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标题: 请教一个概率统计的问题 [打印本页]

作者: cfunix 时间: 2009-5-7 09:22
标题: 请教一个概率统计的问题
定义：
J=r'Wr,其中随机向量r分布特性：E[r]=0;Var[r]=inv(W),注意W不是对角阵，意味着r中任意两变量之间协方差不为零
请问：
J的分布，其期望，方差为多少，J还是卡方分布吗？能不能给个推导
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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