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标题:
随机分析及金融数学领域被引用次数最高的书籍排名
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作者:
maxwellchiang
时间:
2010-5-25 11:55
标题:
随机分析及金融数学领域被引用次数最高的书籍排名
以下均是使用Google学术搜索检索结果，使用上面显示的引用次数。
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随机分析领域：
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名次 作者 书名 出版社 年份 被引用次数
, n6 {6 A9 O( t
1、I.Karatzas and S.E.Shreve，Brownian Motion and Stochastic Calculus，Springer，(1988,1991)，5135次
4 z: `8 X4 ]' O% ]
2、D.Revuz and M.Yor，Continuous Martingales and Brownian Motion，Springer，（1991，1994，1999），3360次
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3、N.Ikeda and S.Watanabe， Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes，North Holland，1989年，3184次
/ _+ h7 U1 j: O$ I0 z/ g3 q9 G% G
4、PE Kloeden and E Platen，Numerical solution of stochastic differential equations Springer，（1992，1999），2900次
* G' A# D0 i& A; ^. a+ j6 G9 Z
5、Ph.Protter，Stochastic Integration and Differential Equations，Springer，(1990，2005) ，2599次
' @( f& S* `, U1 P4 g3 G
6、J Jacod，AN Sirjaev，Limit theorems for stochastic processes，Springer，（1987，2003），2460次
4 A4 E( W2 J/ E( M: z' f
7、L.C.G.Rogers and D.Williams，Diffusions, Markov processes and Martingales（Vol.1，2），Cambridge，（1987，2000），1431次
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8、K.L.Chung and R.J.Williams，Introduction to Stochastic Integration，Birkhauser，(1983,1990)，407次
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还有几本基于测度论的概率论、随机过程教程引用次数很高的，但是没涉及随机积分就没有算进来。第3的那本不知道是啥书，好像国内没有？或许也可能是物理学家引用很多，虽然可以说随机分析的发展历程是伴随着金融衍生品定价理论的发展而发展的，但是目前也很多控制论、物理、化学、生物等等学科也大量使用随机分析。GTM113那本看来无疑是最好的了，不过第2本更容易读一点，我是这么感觉。国内的学者也写得有几本随机分析教程，不过和上面的比起，被引用的次数很少。
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金融数学领域：
8 V- o# a" p7 e# ], v" r8 i
1、Darrell Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press, (1996、2002)，2558次
g* P, U* |( a3 u3 X) e
2、RC Merton，continuous-time finance，（1990、1992），1804次
K) R6 Z6 m" v6 a9 v0 W
3、I.Karatzas and S.E.Shreve，Methods of Mathematical Finance，Springer，1998年，1317次
) [4 n+ V2 f# ~2 P: I7 \% l, ?
4、P Glasserman，Monte Carlo methods in financial engineering，Springer，2004年，1217
" [' ^8 D. C1 k; c+ G
5、M Musiela, M Rutkowski，Martingale methods in financial modelling，Springer，(1998,2005,2009)，1127次
- I3 B0 r, N, f
6、Tomas Bjork，Arbitrage theory in continuous time，Oxford，1034次
! ]! c# W0 S4 R6 X9 Q" {! i
7、Paul Wilmott,Sam Howison,Jeff Dewynne，The mathematics of financial derivatives: a student introduction，1995年，771次
$ v3 o$ {: {# r- u; p
8、Damiano Brigo,Fabio Mercurio，Interest Rate Models: Theory and Practice With Smile, Inflation and Credit，Springer，(2001,2006)，675次
5 ^1 v/ ^4 D6 d' h
9、S.E Shreve，Stochastic Calculus for Fiance，Springer，2004年，579次
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0 X! ?! `$ G4 L- s" ~! L
Levy Process领域：
% a+ L e9 O0 Y; N9 V0 }
1、K. Sato，Levy Processes and Infinitely Divisible Distributions ，Cambridge，1999年，1634次
6 S- u* ~2 y) l9 `
4 s7 K3 ?9 q- y; I6 X+ P
2、Jean Bertoin，Lévy processes，Cambridge，1996年，1379次
4 a% U+ U4 }+ t$ Y0 H& y
# k' L5 W" g( b( }
3、R.Cont and P.Tankov，Financial Modeling with Jump Processes，CRC Press，2004年，1112次
( z& j" ], n8 {- s
$ Q5 l* l- x+ N# J( f& g
3、D.Applebaum，Levy Processes and Stochastic Calculus，Cambridge，2004年，362次
q0 a" h5 d3 y0 W m. F0 R! V& i1 }
5 T! B) _2 a4 V
4、W.Schoutens，Levy Processes in Finance：Pricing Financial Derivatives，Wiley，2003年，291次
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1 f0 v! g: v* [; i ?+ V
. S* M0 e4 m& t- f% m4 m x4 T
) r% Z! m* B. H( J( t$ B
其实关于Levy Process还有几本书，引用次数大概都是200出头样子。前3本的被引用次数好高啊，尤其是 第3本，2004年出版至今才6年就是1112次了。第1本的作者是日本Nagoya University的教授…随机分析领域，日本和法国还是比较领先的……
作者:
浪漫蜗牛
时间:
2010-5-25 14:29
随机分析？~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者:
maxwellchiang
时间:
2010-5-25 16:01
除了随机分析还有金融数学，楼上要是想做金融这些著作看看是有好处的！
作者:
gssdzc
时间:
2010-6-12 23:26
非常感谢。。。
作者:
zj-jscsbao
时间:
2011-10-24 11:35
非常感谢，好东西！
作者:
zj-jscsbao
时间:
2011-10-24 11:35
法国、日本还是很强。
作者:
zj-jscsbao
时间:
2011-10-24 11:36
很好的分享，指引了前沿。
顶！
作者:
zj-jscsbao
时间:
2011-10-31 21:33
赞！非常全面
作者:
alair002
时间:
2012-2-5 18:47
恩，参考一下。。
2896650591937708
作者:
410153712
时间:
2012-2-9 14:10
顶顶顶顶顶顶顶的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者:
zj-jscsbao
时间:
2012-4-1 09:31
好书啊！
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顶！