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标题:
金融数学或者经济数学方向的书单
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作者:
maxwellchiang
时间:
2010-5-25 11:58
标题:
金融数学或者经济数学方向的书单
1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.
" F: O2 l2 G: t2 N r* t E
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
& c9 O2 Z. w9 Y& Q; I# t7 X" a3 n
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
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9 A6 o5 ]+ S% M
2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork
4 T/ g( E( M. K" C2 ^
这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。
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5 `* L7 k* I6 h7 b8 m9 e
3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie
3 d) m( ^' p- E
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。
& Q. b Z& Z, T; A' V
$ {* `( _. Q8 D! j( R
4.Financial calculus for finance II--Shreve
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Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，
3 o8 a" w( r* A, G$ u% @
但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。
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; L$ ]# p2 X+ N4 i) c) P& @
5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski
, z$ ]) X6 \1 ?) V+ D
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。
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1 S( r* X1 \: Z4 b2 O+ T
数学背景
! y! x, ~9 V0 `3 D
1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz
' Q" A5 q2 z$ }3 m; W g* r4 H% m8 {
如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。
5 Z. j8 g9 F# f+ n1 k
" Z5 [2 S X- ?, q# k) n, ~4 y# Z
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal
3 {. R4 b: Q1 q0 l1 B7 y/ U+ l; L
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。
- _* R% ^/ Y# x' H0 K6 f: x
4 d1 _0 k! d# ^* K/ I. v6 G
3.Stochastic integration and differential equations--Protter
" C/ S- w- a, i- N: A
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
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4 W% j( v( @7 D! v; {% M& a
4.Numerical analysis---任何作者
: s( u7 j$ T5 O, t) _
当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。
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Junior quant：
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1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi
1 S% o+ f/ z+ r M) K
非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
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2 F! a, x; W9 g
2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh
8 [) J6 g5 S. `- J( x' U& R
对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。
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2 N5 J- i5 N9 x* M
3. Modeling derivatives in C++ --Justin London
4 p( P' o# H1 j5 u7 L! m
其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。
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8 c( c. Y% q3 l5 O# I
Senior quant
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+ I2 |8 g: _* P9 O* H- a
1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer
! a3 ]7 m9 W7 ?+ k! ^
C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。
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' a1 d, N! p8 b7 ~) ^7 i7 ] C
4. Numerical recipes in C++--William, Saul
5 f- m: G4 D2 X1 n$ b! t, B
计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...
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2 S1 P9 {2 @& H
Interest rate
3 s. x4 l# J2 n! s3 }
) Y- x' x, j7 A, r i
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio
- h* N3 {4 h& U! o: L s' I
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。
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2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato
' X6 G( m: V& R& J# X/ X# V' E
主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。
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3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang
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没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约
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) n( N$ g+ Q j A" v8 u# J: v
creidt
( w9 ?$ W# \$ S: q
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1。Credit risk--Lando
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作者在丹麦一家商学院
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6 s w) N( B! R0 w- J/ m: e, P$ d
- o- M. k7 I' E8 f0 F9 W5 m
2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher
6 l2 Q$ G# `- s
作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。
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" t+ o1 `5 N. c% c
stochastic volatility
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1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis
0 P9 L$ o4 z9 s* @" K
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州
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2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato
# [1 x1 z) f7 a! E8 Y! t3 l7 P
正在看，比较偏向rates
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) r2 w# p! E/ X4 H! c8 \9 V) B4 c
3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton
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很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup
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8 Y: b3 j* Q2 s1 t1 v
Credit risk
& S9 i2 O; {5 M+ z
! Z$ e& p: K/ }
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.
" p0 F1 N+ [2 l% {2 R% w" P5 V
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。
9 s9 ?& i, C' S2 ?
