2 X E: A2 t- j3 b( S& H3 o' t 3.Stochastic integration and differential equations--Protter 8 K6 q( X W% H
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。0 w3 g: O: N$ n
+ E; i5 \ e. \3 y/ I, I- i 4.Numerical analysis---任何作者 ; r( F# Q' ?2 J9 n! X1 |% l+ z; J
当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。0 b7 k; D7 e' Q
" B$ }1 |' b1 ]. p0 F! J Junior quant：8 Y$ g& h" {( t7 l6 e6 c8 }
1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi , Z% E9 m: H+ i' W非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。! V8 ` l* e, F0 w& Y
! ` I. x3 K3 m" R( d 2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh ' P6 x: [' ?5 c, m
对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。5 C* ~0 ]9 N! i4 d$ d
3 \4 j2 X) t* }/ b3 E/ l
3. Modeling derivatives in C++ --Justin London 3 W$ L, U& ]! K; q! U+ ?其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。 - r( R4 Z- e0 P1 |/ |/ v0 \0 j# c/ Y ( C1 f" K, B& S" e4 B( k* V Senior quant . g8 J0 S$ l: @( y& k- H% W. v v8 H) B) t/ {
1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer " C. j3 h5 H, G+ D+ k/ @C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。5 V- F8 F0 o) ^. }* t' [
5 o8 n0 ~% K$ z! r8 h 4. Numerical recipes in C++--William, Saul 5 h! f Q# n' t. m& G
计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室... 6 p8 \, Y( \9 u+ I4 x% D$ v- w : k( z5 A; Y+ u Interest rate d, ?6 Z9 Y0 r9 C( K0 v: e " u# `& `: `% C6 o: z
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio & w7 V$ B4 b! P5 Zrates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。 $ s7 Y1 B" |4 s5 j! m# X0 ~, S2 l8 t- e* O9 e a3 G
2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato ; k u6 A' D8 H3 u* A主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。 * y' l& ~ Y- `+ d5 \- e) t: n 3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang 2 f& I$ o9 m$ E4 s% f5 ?- s
没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约2 M* b% Q1 z2 S F
% \% \5 w2 R% g. w0 t- B creidt( R O% ` p0 b6 @ j
: J( p4 g% h! ]. H
1。Credit risk--Lando & g5 k; J9 r6 J" ]; V- H, ~作者在丹麦一家商学院 ( C2 l X* P& [% `( Q/ E x- U- q3 q! K; U% i% b( l2 A
; `9 h3 z/ o. y; s& B; X$ J1 x
2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher , Y4 e, [) y, \% T7 a 作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。 " Y& f* |& W( f2 o t4 @; p/ w7 J% t% m4 x
stochastic volatility0 C/ o$ j8 l, ]# h* y( E9 P
1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis , n- {5 \, u! }' w; R0 B9 W6 Q% d
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州8 [( }. P9 Z2 H; D3 [" ~2 X
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato " @ s) n2 B% c2 w2 l) u正在看，比较偏向rates ! D! m; z8 ]( z+ w! d- e& ] , \: n, q" J! P$ o 3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton $ @/ W% N" I; ^$ G ?8 v8 P! {很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup - D2 a9 m& D- o4 z. F ) Y0 j5 p2 a& S6 l/ Z2 S/ k Credit risk , A9 U7 @, @% F" A9 X) r 3 m+ ]3 ~. _6 ]; T5 d' P+ M
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. 5 P7 E* ^! b) T# _
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。: [4 T# ^7 z( n; {/ C
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。 1 C: K6 o4 q9 c, V0 l! ^% Y# X. g/ L5 v: g2 ~
Numerical Methods . ]3 H8 r1 l, F" \# w- k % C$ K3 ?! _9 t: a4 [" [
6 ~# c o2 G) P7 U, \4 u! d 1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman / f7 N0 h* j) `作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。 ; T6 ^6 c" _) L3 A, t- [ ; L9 } Z2 k. r9 d9 | v3 r
2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel , \4 C# W' p: L; ?+ {% t1 W# o1 l
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。. u/ e- p5 j6 Q) @& y2 O
- i; J3 x; R- w9 d9 F W4 }5 m 3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了$ m: {2 u1 g2 n( @/ I5 x
这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。& ]1 i: X% b; w6 X' v
% v3 G6 @: \ g2 p. N+ A# g/ f 4 f2 ]$ o1 g# }4 U% I2 z; x
Financial Markets 4 [0 L5 }& h0 I! V4 ~: D/ H 7 H* o$ @1 x$ h6 j* Y/ c& Q% `* l
1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb 3 y2 B9 v& E* b" P2 H
作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了 ! i3 ?# B N. \" r# C0 U3 j# T ) u9 E+ B @" ~! _+ y
