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标题: 金融数学或者经济数学方向的书单 [打印本页]
作者: maxwellchiang    时间: 2010-5-25 11:58
标题: 金融数学或者经济数学方向的书单
1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.     
! H/ @" Q5 A3 N这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
$ J2 V- t: m! p) L5 e( ZJohn Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.$ ]- L; ]4 a5 d* Y+ i6 M) v" T
5 P& g! @3 D( a  `) B
    2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork     
$ x* }+ x% a! j这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。8 {! l8 |" H, L/ w9 V$ Y* F

" d$ g+ J) S# s% {1 d; p' z" T    3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie     ( y4 o* A3 q- ^6 V( R
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。
( f, Q) t/ Z0 [3 f6 C2 H- [8 d8 i+ i2 q, N5 t* v# S
    4.Financial calculus for finance II--Shreve
' i3 A: |5 T- O# C" N    Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，
0 j: H2 e+ a' K但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。) c# g: \9 E1 n* H; P
3 z- \$ h% \$ _6 x8 c& ]
    5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski     
  L* Y  i* [3 \$ L8 G5 I作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。% A4 K" t( v) T$ X; {1 }8 M- s
8 G6 ]( e; n$ m) w" h9 o
    数学背景9 j2 w0 u0 `: I! V+ C& @! Y5 K& Z1 s
    1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz     
6 O; I' q/ e4 k( C2 j) ]如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。9 V8 v: d( |! F
    . G. [1 \  Y+ @' P. Y
    2.Stochastic differential equations：....--Oksendal     
) u4 W* ?  M$ m) Q如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。
% c5 g; z# e1 ^) x
4 l& G' A& `& {/ t0 d* @) B( X    3.Stochastic integration and differential equations--Protter     
: E4 C0 s, b1 [2 C5 U, U如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
' M; X" Z) R5 ]6 c  D: l0 b" K1 c# D7 ~6 c% U7 @  m
    4.Numerical analysis---任何作者 2 n3 C4 p; V8 _% I; S& K7 e
    当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。
  j3 m" d4 G  M! G0 S
9 K- O  y8 k1 O/ I( ?: v) j    Junior quant：7 H6 V+ c$ S0 |( Z
    1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi     5 b" C* U. h+ n' U& n3 _
非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。4 n3 ]+ i% w" f0 ?1 s% |
   
/ p, R* s9 S8 T( `    2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh     
9 V' G" }% Q7 w对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。( o; q# B' o3 G$ Y- c: C
6 N* b# U9 V* R5 a9 ^
    3. Modeling derivatives in C++ --Justin London     
7 R# l# s( s. P) I! u1 ~其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。
3 L/ ]# g) {& J; o  }$ @( K: p3 m" k+ b2 B5 u, ~' [6 x: c4 h" \
    Senior quant : U. v- P7 @0 H- y9 P
  y* K1 Q# e# ^4 G4 V5 B
    1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer     
0 S8 m  U9 r. }$ P$ ?, xC++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。1 p4 p" e, C( k0 \
8 v2 U# C% z6 w1 `5 L4 z
    4. Numerical recipes in C++--William, Saul     ( T3 r4 u4 R! ?2 q4 E
计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...( r: _9 M1 N% F  @" N8 u) y
* J( j3 w+ D; u! k
    Interest rate
5 j1 x; h+ h2 q' ?/ A   
; A/ R' V1 c3 Y! U    1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio5 Q2 `8 t  A" M4 ?/ p6 }- I
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。
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    2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato     1 g( h5 @& \& A  b$ {
主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。
* X3 E6 [! P6 W" G) t    3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang     % W1 M& g; }  \- N5 I+ G9 ?' L
没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约( ~' f; }% T6 k: M: o
5 n! ^: y$ q9 ]; W5 r" E
    creidt
8 z: p1 @/ |+ r3 k4 z    5 c$ Q+ }; B/ `  R
    1。Credit risk--Lando' l- m4 o/ Y1 H0 A
作者在丹麦一家商学院; W5 u$ c5 O9 r9 N+ X# Q8 B% G

  O4 A, N2 y5 v) h  ?5 W6 O    3 g' q4 h5 G- F2 r2 y% G
    2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher $ s9 n/ t, [1 `! I6 `
    作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。
' [; [* o' ?4 @- F0 q
& y3 r2 r. C- A7 D7 H; I: M    stochastic volatility
$ |2 s) ?' y% D    1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis     1 |1 l6 {$ h1 T8 M
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州) V4 J) L9 U  p8 s$ K% H3 ]8 U
    2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato     ) y; ?' @6 |) f2 R0 i% b$ k( I
正在看，比较偏向rates
  J8 Y& `7 B7 s* v7 x& Q2 g3 F   
5 z5 E; v) ^3 i    3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton     
8 ?0 _, d% u: f8 W' c4 Q很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup, n$ o' |* n' [  C  W
    ' @$ u3 {) u9 L" O
    Credit risk4 a3 E. @/ ]: Q9 v$ L5 }
    5 S2 b( H  Y  C9 Y
    Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.     
( i/ G, P" }8 G6 Y3 A- @! |' bCopula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。
6 v" y3 n  e  @) @( ?8 T这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。
% m, ~* r( S7 v  C1 T% ?: S0 _7 x2 {  @6 f& @& v) N
    Numerical Methods+ m2 ?4 d3 Z) C# \5 c& T- J7 q/ Q
   