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。
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; p2 i( s- x8 q
Numerical Methods
& J' A$ p+ h# P. j$ |/ N
8 V3 E: V2 i! ~) C# A' ?) j& F
* H- [( x, `! m' v! N& W L, y7 T
1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman
4 x( I9 a, q' v0 z% n- t- {! E
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。
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& D; r1 O( j: f* }6 {2 _; M- J! s
2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel
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作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。
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3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了
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这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。
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" V) {, T" q' r R
3 _) z- n) E, } G' c/ {
Financial Markets
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# q0 y; R# L& x
1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb
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作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了
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# l& n* k/ @4 Y4 B
2.Fooled by randomness--Nassim Taleb
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看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。
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3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot
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作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！
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4. Liar''s poker--Lewis
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讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
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5. Market wizards I II---Schwager
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教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！
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6。stochastic volatility--Nielsen
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这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文
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7 q. L& r) b% x; P( j
Levy process
, Z7 E$ k0 n5 e- Q& S( v
1。Financial modelling with jump process---Rama Cont
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作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。
1 i7 s8 V# t/ F' @$ K
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。
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这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。
% s; y& {* `) \5 z5 t
2。 Levy processes in finance--Wim shouten
) I* ^3 M2 ^2 N
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。
* w7 O# D) L. r
) A7 Q3 V) L) ]
general
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! H% Y4 t! ~1 D
1。My life as a quant---E.Derman
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作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
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2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy
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作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。
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2 u1 u" Y/ @) E( N( f8 s O
另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑
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附：大叔无聊无责任推荐=。=+
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Capital Asset Pricing Model THeory and evidence
+ R5 L: E& w s6 S1 y
该书适合希望深入了解CAPM的读者
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Credit Profolio Management by Charles W.Smithson
9 ~' b( d0 e8 H) H
学习信贷风险管理
) I/ a' [* f6 j- w! s( [' H
Financial Calculus
, A( K. K5 K4 V* Z! ]
适合数学背景学生看的Financial Calculus的书
7 Q2 x4 a0 L) J$ X
Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris
7 e* V) n+ _. p; ]& v
泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者
) S) ~& Z: b2 u3 V, f
Introduction to Finance
; A- l5 |- Q' Q* |% X8 V. A
该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材
D. z* E2 O" V2 g3 o! e* y0 E x
Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance
0 U6 }) ]$ }* V, a
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂
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stock analysis with sas
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叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者
7 A$ g7 L9 R% T% z- N* X; v
The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt
, B+ `1 |& `' Q p4 w: T3 ]$ k9 Q6 H3 }
关于投资交易策略
( s: r4 M$ U6 V/ |# w$ u; l
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The Winner Circle
p9 X/ I3 G7 S" J5 Z% Y: N
介绍华尔街基金经理工作的书籍
% J! S( H% U2 T" m
Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
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作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱
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Richard_Grinold - Active Portfolio Management
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这个比较经济学理论点
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Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley
6 s5 c3 Q+ B; f3 y2 |! n0 c
数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
作者:
peng3409
时间:
2010-5-29 21:38
全都是好书啊，
作者:
yll1988
时间:
2010-5-30 12:26
maomao!!!!!!!!!
作者:
gssdzc
时间:
2010-6-14 06:27
非常感谢分享
作者:
fingerdream
时间:
2011-7-28 19:16
口水哗哗的往下流
作者:
shuxuezaozhuang
时间:
2011-9-20 20:36
这么多呀！！
作者:
zj-jscsbao
时间:
2011-11-11 19:19
非常好的推荐！
作者:
zj-jscsbao
时间:
2011-11-11 19:19
有时间，都应该翻翻！
作者:
aiwa4744
时间:
2011-11-16 20:41
不错哦，不过英文的不太好读~~
作者:
zj-jscsbao
时间:
2011-11-18 13:15
好东西 大家分享！
作者:
alair002
时间:
2012-2-5 18:47
适合自己的才好～不过还是多谢分享
7852122237890256
作者:
zj-jscsbao
时间:
2012-2-20 09:49
经典的书，很好的推荐！
作者:
zj-jscsbao
时间:
2012-9-21 11:26
全部读下来 理解好了 就是大牛！！！
作者:
牛站奎
时间:
2012-11-16 13:08
都还好书。不过在哪可以买到啊
作者:
闲得蛋疼
时间:
2012-11-16 20:04
好书都是外国人写的，多多少少有点悲哀
欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/)
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