, D' L3 x, W, K: `+ a, ?7 ]# v- i 2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork 2 g1 x5 R# h1 m这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。2 G5 U& }& _: W2 i$ q0 k& N
5 u3 d1 }5 Z+ c; I2 R3 d% M" Z 5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski " W% F9 W7 ?! \5 @作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。 ( D- W0 P, `7 c+ ~" U ; f9 m; p" @, x2 y$ w( k 数学背景! a: M3 @' A( g! T5 M" V+ y
1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz # k: z' E$ T$ R, P) b如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。5 _; Q3 U! t8 E; I1 K' P( [
$ l5 ?9 a# M3 t4 Z4 f
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal 0 s5 M- }/ s: |3 @如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。 7 d+ D& T( z+ a0 N 1 T t, V) C- P* i) j 3.Stochastic integration and differential equations--Protter , e% g6 W" l# X- l如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。 & l) f8 q9 y7 v J, P/ _9 F$ K/ I. y+ |8 H' M1 x8 d+ P+ {
4.Numerical analysis---任何作者 . ]2 D- @2 ^! `, W 当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。! }) r" Z: p0 @' i
6 G E5 O2 F+ ?$ K Junior quant：7 H3 s& Z8 g: n, c
1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi 6 e% [, P9 G& x+ y$ X4 h) m非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。 ' `9 G8 k: z# c4 P8 f* D 3 y$ U5 m/ f) X' A. w H 2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh % Y; e3 d4 V' r6 Q- L. }# p对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。( ^ I) J5 C: W3 P( x, f
# ~# Z% p' l# f j7 L8 D
3. Modeling derivatives in C++ --Justin London / |$ n! Y) ?$ ?% ]3 T9 ^' c
其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。- `$ q: m8 A3 m Y5 H
8 v- V; P0 w- a! P Senior quant / e, m9 f! e3 u
+ {$ Y$ S# a6 r) A
1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer + b! a! Y D% h. T9 O7 i7 o
C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。 + {1 T' K3 y7 j- L8 n! L1 [: | 1 I: I+ _! J0 e2 C L0 C# N 4. Numerical recipes in C++--William, Saul ) I6 m/ ?1 L8 o2 T$ t
计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...* v: W9 S( I2 F0 e% Q
A, Y, C5 i* b% u, y3 g9 |/ S Interest rate# \3 j6 ~! q! S
6 p; t K( U! m5 F9 P1 a K* h 1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio' P* x2 g+ h) q' _
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。8 X) p' Q% r z5 O f5 K
& ]; {" C( r( W/ K" @' l Q) z& o
2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato - S6 U7 I5 D. C. r/ F& v, X
主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。& j4 A ^( U; Z2 ~3 I
3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang 1 D1 X' K1 B1 ]2 U" i没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约 # U7 H* k7 W6 f. v1 d$ K. }6 F9 x0 {0 I, \
creidt+ O6 Y$ J7 e( S6 R" M4 S8 Z: I
( ?; Y3 j7 h8 P3 j! }' b/ `; | 1。Credit risk--Lando6 d. z/ F% s. b K0 C) l8 t, S
作者在丹麦一家商学院 ) n0 D, a2 r8 t: d/ d7 g$ S. M4 B+ H& F% }) l7 t- J4 _
& v! u( R& h* C* A 2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher A: a' s$ q b {! _
作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。, V2 ]8 k* Z7 `1 I/ B2 Q
6 f! a, H+ n0 l) Q) n" h stochastic volatility $ R* ~2 v3 B3 u! j3 U* e% n 1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis % e7 n, V* O" C; n非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州: n& _ ]9 s' E% k! ?$ C
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato ' {" E D' O2 \
正在看，比较偏向rates5 r4 M+ [) z/ q8 p. S5 c! a) T
& t! ]* s/ a5 } 3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton . g2 P" W8 T- A* n" T8 |很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup 2 d0 }& c; g4 C' J9 F$ s# M: H 3 _0 V) N3 X1 F; e
Credit risk' E9 e4 k; T8 C
/ W/ ]" u2 g9 {) h* U& q% ~
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. 6 b) T# w9 W1 h6 h m8 ?; ]7 ?