2.Fooled by randomness--Nassim Taleb ; l4 J( g* y$ O5 s 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。 ' G5 S4 U ^% A { 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot 0 s d0 e) z0 E1 P$ Q' M# Z; R& V作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！1 L7 m+ F+ ^- l! h. a" r- F
4. Liar''s poker--Lewis V0 m! P/ q4 h: r! _
讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。! M; \- X5 B8 e, h) m4 i1 Q- l9 Q
5. Market wizards I II---Schwager 3 n2 T4 ^# x k& {教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！ 5 ^2 H8 e& m9 h/ ]# G6 ^ 6。stochastic volatility--Nielsen 9 l+ I* k' q [. O# o% }这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文 # L/ \) Y. T' K& ^: {: T/ _ 2 d' v* J" t' f! I6 k( P
Levy process + x9 c$ Z1 d+ k3 r) |, r3 D% p2 G! \ 1。Financial modelling with jump process---Rama Cont7 W. E* P4 b& U( Q6 b
作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。# M+ n3 { y" I- }/ Q! j
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 6 k; \: e* ~. o; i5 B& t这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。& ?; y+ a3 A8 d! A
2。 Levy processes in finance--Wim shouten ; F4 P L" Y& f% h
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。 7 M9 u3 j$ z0 u0 V , Z$ [* F1 W: x F- W
general 3 `) `9 D) f3 ^! o' b" E4 N6 Y # x) d0 i$ j2 Y9 N6 @$ l 1。My life as a quant---E.Derman 5 p, z7 h) \+ f# ]8 r4 d' j作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。& R: w, m9 k$ G# o# s& k
2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy / ?4 c$ l0 K( J5 u+ g8 I" P
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。 " ?: O" s+ ^3 i3 g% [6 ` 5 z$ B- L- k/ ^! g: U另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑 ! R! L% ?5 \5 C; m2 |- j7 s# H) A5 v9 Z& Z0 ]9 i8 S: D$ @
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附：大叔无聊无责任推荐=。=+ " K# H& g7 l9 m. O4 ?: | Capital Asset Pricing Model THeory and evidence $ R8 u9 q( d) X( ~; g* q' Z+ h
该书适合希望深入了解CAPM的读者 7 [% |- S" E2 i& A- G$ T Credit Profolio Management by Charles W.Smithson . _9 ~9 M, \: H. g) E
学习信贷风险管理* o9 Q9 C3 Z/ z' L& ?
Financial Calculus ( H3 \# c& ^+ b. @7 } _; n- { 适合数学背景学生看的Financial Calculus的书6 Q* y! |; v5 S# F( g& [) E" U
Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris $ _. @' s( m/ _- C a/ i7 ? 泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 ) T% h/ q1 F% d( T" B5 K
Introduction to Finance ! `: f: Y; Z, i) b0 J& r: b1 ^该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材# P0 e' z7 R) D: G/ G# ~% ^/ F
Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance , p) j) |. ?, w" M' [CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂 9 d0 I P# q( i . o' m g I, ]$ q9 d" ~6 }
stock analysis with sas # f1 E/ @" A1 d. J* z& H* x0 c+ V3 c- N
叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者9 h. u( E Z1 m- }3 M% Z$ k/ V! _" Y8 h
The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt + b1 G# G* W: l, v' `+ r, D: Y% h( e4 }关于投资交易策略 # {5 I- @- F9 u' G / n0 j0 N: P+ Z% P8 s- X9 k! v# X The Winner Circle ; i4 [/ t; l; p
介绍华尔街基金经理工作的书籍. g& }4 O1 N( t. P
Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance ; x/ H4 _* i0 e0 f/ ^) g1 h4 C. H 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱/ T6 V" ~0 N2 a% i: n3 Y* U
Richard_Grinold - Active Portfolio Management 1 b6 Z$ ~! w/ g% G这个比较经济学理论点 2 x$ z* r0 i2 A! a Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley 5 ]/ E* ~7 W$ U) ]/ B/ Z
数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭作者: peng3409 时间: 2010-5-29 21:38
全都是好书啊，作者: yll1988 时间: 2010-5-30 12:26
maomao!!!!!!!!!作者: gssdzc 时间: 2010-6-14 06:27
非常感谢分享作者: fingerdream 时间: 2011-7-28 19:16
口水哗哗的往下流作者: shuxuezaozhuang 时间: 2011-9-20 20:36
这么多呀！！作者: zj-jscsbao 时间: 2011-11-11 19:19
非常好的推荐！作者: zj-jscsbao 时间: 2011-11-11 19:19
有时间，都应该翻翻！作者: aiwa4744 时间: 2011-11-16 20:41
不错哦，不过英文的不太好读~~作者: zj-jscsbao 时间: 2011-11-18 13:15
好东西 大家分享！作者: alair002 时间: 2012-2-5 18:47
适合自己的才好～不过还是多谢分享7852122237890256作者: zj-jscsbao 时间: 2012-2-20 09:49
经典的书，很好的推荐！作者: zj-jscsbao 时间: 2012-9-21 11:26
全部读下来 理解好了 就是大牛！！！作者: 牛站奎 时间: 2012-11-16 13:08
都还好书。不过在哪可以买到啊作者: 闲得蛋疼 时间: 2012-11-16 20:04
好书都是外国人写的，多多少少有点悲哀
