9 v: Y) y: l6 Z

# Z9 m8 f( B: g" p& W3 RSheet3（销项发票记录）类同sheet2。
1 T7 U0 R' Q# q% p9 t" ~" f, e4 s  }, o
  f; c8 C; x/ m: W
附件二为302家无信贷记录企业的相关数据。这里sheet1只有id和企业名称，应该是需要根据后面的sheet2和3来进行预测。这里也许可以利用一下企业名中的行业信息，将其作为一个指标进行预测。比如附件一给出的，哪些行业的信誉度更高一些，这可能是需要在后期做的，可以加分的东西。Sheet2和3类同前面附件1sheet2的分析。9 [/ e) ^- G3 \( M% y

# N2 H. x0 P* R. ~! H  r- ^$ I5 x" O0 i
这里可以明显看出需要利用一些机器学习算法做预测，需要大家最好会用python或者matlab，最好用python，因为python有很多集成好的机器学习库以及数据可视化库，大家可以直接调用，非常简单。& Q5 |, m. r3 ^* L7 h6 ]/ A3 u$ A

5 a6 w8 A& `2 N/ ~7 P( X2 X( h5 X* Q0 `
附件三为贷款利率与客户流失率关系的2019年统计数据，除了用于做预测之外，大家或许可以关注一下附件三内部的变化关系。比如随着信誉评级的下降，客户流失率呈现出了怎样的规律，能否量化。相同的信誉评级下，客户流失率又是怎样根据贷款年利率发生变化的。这些东西可能会对解题有所帮助。
4 |+ x* y" f9 o
) t! m! M. q5 @& A1 m
7 l$ U( s6 j5 W8 t% V$ N9 ^**3、**问题分析
+ S; z! u# q8 a+ v1 _* R: y* u$ ?6 ]% A% E- f
8 y3 v  E- g: W. r
(1) 对附件1中123家企业的信贷风险进行量化分析，给出该银行在年度信贷总额固定时对这些企业的信贷策略。分析：问题一首先要求，此题目必须是根据数据集做量化分析（也就是做数据处理，所有的东西依托的都是数据，最后的模型结果也必须得是数值型数据才行）。此问的条件是年度信贷总额固定，求出信贷策略。此时的题目可以理解为：根据附件1中的sheet1，2，3与附件3，去建立信贷风险模型，风险低于某一阈值说明可以进行贷款。这样就可以判断出是否可以贷款给此企业。这里提供三方面的建议：数据处理方面：sheet1中的评级进行量化（数据映射），是否违约映射为0，1（二分类）当作要预测的目标，计算出企业进项总金额、企业销项总金额、企业总税额、企业进项数、企业销项数（注意，如果是作废发票或者负数发票，需要做相应的处理，见前文）、下面这些是可以加入模型的，但大家可以自己想想有哪些需要加入：月均进项（销项）金额（税额、总金额、总税额）、最高月（也算是旺季）进项（销项）金额（税额、总金额、总税额）。$ q5 o. T2 I) q8 L& [

) R6 @# X' f9 n0 c* F% R3 ^% i
6 t0 Y. i# t8 o4 O% S+ |' U模型建立方面和数据可视化方面，及后续思路，大家关注我，后续会及时更新哦。; D  {! Y# G2 A( h4 M3 g+ H# V

; [* z( l' `7 c, s3 y8 P, L& C3 d! Q/ P) N
(2) 在问题1的基础上，对附件2中302家企业的信贷风险进行量化分析，并给出该银行在年度信贷总额为1亿元时对这些企业的信贷策略。
  K8 d4 L( ]; T& l& D4 ?2 \6 v) ~6 {0 [4 |8 B! `0 V

8 Q- e& L2 [' t/ }! x% }(3) 企业的生产经营和经济效益可能会受到一些突发因素影响，而且突发因素往往对不同行业、不同类别的企业会有不同的影响。综合考虑附件2中各企业的信贷风险和可能的突发因素（例如：新冠病毒疫情）对各企业的影响，给出该银行在年度信贷总额为1亿元时的信贷调整策略。最后注意：上文的所有数据，大家应该关注到数据的预处理，有哪些数据是需要进行标准化之类的，必须要关注哦。: ]( x: H1 ~6 J$ K% r" W) X6 n
$ N5 [+ I* U: n: Y- Y- f9 k' S- U
. s; Z7 y$ [4 H, ?+ L* P, C
附：
5 @2 D3 n( p- K2 R1 }$ B附件中数据说明：
/ |2 q4 p8 E; g1 m4 n" \
  U( ?: i! E  A6 c" z( C/ i4 s+ |
3 E' c. w% y0 Q* N! j5 z$ V(1) 进项发票：企业进货（购买产品）时销售方为其开具的发票。
) o( J+ Z& B. E1 C& p1 x) f$ Z7 G) V# ]

# |# U$ x3 w4 G" [) N% E(2) 销项发票：企业销售产品时为购货方开具的发票。3 g, f0 j; x" b

! C6 S' a- K) K. s* n  h* I0 V+ O! D3 [) Q* @# t
(3) 有效发票：为正常的交易活动开具的发票。
0 n+ c2 R$ s3 w% q1 ]. s/ z& h/ ~! Y1 t6 K2 F9 w

# I( Z" o( L7 ~(4) 作废发票：在为交易活动开具发票后，因故取消了该项交易，使发票作废。0 x. B& S! o1 e/ x) J7 D

. V# l9 |7 `* n# K' l$ H8 }
0 z9 E4 e; C9 J5 y; F; W; q- f(5) 负数发票：在为交易活动开具发票后，企业已入账记税，之后购方因故发生退货并退款，此时，需开具的负数发票。) E) S5 N" F: t
7 V& Y) N. w5 G; L

6 K+ F- D* C# W! F6 Z4 z; [(6) 信誉评级：银行内部根据企业的实际情况人工评定的，银行对信誉评级为D的企业原则上不予放贷。  `% p) \! c3 R2 Z( F0 ]

, x+ Q  k( N# z- Q) v( m5 A  L1 e) @2 c+ K$ D) ?' E  S
(7) 客户流失率：因为贷款利率等因素银行失去潜在客户的比率。
  Z# ~3 `" \- @; q9 o0 s' [" \————————————————( |$ u6 u/ h3 J- j. r
版权声明：本文为CSDN博主「伏城无嗔」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。
! ^: W, @6 e! @原文链接：https://blog.csdn.net/qq_45281807/article/details/1085261310 g- J; V; C7 m6 Y" @' L$ U& ]
; O: X2 X0 c( n! G
5 r( p; P! w0 Z: r8 {2 r$ Z

风控邀请函.docx

50.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 体力 -2 点

售价: 1 点体力  [记录]  [购买]

作者: 1051373629    时间: 2021-8-9 13:05
谢谢分享！/ A/ ~1 j% e8 w( ~& }




欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) Powered by Discuz! X2.5