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标题: 关于异方差的判断~~~ [打印本页]
作者: registermin    时间: 2010-5-25 00:25
标题: 关于异方差的判断~~~
额，怎么根据White检验的结果判断有误异方差呢？请大牛详细解答一下不胜感激！！
作者: registermin    时间: 2010-5-25 23:40
自己顶一下~~~~~~~~~亟盼回复啊，百度都是一些比较零散的知识，而我没学过统计学。唉~
作者: registermin    时间: 2010-6-11 00:44
thank you very much for your help
作者: liwenhui    时间: 2010-7-29 10:58
Heteroskedasticity Test: White   
: j, r% s1 S) X0 V+ k$ Y- x0 _   
1 \1 @' |1 k. yF-statistic 0.580528     Prob. F(2,82)  0.56190 a$ X5 V2 Z: _- B
Obs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.55252 R5 q0 ]7 l# s  b& j$ ?# z/ ]
Scaled explained SS 37.40564     Prob. Chi-Square(2)  0.00001 X1 s, ~1 S/ o4 |9 ^  r
    - M2 u' q2 M" P3 {) O: X
   
. X$ Z  N0 O4 jTest Equation:    8 C; c+ i, C  k. l0 G* t
Dependent Variable: RESID^2   
8 t/ Q5 P$ {) N: L, B+ kMethod: Least Squares   
! |% [- x/ u; C% R% @3 e2 N4 ^8 S/ N' aDate: 07/29/10   Time: 10:49    ) v" Q) m+ v' p! G" [8 i1 p
Sample: 1 85    & w" _* s# Y7 x8 x, r' U
Included observations: 85   
9 f5 R) _% Y" D  D7 S2 p1 u    : w: U, f. z! s6 B6 S1 G$ p5 l
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
6 h- a1 M' w1 E: n0 B   
% h$ Q# ^7 L8 v0 y, }% YC 0.947177 134.2773 0.007054 0.9944
5 a: P4 _- y8 B0 X! x2 |TEP -0.645626 8.316268 -0.077634 0.9383+ `) T+ j- a  G
TEP^2 0.030493 0.114722 0.265796 0.79116 s( q) Y7 F) v% e) U* e
    & t' ^7 ^1 S; |5 T
R-squared 0.013962     Mean dependent var  24.02406# y$ Q( V5 ]- z
Adjusted R-squared -0.010088     S.D. dependent var  196.5009
* |5 _- `! f) [# E+ u' iS.E. of regression 197.4896     Akaike info criterion  13.44391  \; A( R( M. @+ Z. E$ x4 A
Sum squared resid 3198177.     Schwarz criterion  13.530129 y: M  n/ V1 F5 a) s
Log likelihood -568.3660     Hannan-Quinn criter.  13.47858
* z. N+ z! \- T% d6 u! XF-statistic 0.580528     Durbin-Watson stat  2.052365
" g3 D0 ~- H! B' L) E) A) W. A$ fProb(F-statistic) 0.561886   , [( B8 i) r; ?2 i
    - k2 m0 B2 B7 E. V0 H0 Q3 y
以上是用eviews作white检验的输出结果，请看：" t! L$ V3 a7 }+ q
Obs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525- ^. F+ s  y8 T* u  J, }
此统计量的概率p值为0.5525，大于0.05，表明在0.95水平上拒绝原假设，也就是拒绝存在异方差。* ^* ~, A4 m5 Q! s' Z0 }
再看下面的辅助回归中的F统计量，他的p值为0.561886远远大于0.05，那么说明辅助回归是不显著的，即不存在异方差。: T7 U4 t+ ?3 t
作者: 秋波散花    时间: 2011-10-20 11:57
楼上讲得很详细啊
作者: alair002    时间: 2012-2-5 18:50
强人，佩服死了。5137375046298003
作者: 杨笑很好笑    时间: 2012-6-30 19:10
等等等等等等等等等等等等等的



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