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标题: 关于异方差的判断~~~ [打印本页]
作者: registermin    时间: 2010-5-25 00:25
标题: 关于异方差的判断~~~
额，怎么根据White检验的结果判断有误异方差呢？请大牛详细解答一下不胜感激！！
作者: registermin    时间: 2010-5-25 23:40
自己顶一下~~~~~~~~~亟盼回复啊，百度都是一些比较零散的知识，而我没学过统计学。唉~
作者: registermin    时间: 2010-6-11 00:44
thank you very much for your help
作者: liwenhui    时间: 2010-7-29 10:58
Heteroskedasticity Test: White    / P! P- [6 K2 _, g! u
    ( Z) E  k( O# S( @8 Y$ |; R6 m
F-statistic 0.580528     Prob. F(2,82)  0.5619; ~3 ]% P# R% d; i- X& J& K
Obs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525; X/ h) V8 w  }; `% E4 s; u; \2 j
Scaled explained SS 37.40564     Prob. Chi-Square(2)  0.00009 N) `8 `) C, S& T" z
    * v# L2 @& c, i- g9 s1 u7 s5 m% _
    8 x& W1 h- d, z2 ]" `( K
Test Equation:    ) d8 i, M: V0 ^
Dependent Variable: RESID^2   
7 o- w0 y' _$ F2 e6 E" H) ZMethod: Least Squares   
1 m6 P; t0 M4 u4 m; Q( Z% e% A. PDate: 07/29/10   Time: 10:49   
# c( a6 O" [7 ASample: 1 85   
. S8 ^# G* l- }* Y, a- nIncluded observations: 85    : f: E$ G, M6 y
    0 O) U* x" h5 y. q
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
% W7 L! S9 h) G" W3 w3 B    ; ^$ o5 i1 E- n* @6 L' x" z6 {  f. B
C 0.947177 134.2773 0.007054 0.99440 g% n; w* i( w0 @( T# [
TEP -0.645626 8.316268 -0.077634 0.9383
1 e) v/ F. y9 nTEP^2 0.030493 0.114722 0.265796 0.79116 y3 \) P. R! k% w5 S
   
) b  X: h: x. A/ O& c0 i# h! V8 ]8 vR-squared 0.013962     Mean dependent var  24.024065 S& b+ k6 r9 F. \
Adjusted R-squared -0.010088     S.D. dependent var  196.5009: g9 d3 i' Q1 w" L6 w) Z
S.E. of regression 197.4896     Akaike info criterion  13.44391* G, e% E3 F! v+ p7 j9 P- Q
Sum squared resid 3198177.     Schwarz criterion  13.53012
# w$ p5 X& P! A) R8 _7 `, BLog likelihood -568.3660     Hannan-Quinn criter.  13.47858
: R7 |" E# K0 Z6 z* H: o# ^F-statistic 0.580528     Durbin-Watson stat  2.052365% x5 u' R) T3 L  W
Prob(F-statistic) 0.561886   
6 j; ?# S1 x6 ~6 [3 E2 B   
2 S4 p9 L" C1 ]" x9 y以上是用eviews作white检验的输出结果，请看：4 {- T0 o. u" w6 Y0 l  E# i$ g
Obs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525- K9 j6 W( r9 ^& _% I0 e
此统计量的概率p值为0.5525，大于0.05，表明在0.95水平上拒绝原假设，也就是拒绝存在异方差。
5 A- W6 |2 y) n$ E, L再看下面的辅助回归中的F统计量，他的p值为0.561886远远大于0.05，那么说明辅助回归是不显著的，即不存在异方差。
# V# O5 h7 D4 C: J3 k
作者: 秋波散花    时间: 2011-10-20 11:57
楼上讲得很详细啊
作者: alair002    时间: 2012-2-5 18:50
强人，佩服死了。5137375046298003
作者: 杨笑很好笑    时间: 2012-6-30 19:10
等等等等等等等等等等等等等的



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