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标题: 关于异方差的判断~~~ [打印本页]
作者: registermin    时间: 2010-5-25 00:25
标题: 关于异方差的判断~~~
额，怎么根据White检验的结果判断有误异方差呢？请大牛详细解答一下不胜感激！！
作者: registermin    时间: 2010-5-25 23:40
自己顶一下~~~~~~~~~亟盼回复啊，百度都是一些比较零散的知识，而我没学过统计学。唉~
作者: registermin    时间: 2010-6-11 00:44
thank you very much for your help
作者: liwenhui    时间: 2010-7-29 10:58
Heteroskedasticity Test: White      [: D/ `6 E& w5 B
   
$ |8 ~( S1 L- J7 ^% E2 ^2 lF-statistic 0.580528     Prob. F(2,82)  0.5619
& c# @' ~% K, w( JObs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525
3 m+ j" K% I3 \* S, T1 }  vScaled explained SS 37.40564     Prob. Chi-Square(2)  0.0000- E0 B: g/ x. H; g4 Z% K
   
* u8 x) W" ^% [3 a   
  H: |' W6 h# a8 {2 }5 [6 p1 zTest Equation:   
3 M4 u  P" E: O( ?0 t) S% ~' f) gDependent Variable: RESID^2    . A6 B% p- [8 T5 c6 w2 N
Method: Least Squares    $ t3 O# J1 \8 u
Date: 07/29/10   Time: 10:49   
  D: w% E+ Z( A6 ^) N8 hSample: 1 85   
0 m; M% |. s4 DIncluded observations: 85   
) \, R7 K& h4 `7 a' o6 q0 T    / S# M( W/ k  b) @
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  : U- `( i2 b$ ?9 r# u3 L
    2 [8 }% q( o( N9 n
C 0.947177 134.2773 0.007054 0.9944
; Q. f' m+ r& w  m/ dTEP -0.645626 8.316268 -0.077634 0.9383
; r: q: ]0 L% v5 o8 b' ?TEP^2 0.030493 0.114722 0.265796 0.7911
3 I2 _& N  H+ M  l% i5 O7 n    9 v3 G9 }. c9 N
R-squared 0.013962     Mean dependent var  24.02406
' X0 \$ S& s8 Z3 V' B* CAdjusted R-squared -0.010088     S.D. dependent var  196.5009
4 S7 U6 J4 ^7 {9 G' M9 G: fS.E. of regression 197.4896     Akaike info criterion  13.44391
& G3 e1 |7 G( o- QSum squared resid 3198177.     Schwarz criterion  13.53012
; X4 N! `1 x5 V; U6 s% h7 fLog likelihood -568.3660     Hannan-Quinn criter.  13.47858. Q  C1 V8 P+ x' _9 q; W/ b) z
F-statistic 0.580528     Durbin-Watson stat  2.052365
4 \; ~; ^- s8 b9 G" q9 {" J# J  {2 {Prob(F-statistic) 0.561886   
9 N5 F# Q4 V) u& [2 k3 J% H9 |  E   
. l" w$ t' B# s& I以上是用eviews作white检验的输出结果，请看：2 }  `$ X: n5 x
Obs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525
( T' j2 R' ]* l! t; e" @; w$ s此统计量的概率p值为0.5525，大于0.05，表明在0.95水平上拒绝原假设，也就是拒绝存在异方差。
4 X' `8 @( B7 x! ^$ T再看下面的辅助回归中的F统计量，他的p值为0.561886远远大于0.05，那么说明辅助回归是不显著的，即不存在异方差。- C. d/ k% |3 c" |2 E
作者: 秋波散花    时间: 2011-10-20 11:57
楼上讲得很详细啊
作者: alair002    时间: 2012-2-5 18:50
强人，佩服死了。5137375046298003
作者: 杨笑很好笑    时间: 2012-6-30 19:10
等等等等等等等等等等等等等的



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