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标题: 关于异方差的判断~~~ [打印本页]
作者: registermin    时间: 2010-5-25 00:25
标题: 关于异方差的判断~~~
额，怎么根据White检验的结果判断有误异方差呢？请大牛详细解答一下不胜感激！！
作者: registermin    时间: 2010-5-25 23:40
自己顶一下~~~~~~~~~亟盼回复啊，百度都是一些比较零散的知识，而我没学过统计学。唉~
作者: registermin    时间: 2010-6-11 00:44
thank you very much for your help
作者: liwenhui    时间: 2010-7-29 10:58
Heteroskedasticity Test: White   
& t0 m, ]* E! u; Z4 s( ~2 g   
, G+ z4 {0 W+ g8 \8 LF-statistic 0.580528     Prob. F(2,82)  0.5619
9 B! w* K* f' G- z; jObs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525
" ]: T8 w" \, b/ N( u! S3 {9 t2 ^Scaled explained SS 37.40564     Prob. Chi-Square(2)  0.0000% m! |- _2 A( l
   
! b/ \$ H. H2 _7 K/ V& X   
* p9 V+ X0 M: j" ~/ F. k  cTest Equation:    + d$ ~5 d( S' U1 S: r5 `# f; ?, y! b# B
Dependent Variable: RESID^2   
  d. x+ c4 S/ G  h! L6 TMethod: Least Squares    . v) ^: V' C# W# m5 W* p, k; a
Date: 07/29/10   Time: 10:49    6 j9 Q: v7 }* s, N# s7 [- L  K' o- a
Sample: 1 85   
0 j- N8 x7 s( I' L0 \Included observations: 85   
! o3 q1 p! }% I4 {8 ~    5 E! B: p) i7 E# H# V& a
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  ; {2 K* R6 J$ Q" K+ ^
   
! N7 n. y: y% ?( zC 0.947177 134.2773 0.007054 0.9944
7 ^# h: S5 C" k! ^8 PTEP -0.645626 8.316268 -0.077634 0.93837 B  W/ Z+ [1 ]9 f( @9 D$ t
TEP^2 0.030493 0.114722 0.265796 0.7911* J7 H7 l5 C( I
   
$ ~& g- P0 c7 V8 h4 G1 LR-squared 0.013962     Mean dependent var  24.024061 Y* ]$ j$ o0 W3 \; _( K
Adjusted R-squared -0.010088     S.D. dependent var  196.5009
  e3 Q6 ~: f6 h: f- d, ?3 KS.E. of regression 197.4896     Akaike info criterion  13.443918 G: X2 d( H2 P( q4 t; l
Sum squared resid 3198177.     Schwarz criterion  13.53012% c1 {6 B: U6 P# ?
Log likelihood -568.3660     Hannan-Quinn criter.  13.47858
: ~4 m! \9 k+ O" w5 G9 E, ZF-statistic 0.580528     Durbin-Watson stat  2.052365
* O) J* x+ P9 m' L  dProb(F-statistic) 0.561886   
$ U- _4 [* n( z/ l' y    , v* U4 |  I$ I4 t9 _9 B
以上是用eviews作white检验的输出结果，请看：
4 t  w- s7 a1 xObs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525
7 B1 R9 J3 [- P$ r( |* h1 F) I此统计量的概率p值为0.5525，大于0.05，表明在0.95水平上拒绝原假设，也就是拒绝存在异方差。
/ K1 m3 g( D6 ]4 w! l8 S再看下面的辅助回归中的F统计量，他的p值为0.561886远远大于0.05，那么说明辅助回归是不显著的，即不存在异方差。7 b6 X) M6 b  a, O9 r. I2 u
作者: 秋波散花    时间: 2011-10-20 11:57
楼上讲得很详细啊
作者: alair002    时间: 2012-2-5 18:50
强人，佩服死了。5137375046298003
作者: 杨笑很好笑    时间: 2012-6-30 19:10
等等等等等等等等等等等等等的



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