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    1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman     
# P( S% |/ H$ Q3 @- h* P  w3 Y作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。
6 K& P$ Q' U0 m. j; W: y    * U2 E2 y) C$ f. {7 f& p( q
    2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel     7 W" ]% i' I0 {8 u; L# z! {( J
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。; G* E  S" v- |
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    3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了5 n/ ]7 k7 |0 p7 `3 Y0 `) Z
这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。
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/ u5 }: J4 Y' i+ l9 Y    1 E! v2 d5 n4 `, Z( @, P2 n$ k
    Financial Markets$ s7 N( S+ A8 D1 G  h4 V/ `( e5 k1 h7 h
         
/ a+ T' U- H) _& V/ }( X% |    1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb     : _, B( O  {+ i+ v* b
作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了1 f2 J7 E& Z1 |- y) ], A) U# l
   
6 \, k! C7 {. u* w( _% `    2.Fooled by randomness--Nassim Taleb' H8 F( t( L* h# }+ B
    看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。9 X$ g  R% P/ m  W" i
    3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot       ^% H8 \# I6 p, B
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！' v& b2 p3 l5 X0 q: p  g$ g
    4. Liar''s poker--Lewis3 A' w5 e, H6 c: C
讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。% H8 M0 m) q1 D, `
    5. Market wizards I II---Schwager     , ^( Y6 _- ]/ X! o* m
教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！
7 c# k! ~* E6 ^2 j! `; X    6。stochastic volatility--Nielsen
/ o( L6 h, F5 ]) _8 I/ V( m这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文) c  M( g9 S( f7 M$ s
    + G- \0 h' i3 [" h2 t
    Levy process# R6 @3 V. R. s% T9 _: }+ _( R: o
    1。Financial modelling with jump process---Rama Cont5 a8 E: `$ d/ V- O8 X
作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。' j3 x! c0 b2 I( f
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 ( \2 R5 G3 B1 ?$ h) r' h/ ^
这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。& O$ J5 n# f4 o4 F
    2。 Levy processes in finance--Wim shouten     
% ]4 x; b9 H, F, o* ^作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。
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- K) @$ Q9 M& F    general " ]0 ?1 Y- [+ k+ A9 j& H
        
0 x4 I0 v9 ^1 R) s- R0 K4 d  M: p6 h' k    1。My life as a quant---E.Derman     
7 H# C" f- z" _作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。$ D; z) _4 f2 V0 z
    2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy     
( h4 F3 J+ }9 ~3 V/ B! I作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。' d% B0 m  d& I0 @7 |
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另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑6 |8 K$ x$ S/ L# f- a' C4 R
6 Y" `# K% Z$ X) P
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    附：大叔无聊无责任推荐=。=+' |& [9 y8 S5 p
    Capital Asset Pricing Model THeory and evidence     
5 J) L" ^! o. j5 }该书适合希望深入了解CAPM的读者
9 {4 O7 }6 O3 D! S* K' M    Credit Profolio Management by Charles W.Smithson     - J- C/ \3 M( Z, t+ v1 A
学习信贷风险管理
: |$ Y9 T1 h9 O( x9 b5 l    Financial Calculus ) i% S- R& r- i9 X3 n2 ~: m
    适合数学背景学生看的Financial Calculus的书
. Q- M- I1 y" G2 I4 z    Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris + ?6 b3 r. k6 d" p9 e
    泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者  
8 m* c8 G* m: M$ f0 e0 G    Introduction to Finance     + ~& v5 y3 N: R. ~  }3 u
该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材3 n  W1 i& l: j, s  ^
    Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance     $ U! l, \) H7 J. e, p: H
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂
2 X: Q/ {0 b8 a0 q+ _  
1 o! @* Z9 c, |; I% d* k% k4 E    stock analysis with sas     
2 ?& m& k; ]* ?7 R) S" d叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者
6 A. |' j( w; t/ h    The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt     
6 m6 W2 q# ^& s) t关于投资交易策略
. o$ k, H0 n( z( Q' q! D; h0 u" h9 V- I! \0 i: m
    The Winner Circle     ) ^) G9 L) \! v" B* Y0 {
介绍华尔街基金经理工作的书籍7 Y, n/ n: E! ~# G, T- u+ J  U& A
    Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
( t; o& I2 ~6 Q3 x/ s9 [! ~" S    作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱. F0 G& k+ _  }! f7 N. o  ^5 V
    Richard_Grinold - Active Portfolio Management     
( R9 S! `0 W: V  O" n0 a( J这个比较经济学理论点
% ]$ w# X* G7 n/ s2 Z    Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley     
1 e& @) d- I6 ^9 n3 Z数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
作者: peng3409    时间: 2010-5-29 21:38
全都是好书啊，
作者: yll1988    时间: 2010-5-30 12:26
maomao!!!!!!!!!
作者: gssdzc    时间: 2010-6-14 06:27
非常感谢分享
作者: fingerdream    时间: 2011-7-28 19:16
口水哗哗的往下流
作者: shuxuezaozhuang    时间: 2011-9-20 20:36
这么多呀！！
作者: zj-jscsbao    时间: 2011-11-11 19:19
非常好的推荐！
作者: zj-jscsbao    时间: 2011-11-11 19:19
有时间，都应该翻翻！
作者: aiwa4744    时间: 2011-11-16 20:41
不错哦，不过英文的不太好读~~
作者: zj-jscsbao    时间: 2011-11-18 13:15
好东西 大家分享！
作者: alair002    时间: 2012-2-5 18:47
适合自己的才好～不过还是多谢分享7852122237890256
作者: zj-jscsbao    时间: 2012-2-20 09:49
经典的书，很好的推荐！
作者: zj-jscsbao    时间: 2012-9-21 11:26
全部读下来 理解好了 就是大牛！！！
作者: 牛站奎    时间: 2012-11-16 13:08
都还好书。不过在哪可以买到啊
作者: 闲得蛋疼    时间: 2012-11-16 20:04
好书都是外国人写的，多多少少有点悲哀



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