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标题: 风控模型结合——CVaR配合VaR [打印本页]

作者: anbo650370 时间: 2021-5-26 11:56
标题: 风控模型结合——CVaR配合VaR
以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。

基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型.pdf

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