数学建模社区-数学中国

标题: 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题 C题分析与思路！ [打印本页]
作者: 杨利霞    时间: 2021-5-24 15:35
标题: 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题 C题分析与思路！
2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题 C题分析与思路！
- H  `+ r! N$ r2 F5 d  p/ w) d3 c# G8 L% D
" ?. I- X! X, y. M# |) ^
7 w' _' R' J. o, }! P7 `
C题 中小微企业的信贷决策
7 e! R7 j4 {; A1 ?  {; h**1、**C题题目背景+分析# I/ E# Y4 m8 J; i2 C, Z& y" V
在实际中，由于中小微企业规模相对较小，也缺少抵押资产，因此银行通常是依据信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力，向实力强、供求关系稳定的企业提供贷款，并可以对信誉高、信贷风险小的企业给予利率优惠。银行首先根据中小微企业的实力、信誉对其信贷风险做出评估，然后依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。
4 V  {3 J& F9 y' `& J4 Z9 f6 F
; |! o* Z5 |2 T* p: A" l
7 f' i' @2 }. e8 V3 k  a. N背景分析：首先题目说明银行目前是根据信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力评估企业的，判断出怎样的企业是强、供求关系稳定的企业。银行会对其中好的企业给予利率优惠。- F7 c, P( A6 k
7 e9 ?7 a1 [3 V$ d# Q; t

8 U+ P( o7 L% h然后，题目说明了银行具体的评估方式：第一步是，对实力和信誉做出评估，评估结束后，根据评估结果，进行第二步。第二步是，根据一些因素来确定一些策略（之后应该要建立其中的一些模型）放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。
! _& y1 |0 G5 Q/ X0 P
4 S: u% Q; V% o: H9 c
- Q, m4 E5 l4 m, b某银行对确定要放贷企业的贷款额度为10-100万元；年利率为4%15%；贷款期限为1年。附件13分别给出了123家有信贷记录企业的相关数据、302家无信贷记录企业的相关数据和贷款利率与客户流失率关系的2019年统计数据。该银行请你们团队根据实际和附件中的数据信息，通过建立数学模型研究对中小微企业的信贷策略，主要解决下列问题：
6 E3 ?) C! ^5 j" U+ W  C
! @# f  F* r/ s/ @- o4 t# E+ `7 f4 F+ j; N5 [3 g) o" H
背景分析：问题的条件为：贷款额度为10-100万元；年利率为4%~15%；贷款期限为1年。题目设定好了之后，千万不要改变上述的所有条件，不然可能会导致与正确结论之间存在很大出入。& n" O# `/ J) z8 g
**2、**附件（数据集）分析：
! e& ]6 J. T# p, a, O4 S6 ~* R附件一sheet1（企业信息）提供了123家有信贷记录企业的相关数据。一共有四个指标，分别为：企业代号、企业名称、信誉评级、是否违约。其中企业代号为id，企业的唯一标识符；企业名称中附有所属的领域，可能需要在后面提取一下，然后做做相同或相似行业间的聚类分析（此处为猜测）；信誉评级为abcd四个等级，为离散型数据，可以做聚类分析或者问题可能会需要做预测。我的建议是可以将离散型数据进行量化（比如a100，b80，c60，d40或其他方式做数据映射，方便后期利用一些算法做预测）；是否违约为离散型数据，后面可能需要关注评级与违约之间的一种关系，做相关分析之类的。
8 I% d$ X3 Y4 L  r3 |2 X. j
! `- w- R% l* M  ]: C
9 B" `6 T" ?: @1 `6 |0 MSheet2（进项发票信息）提供了企业代号、发票号码 开票日期、销方单位代号、金额、税额、价税合计、发票状态。具体就不一一展开说了，在后面的思路中用到再说，注意这里的所有数据根据评级是可以和附件三对应以下的。且每一个id的数量、比例等等，或许也可以添加到最后的模型当中，而且有效发票那一列，应该是在数据预处理时用的，应该剔除掉有作废发票的那些记录。（另外，如果一个企业多次出现作废发票，是否可以降低一些这个企业的信誉度，这个大家可以思考一下）负数发票应该是在计算时需要减去的部分（看看是否有与之对应的有效发票）在这里需要具体对题目中说的进项和销项做说明：
2 L# k3 W; |; o: _
( M7 I$ S' H6 r
% q; Y# R1 k3 u; w, p4 v【进项发票：进项票是指增值税中列进项额的发票。购买方。2 J0 m' ^5 |' b( G, w8 g  u9 n0 s