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。 7 {7 j9 p3 s' q) i! a这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。! l p" I1 d3 s c
3 S- M* {9 J& A0 O$ c: t
Numerical Methods # v2 I1 l5 m1 U0 \% }0 Q2 m) o & a0 E, @" v- A( u- y5 \
) e% |4 Z; Q( Z+ `! o 1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman 6 N, ^5 ]( V6 v7 L- M2 E
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。 . i" R: d4 ?3 l$ b - n/ T: w; Y8 r: }+ L
2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel r- {: S- z* {2 h% h
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。 4 }3 B4 x4 o+ c# I+ A3 |) f/ Y# y; u6 E6 a% S, \% D8 s
3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了 # K; o% x! M0 n" @这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。 1 r/ d; X- U# l- h& X) J9 B: Z" p) a
9 h6 k2 r- f6 g1 s4 r" T, ^* T! ~; Q, w
Financial Markets0 D6 |# v! l0 G0 v. u
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1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb * j' K" B9 O; V" r0 c# r( _2 N$ M
作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了, a+ q2 ]: `) [" ]% a) C1 M
$ v7 [; V# n+ [; o, h8 F
2.Fooled by randomness--Nassim Taleb( n" }5 i- z) [
看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。 ( Q; E7 A# [8 w! b/ j 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot 1 c, P: C' {8 w" H作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！4 \3 R+ @ t/ \5 {$ b
4. Liar''s poker--Lewis L! J( N; T2 v5 i' g讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 6 r' u+ z- @! b, w3 Y# w* W7 N' W8 M 5. Market wizards I II---Schwager " j4 Z8 Y: O+ g, e教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！ ?5 a! V! B) S% X; S( t8 r8 `
6。stochastic volatility--Nielsen ; U& U+ T" z" Q这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文 ) u+ K6 _" B- N 0 L3 _: y: s2 V8 s6 z5 G& }0 m+ M. M0 K7 Z
Levy process 0 g) X) Q" e& ]0 ?0 r5 P: p 1。Financial modelling with jump process---Rama Cont - g' J1 A" V q5 \! J# s& l作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。 : w' |) D, i1 s: Z法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 + ~" c. ~; s" C, |6 E
这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。 ( L, b, f6 w( i! S 2。 Levy processes in finance--Wim shouten $ Z8 |/ J, N- {. i
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。7 E( f* X1 o0 W8 C; O' v+ ~ V5 E
+ K5 _# D- H$ H" j3 q& Y% _3 | general 4 A d: m2 T7 g. \0 I' \, ^
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1。My life as a quant---E.Derman 8 z) {1 X' `, A Y作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。* ~0 g' \- f" R
2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy / K" ~! t" b" l _8 ?
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。 3 Y. k6 k2 F8 g" n7 e8 A3 u; i8 w3 m5 F/ v& x. k$ }( X
另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑 1 {( g Z, @: o9 @( K# V* t, E+ K# J" e4 n. n5 A1 H# J
******************************************************************* # l) P+ p# |! l; ^% H 附：大叔无聊无责任推荐=。=+ , G1 s' A; Y9 s1 _ ]3 U Capital Asset Pricing Model THeory and evidence " u- t1 x& u, ~8 e* N5 Z( S该书适合希望深入了解CAPM的读者 0 l3 q0 t, K; B1 f
Credit Profolio Management by Charles W.Smithson / ?- Z! U! Q0 f% u3 n
学习信贷风险管理" s7 a4 _9 i( E9 g" a3 {
Financial Calculus 6 \% l# f7 |6 c9 ~ 适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 # E1 K3 G) B4 k) b& x' F Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris ( N( l9 M+ @1 I5 p5 y7 r 泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 * o; j+ P7 Z7 I" [: D- A" P Introduction to Finance 1 g6 y* W8 B& H6 c+ }% w
该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材 8 _! N4 w! z/ R- p6 z Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance / g4 S3 v2 g0 u; y+ i: U/ mCMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂4 B2 m; }% V7 b7 Y
$ y7 z. o) N& }+ c( S( W- X6 n stock analysis with sas , e$ V+ c% g9 l" N. ^) D" _* b4 c G
叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者4 d& C! s5 M& {1 i: a
The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt * E; K, v/ n5 S4 X) }4 a/ _关于投资交易策略2 N2 s1 L4 r4 N* c( k5 i
+ e9 ]* O% `5 c0 i1 }2 B6 J- q The Winner Circle 3 F# z2 P% v' U" T8 u% g
介绍华尔街基金经理工作的书籍' l+ o2 v5 U( O% u
Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance6 w6 z0 c- J- t" k# t
作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱$ t! H' c4 b* X5 A! C u* q
Richard_Grinold - Active Portfolio Management ; ^& O# X, H! i/ P+ G. }4 j( g$ K$ s
这个比较经济学理论点# ^: j. _% W) t W. z
Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley : H! ^% B4 T+ U- x9 B R: x! o
数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭作者: peng3409 时间: 2010-5-29 21:38
全都是好书啊，作者: yll1988 时间: 2010-5-30 12:26
maomao!!!!!!!!!作者: gssdzc 时间: 2010-6-14 06:27
非常感谢分享作者: fingerdream 时间: 2011-7-28 19:16
口水哗哗的往下流作者: shuxuezaozhuang 时间: 2011-9-20 20:36
这么多呀！！作者: zj-jscsbao 时间: 2011-11-11 19:19
非常好的推荐！作者: zj-jscsbao 时间: 2011-11-11 19:19
有时间，都应该翻翻！作者: aiwa4744 时间: 2011-11-16 20:41
不错哦，不过英文的不太好读~~作者: zj-jscsbao 时间: 2011-11-18 13:15
好东西 大家分享！作者: alair002 时间: 2012-2-5 18:47
适合自己的才好～不过还是多谢分享7852122237890256作者: zj-jscsbao 时间: 2012-2-20 09:49
经典的书，很好的推荐！作者: zj-jscsbao 时间: 2012-9-21 11:26
全部读下来 理解好了 就是大牛！！！作者: 牛站奎 时间: 2012-11-16 13:08
都还好书。不过在哪可以买到啊作者: 闲得蛋疼 时间: 2012-11-16 20:04
好书都是外国人写的，多多少少有点悲哀
