标题: 金融数学或者经济数学方向的书单 [打印本页] 作者: maxwellchiang 时间: 2010-5-25 11:58 标题: 金融数学或者经济数学方向的书单 1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. 1 Q& J) ~4 C% S3 b
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。* A, Y' E: I/ j2 u7 O- B4 p
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.# v i6 w M% ]; ^$ m- t7 C2 w
7 U5 B- I& a0 {5 P, q* i" L 2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork 2 Z- R9 M% _, V, Y# L! W' h这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。3 V: l7 x9 D& u# A `
8 ]7 u4 X8 [+ R4 K 3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie ; _0 c+ | A! ?1 ]% d/ c
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。 D k- i2 N; m
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4.Financial calculus for finance II--Shreve 0 a( y6 q% ?; s. o3 O. w
Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，$ E# G+ g0 N" o% _2 O: }0 R
但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。 9 q" G. _/ g! _ ; W) X; T/ W( B1 q. _" ^2 j 5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski ) M" }. N3 a8 @
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。 6 ^' s% @2 x7 O' n! v; f+ u- {0 t6 z
数学背景 6 t4 g$ o- i1 u0 @ 1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz # y& h# R# ^' C* j0 q( o6 Y
如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。 ' f9 x! T; `# g0 o 5 J3 k$ n' p! l; }1 N; z; V1 H+ T% l
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal 9 L! c7 l4 [% l2 {& A: V- s如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。 / a; Z0 P* r! h4 k - P: N @7 W* E4 a# k" h 3.Stochastic integration and differential equations--Protter 8 \! Z2 _. ^- k- h, w$ i
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。 ! T$ V" m+ |/ b% T9 r: v9 k( R8 @4 i: h6 M& F6 y$ {% A
4.Numerical analysis---任何作者 % i( V% A" D n# a* j5 p! r 当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。5 N2 b- o4 C7 k. `. G5 u, V: t0 ^
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Junior quant：! ]+ s$ q& A" | M& e: j
1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi ( T2 k) d' t. o" ` l- F非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。 5 G4 M/ d; e; Q4 H; s4 V6 v d/ {, T' X, W# Q& G0 G s" ], B
2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh - x5 ~8 A3 r' D对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。7 R i8 i. H G' W5 a
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3. Modeling derivatives in C++ --Justin London - Y5 i) H2 y4 z6 k
其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。! n0 B* {) \9 Z% g7 m% |
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Senior quant . b/ a4 h2 c) _/ t$ I' ]2 a$ m2 @3 [
1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer ' Y& g3 I3 J( pC++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。8 g* m5 v1 K+ c& `
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4. Numerical recipes in C++--William, Saul , Q7 W+ y3 H- Q) ~0 n+ ~计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...& G, s9 u( `- N+ t
+ K( t2 O' ~! P+ C: W Interest rate . V" t# \9 T6 Q0 F2 S/ g0 S 5 O4 p I9 d o) f1 I1 n' ?
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio+ n& N8 U) k( R( D5 X4 Z
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。2 z. j% g4 [- j. B' |
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2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato 1 ]# i8 R5 Y- C/ x* b1 y
主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。) }& P9 Q" `1 W
3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang / b) h9 p. u& P# Y8 e( J没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约 - A0 `: `; V0 ]# P! q & Q' u3 V% Z/ G9 Y# x8 A- ? creidt; f2 e' d* M% z0 n7 u' O! j2 X
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1。Credit risk--Lando : X* p" s, ?3 `% _作者在丹麦一家商学院 7 a6 S: o- f. ?# ]4 K4 r. i7 I& g4 P
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2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher & {' s) a7 M6 ^) U% S0 O4 Y& h
作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。" j( M- I! T' [4 R& f
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stochastic volatility ' e! c. o! M# `! X3 q- ~' {7 ? N; G/ f 1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis 4 u# ?) f% y8 v: v2 G; g3 g
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州1 D1 s9 m$ r- [$ \) ?0 k0 q, g4 {2 M
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato 7 n" a2 ~. W! i d( J正在看，比较偏向rates # w. n1 v( e0 ^% [, N7 A1 X8 u 0 R7 y# ]! `# L9 m+ f9 k 3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton $ c, U6 K) j3 ?1 Q% d7 m很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup ( z. H' g& r6 C- c+ h; |) |2 K ; q4 i1 G1 h! o3 g$ H Credit risk. S: s- X. p) t! r3 E
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Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. & f. \% Z' b4 {! w! T" r; Q8 D6 p
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。, c5 G( U- w: x6 q
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。3 p3 F- [5 }, u# v2 j k
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Numerical Methods 0 Z. }: u( [6 G6 F: z* Q3 k ( X& X4 R( z# ~2 @3 K( N
9 g2 X6 T( i& y3 Q& R, \. C 1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman 6 o9 Q0 n2 k9 |6 n& F' P作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。 % V# X# Z9 c! P" J, ]1 A , ]/ T( i3 j$ a/ o6 m3 W4 U 2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel : H/ k/ @, c' P5 x作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。 _% o8 W9 J2 A4 R% ?, }