1 ^3 o- w8 W) J5 z0 q9 V3 _- l
# [8 Y% a8 ?1 C  Z$ e0 W7 x% t2 c$ r销项发票：销项指销售货物或劳务给客户，我们需要开给客户的发票。. L0 W: F' K6 N' T4 f& b/ ?% C

2 [9 O5 j! d9 S, u) U& }0 {2 E% h# Z$ v5 G3 q- t9 l, b
其实增值税发票不分“销项发票”和“进项发票”的。所谓销项，无非是一般纳税人销售时开出的发票,而所谓进项，则是一般纳税人购进货物收取的发票. 当月，该纳税人要缴纳的税金等于销项减去进项，意即：只对“增值”部分纳税。
0 E3 z% }' `4 {  r0 V3 T4 J( ^& v+ g' f# f- y" [- a% ^
  [( x9 E4 X& U0 B7 I* ?- g
举例：
" e+ t5 u! @* m- E7 p5 C/ U, @8 J1 M) I) `4 R# E
* t. Z) w* d0 q
购进一件服装，价格100元，税金17元，这17元即为进项税。销售这件服装，价200元，税金34元，这34元为销项税。
9 t6 b: B9 d$ b2 B4 v* S7 m/ [# ^1 c/ u, [( D
! a% n0 g  l! W
假设本月你只销售这一件服装，那么应纳税=34-17=17元。】5 f7 D( Z5 H" ]/ \; t1 {
) _! s. J/ s, K3 U# x; R
; Y- I6 @/ X2 |) p! N2 Y# j: ]; @) |
Sheet3（销项发票记录）类同sheet2。$ u8 X+ u: m3 s+ U* _1 ?; C
. D8 g5 |3 y1 A# w! {9 e4 {  G

% r; @5 F4 c3 ^- Q  t" q! ^附件二为302家无信贷记录企业的相关数据。这里sheet1只有id和企业名称，应该是需要根据后面的sheet2和3来进行预测。这里也许可以利用一下企业名中的行业信息，将其作为一个指标进行预测。比如附件一给出的，哪些行业的信誉度更高一些，这可能是需要在后期做的，可以加分的东西。Sheet2和3类同前面附件1sheet2的分析。6 _$ A; c! |3 r" C( Z

$ o5 H( E& n9 f5 C- o" d$ K# }% s3 T$ o9 ]
这里可以明显看出需要利用一些机器学习算法做预测，需要大家最好会用python或者matlab，最好用python，因为python有很多集成好的机器学习库以及数据可视化库，大家可以直接调用，非常简单。( b. `- ]! c- U/ ]/ l
" ^9 w* Z" ^+ G# W4 {* O
2 i' {  F$ ^: o2 P
附件三为贷款利率与客户流失率关系的2019年统计数据，除了用于做预测之外，大家或许可以关注一下附件三内部的变化关系。比如随着信誉评级的下降，客户流失率呈现出了怎样的规律，能否量化。相同的信誉评级下，客户流失率又是怎样根据贷款年利率发生变化的。这些东西可能会对解题有所帮助。; A$ o$ n$ }6 M, w- |
: h  a1 L  [! ]4 |, J+ \

& D/ O: W) {$ Q# \# Q**3、**问题分析6 ?( I* A: b; j' n% v9 v5 p" Y* J
7 z9 p* J- Z9 Q( e; {9 F% d$ X

; B* {: n, k, G0 b5 e(1) 对附件1中123家企业的信贷风险进行量化分析，给出该银行在年度信贷总额固定时对这些企业的信贷策略。分析：问题一首先要求，此题目必须是根据数据集做量化分析（也就是做数据处理，所有的东西依托的都是数据，最后的模型结果也必须得是数值型数据才行）。此问的条件是年度信贷总额固定，求出信贷策略。此时的题目可以理解为：根据附件1中的sheet1，2，3与附件3，去建立信贷风险模型，风险低于某一阈值说明可以进行贷款。这样就可以判断出是否可以贷款给此企业。这里提供三方面的建议：数据处理方面：sheet1中的评级进行量化（数据映射），是否违约映射为0，1（二分类）当作要预测的目标，计算出企业进项总金额、企业销项总金额、企业总税额、企业进项数、企业销项数（注意，如果是作废发票或者负数发票，需要做相应的处理，见前文）、下面这些是可以加入模型的，但大家可以自己想想有哪些需要加入：月均进项（销项）金额（税额、总金额、总税额）、最高月（也算是旺季）进项（销项）金额（税额、总金额、总税额）。1 T' F( d* \, {7 A0 B2 X0 r4 a* j
5 o% }; Q" [7 v% L

