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标题: 关于异方差的判断~~~ [打印本页]
作者: registermin    时间: 2010-5-25 00:25
标题: 关于异方差的判断~~~
额，怎么根据White检验的结果判断有误异方差呢？请大牛详细解答一下不胜感激！！
作者: registermin    时间: 2010-5-25 23:40
自己顶一下~~~~~~~~~亟盼回复啊，百度都是一些比较零散的知识，而我没学过统计学。唉~
作者: registermin    时间: 2010-6-11 00:44
thank you very much for your help
作者: liwenhui    时间: 2010-7-29 10:58
Heteroskedasticity Test: White   
. t' x6 B: G2 Q& `   
* H, i) I! F% ?% m6 T; bF-statistic 0.580528     Prob. F(2,82)  0.5619! d8 c9 H1 f- y1 r$ e+ N; {
Obs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525+ @9 F4 ?' u% k0 g$ s: {! F. }
Scaled explained SS 37.40564     Prob. Chi-Square(2)  0.0000: n& @0 @" _4 N5 a
   
$ \! N& s  d' M; G    , A0 ]7 `; @# G: e0 x$ Z
Test Equation:    4 w( Z) d! I6 B+ t+ A
Dependent Variable: RESID^2    8 A- w6 n3 g3 f
Method: Least Squares    * A& a7 T7 a; x
Date: 07/29/10   Time: 10:49    ' ?4 u; g1 `" N+ c' `! P
Sample: 1 85   
' O  i8 j& @% C# e8 v+ [  G* MIncluded observations: 85   
, W4 M' q2 J  S! _( y6 v# l+ N   
, o' c: S/ T$ i% m  u8 m Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
* E' @% M& d5 z   
; A# R: N7 B- U3 WC 0.947177 134.2773 0.007054 0.99445 Z! U! Z) K+ L. k; S: u7 q
TEP -0.645626 8.316268 -0.077634 0.9383  Z! L7 `. F% l6 d, v
TEP^2 0.030493 0.114722 0.265796 0.79111 b$ |: H+ z+ T2 v/ N
   
7 H( S7 y6 W/ oR-squared 0.013962     Mean dependent var  24.02406
& C: d) E7 [1 b. Y7 A' e- d: JAdjusted R-squared -0.010088     S.D. dependent var  196.5009
9 t$ N9 R2 d8 ~; MS.E. of regression 197.4896     Akaike info criterion  13.44391
! O; U+ \: h( |5 O5 T3 tSum squared resid 3198177.     Schwarz criterion  13.53012- X" J2 W0 b/ _0 u
Log likelihood -568.3660     Hannan-Quinn criter.  13.47858
+ a8 i" ~2 A* j8 I1 iF-statistic 0.580528     Durbin-Watson stat  2.052365
- X: m+ K* n  C7 t- ~8 BProb(F-statistic) 0.561886   2 O5 k/ H) t5 Q( H$ h9 O
   
& a" f. e3 E% G# Q: P3 B) T2 w以上是用eviews作white检验的输出结果，请看：
: r5 S- q" w8 S' bObs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.55254 G+ ?  w2 S. T+ ^% x- t: p& I
此统计量的概率p值为0.5525，大于0.05，表明在0.95水平上拒绝原假设，也就是拒绝存在异方差。
* |$ `. a. M0 }: o再看下面的辅助回归中的F统计量，他的p值为0.561886远远大于0.05，那么说明辅助回归是不显著的，即不存在异方差。
: h+ V' j0 E& T$ P( S( E) k5 U
作者: 秋波散花    时间: 2011-10-20 11:57
楼上讲得很详细啊
作者: alair002    时间: 2012-2-5 18:50
强人，佩服死了。5137375046298003
作者: 杨笑很好笑    时间: 2012-6-30 19:10
等等等等等等等等等等等等等的



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