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标题: 各位大侠，能给个蒙特卡罗算法及介绍，谢谢。 [打印本页]

作者: tankstrong 时间: 2005-3-31 22:22
标题: 各位大侠，能给个蒙特卡罗算法及介绍，谢谢。

各位大侠，能给个蒙特卡罗算法及介绍，谢谢。

作者: 罗炳 时间: 2005-4-22 21:59
可是现在没有能力下载阿[em06]

作者: andy_taoke 时间: 2005-4-27 01:28
没有点数怎么　办啊？

作者: ilikenba 时间: 2005-4-27 08:52

蒙特卡罗(Monte Carlo)方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第一次世界大战进研制原子弹的“曼哈顿计划”。该计划的主持人之一、数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。 6 \5 M' i: g: P$ r: X6 W+ Z# Z 　　Monte Carlo方法的基本思想很早以前就被人们所发现和利用。早在17世纪，人们就知道用事件发生的“频率”来决定事件的“概率”。19世纪人们用投针试验的方法来决定圆周率π。本世纪40年代电子计算机的出现，特别是近年来高速电子计算机的出现，使得用数学方法在计算机上大量、快速地模拟这样的试验成为可能。 ) p( a0 q$ N9 G6 y% ^ 　　考虑平面上的一个边长为1的正方形及其内部的一个形状不规则的“图形”，如何求出这个“图形”的面积呢？Monte Carlo方法是这样一种“随机化”的方法：向该正方形“随机地”投掷N个点落于“图形”内，则该“图形”的面积近似为M/N。 9 y6 e2 u7 ?7 q0 \2 J Y 　　可用民意测验来作一个不严格的比喻。民意测验的人不是征询每一个登记选民的意见，而是通过对选民进行小规模的抽样调查来确定可能的优胜者。其基本思想是一样的。 : {! J* b4 Z" |! g& T! _+ l/ [( [　　科技计算中的问题比这要复杂得多。比如金融衍生产品（期权、期货、掉期等）的定价及交易风险估算，问题的维数（即变量的个数）可能高达数百甚至数千。对这类问题，难度随维数的增加呈指数增长，这就是所谓的“维数的灾难”(Course Dimensionality)，传统的数值方法难以对付（即使使用速度最快的计算机）。Monte Carlo方法能很好地用来对付维数的灾难，因为该方法的计算复杂性不再依赖于维数。以前那些本来是无法计算的问题现在也能够计算量。为提高方法的效率，科学家们提出了许多所谓的“方差缩减”技巧。 - A9 J- z4 J; }! P 　　另一类形式与Monte Carlo方法相似，但理论基础不同的方法—“拟蒙特卡罗方法” 6 n# a1 G( I" f; N* J (Quasi-Monte Carlo方法)—近年来也获得迅速发展。我国数学家华罗庚、王元提出的“华—王”方法即是其中的一例。这种方法的基本思想是“用确定性的超均匀分布序列(数学上称为Low Discrepancy Sequences)代替Monte Carlo方法中的随机数序列。对某些问题该方法的实际速度一般可比Monte Carlo方法提出高数百倍，并可计算精确度。

具体实现的matlab代码：: z/ ?& U/ ^+ F" F& ^ ---------------------------------------------------------------------------------------------------5 ^/ `7 p" t. l; _# x! m function val = ballvol(n, m) 2 F0 Y+ ?- Y5 d& P% BALLVOL Compute volume of unit ball in R^n 4 q' c* a& X9 D( |+ o3 T i% ^% " z8 Y& ]/ f$ {% Computes the volume of the n-dimensional unit ball % N0 h4 h# @3 p% l! L: A; t% using monte-carlo method. 7 Y* W) V* u6 w8 j; N: Z% usage: val = BallVol(n, m) 0 v2 d' K/ [+ j# h! t" p. D) g% where: n = dimension 9 u7 g) K5 p$ J5 @4 b1 ?8 g9 G% m = number of realisations : }! n2 t* y E, o! D. o6 m+ ]% If the second argument is omitted, 1e4 is taken as default for m.6 S# y( w6 @- A: i5 i$ M 7 \/ [0 m. l- j% (c) 1998, Rolf Krause, krause@math.fu-berlin.de& e$ C. T2 y: x9 L8 ` , O8 s1 {) o0 p6 _) d M = 1e4; & g7 c: V/ h5 a/ V* yerror = 0;) v2 Z4 u4 h: N) A) k; B( X2 _ if(nargin <1 | nargin > 2), error('wrong number of arguments'); end # P; }# J+ F0 jif nargin == 2, M = m; end ! O3 Y; Y: c' ~2 ?/ g( l" d6 z7 V5 | ( R( {) w: V; ~+ p: i R = rand(n, M);# y, i1 F! Q- {4 Z! |8 M in = 0; ' s! B% i. h7 d( kfor i=1:M 3 w$ Q: n0 e! n& O( R2 y3 oif(norm(R(:,i),2) <= 1.0), in = in+1; end3 I$ @2 e% N% \! Q$ k% }1 n end / V+ y" D1 e/ D o/ e, k- p; z( P$ X$ Z3 W% q! K& k" k val = 2^n*in/M;% X2 F/ E0 k8 a/ b, `' i7 ^: X1 ? -------------------------------------------------------------------------------------------------- . I8 n& A$ G% p/ n2 h$ @

作者: 罗炳 时间: 2005-4-27 10:25

有哪些M-C方法的书,并且用matlab编程的,我见过的都是用

FORTRAN编程的啊

请教啦

作者: zhangkmust 时间: 2005-8-4 17:05

五楼，

好样的

作者: glise 时间: 2005-8-4 21:34
http://vib.hit.edu.cn/vibbbs/dispbbs.asp?boardID=25&ID=1631&page=1

作者: johhan 时间: 2005-8-6 10:36

ilikenba,不错,谢谢

作者: totti_harper 时间: 2007-1-28 17:55
谢谢

作者: totti_harper 时间: 2007-1-28 17:58
不能下载啊，求助！

作者: li6701 时间: 2007-3-31 09:25
thanks

作者: hong_yu5 时间: 2007-7-9 15:17

需要

作者: y6838002 时间: 2009-1-1 12:56
链接的网址怎么都打不开呀

作者: webzhou 时间: 2009-1-8 09:12
好 10# totti_harper

作者: qq379631818 时间: 2009-5-2 21:33
下载回复,下载

作者: qq379631818 时间: 2009-5-2 21:34
回复下载,下载

作者: ascnill 时间: 2009-5-20 19:57
谢谢！我也很想知道呢:)

作者: hedgehogpig 时间: 2009-6-4 16:26
1# tankstrong
我这有个课件[attach]6143[/attach]

蒙特卡罗方法课件.rar

1.16 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 体力 -2 点

作者: wangjian31791 时间: 2009-7-30 11:46
看看下载

作者: xmiaobin 时间: 2010-7-29 21:28
支持楼主，我也想要

作者: pershingb 时间: 2010-9-5 19:56
去百度百科看了一下结果。。

作者: 54jianyin 时间: 2010-9-6 22:30
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。

作者: funny119 时间: 2011-11-15 19:09
谢谢，非常感谢

作者: rock123 时间: 2011-11-15 21:56
顶谢谢楼主

作者: 平平凡凡的我 时间: 2011-12-30 20:00
ilikenba 介绍的很清楚，作为初学者的我很是感兴趣，得好好学一阵子了

作者: 阮大侠 时间: 2011-12-31 17:07
很酷的算法！！！

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