7 X" G3 u; {6 S3 m模型建立方面和数据可视化方面，及后续思路，大家关注我，后续会及时更新哦。
% d8 x4 @( l7 @1 ^& [+ _1 q7 T  D1 }5 u! R) \6 V$ a

; U: s: m! W) s4 n(2) 在问题1的基础上，对附件2中302家企业的信贷风险进行量化分析，并给出该银行在年度信贷总额为1亿元时对这些企业的信贷策略。
% F3 {' S: g+ |; _
! C  R# j' I0 q! }/ R/ |
- j- |  r  e6 I# j. C$ b; O(3) 企业的生产经营和经济效益可能会受到一些突发因素影响，而且突发因素往往对不同行业、不同类别的企业会有不同的影响。综合考虑附件2中各企业的信贷风险和可能的突发因素（例如：新冠病毒疫情）对各企业的影响，给出该银行在年度信贷总额为1亿元时的信贷调整策略。最后注意：上文的所有数据，大家应该关注到数据的预处理，有哪些数据是需要进行标准化之类的，必须要关注哦。8 _: g1 O. W, t+ A' h

  @! s8 T  x- ~8 ^* f% l) J( O! ~( h$ d8 C4 k  n$ ^4 ]
附：5 W, w/ f+ W; P% Y1 a1 o3 b9 l
附件中数据说明：5 c  d3 U: [5 r. I, M1 {

: _% U1 q& z, b) F. w% }3 G2 w& ?
& _5 P: K; q3 y- T(1) 进项发票：企业进货（购买产品）时销售方为其开具的发票。
5 ^4 h7 T0 b" K9 T3 X5 J
& {6 j& ]4 B/ {9 ?: P& C
2 ?) s- ~7 M9 G# l2 K(2) 销项发票：企业销售产品时为购货方开具的发票。
) \/ L! @  M; P. E' F" k9 p1 l2 l
( Y3 W3 D( M; F) [" }; c. [/ o
. X( O8 ~( D6 V9 [8 [* P(3) 有效发票：为正常的交易活动开具的发票。( o5 B9 R. K6 q3 {7 a. j

; b7 o) z7 Z4 z8 O2 b3 l
5 E* u* p* h' n/ O* M(4) 作废发票：在为交易活动开具发票后，因故取消了该项交易，使发票作废。# S5 `  }$ Y0 ]# ~- p5 w2 X& F

  `! H5 l0 P7 K' h# q+ P% S: G; V2 u- K( P
(5) 负数发票：在为交易活动开具发票后，企业已入账记税，之后购方因故发生退货并退款，此时，需开具的负数发票。
1 C% I9 D& S3 v8 Z* J9 q: ]7 _' T( V7 ~. w4 `

9 n, z% i) I  S(6) 信誉评级：银行内部根据企业的实际情况人工评定的，银行对信誉评级为D的企业原则上不予放贷。
3 D$ D# a* y! \6 _+ G3 c2 O0 ]# ~: t  N2 B
4 v+ E! y# w- y8 L: ]5 x
(7) 客户流失率：因为贷款利率等因素银行失去潜在客户的比率。
& a# `# W: S' y2 M6 `————————————————( Y- }6 F# k6 j+ x) g9 r
版权声明：本文为CSDN博主「伏城无嗔」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。0 d) o! _3 B  ?. ]7 S
原文链接：https://blog.csdn.net/qq_45281807/article/details/108526131; `7 n2 R4 o" u- `3 Q
& {* b& g% \$ t# s1 n
! c% v  \* Q% n" B# ?% x+ ~

风控邀请函.docx

50.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 体力 -2 点

售价: 1 点体力  [记录]  [购买]

作者: 1051373629    时间: 2021-8-9 13:05
谢谢分享！1 P$ P- x! v8 p3 J0 M  n( b




欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) Powered by Discuz! X2.5