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标题: 金融数学或者经济数学方向的书单 [打印本页]
作者: maxwellchiang    时间: 2010-5-25 11:58
标题: 金融数学或者经济数学方向的书单
1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.     , ]2 f* v5 o2 L! e9 a
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。( F0 S8 }/ _. h& \" I' N  ^
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
/ D3 R; s% [  w% S( i3 R* s- P; K
( B" X4 T$ }4 M3 T% ?' {    2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork     1 Q" P' Y" J& Z2 q3 \& y
这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。8 j5 R! K$ ~. w$ N' L% X& }" x' r% L
8 ~; h/ Z( _6 A- Q
    3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie     
# c9 s3 o5 V% O8 w非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。) T) b! x3 b* N

0 J4 M6 V- a3 u' C& S* Q    4.Financial calculus for finance II--Shreve
. a9 P3 X2 Z. n/ b6 S. U    Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，
; m& X; Z* h) y' }% r; a( H& P2 r但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。
7 ~, S7 N3 ~8 L6 Z
. k2 d1 a5 t5 c+ F# d' Q    5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski     ( C- |3 Q; W/ o/ O- c. F- H) z
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。
! v- r- \2 Z4 c3 o8 M% q
$ f! h9 f3 F, q    数学背景
" y  C. q" U0 V* _0 y" t    1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz     5 \) w7 }5 S2 L, f  a9 C, k
如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。
3 s5 ~6 G1 M: [% H  a- n3 w% j   
5 n1 V4 S+ G& O: }3 \: i+ S( C    2.Stochastic differential equations：....--Oksendal     
: z6 m7 f7 W) v+ g$ n$ E4 y如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。) V- h! p& L" V% r
  H% l! H  U/ F% o3 S4 x
    3.Stochastic integration and differential equations--Protter     
5 h" a/ {; K5 X& p如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
/ n6 N+ l, E' H: \5 \
' v+ o3 Q9 l! L1 d0 o0 V    4.Numerical analysis---任何作者 7 [6 ^! S/ V1 b, |: @2 g7 o, g
    当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。3 v2 H5 v! @- h$ k. }2 Y. S

8 s+ u( ^0 M1 T$ ?9 _. O& k9 D2 ^' j    Junior quant：
+ \( d8 ]/ z! P; g& D( U5 F" z    1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi     ) S7 ?& ~" `: O$ O* ?+ Q1 D3 y
非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。# E! e; j/ D7 |* a
    1 T, k. I. d# }! d) h8 H4 n/ c
    2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh     . Y7 m+ l4 L+ v: W
对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。+ T3 O; r0 p7 O0 g7 F# [

7 f: Q' s3 F/ f$ P+ T  r3 H; K    3. Modeling derivatives in C++ --Justin London     $ @7 I% _/ W. M7 `& K5 n
其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。' S% A4 l$ w6 F. I* Y$ I2 }8 A
/ t" O/ \7 s9 C" h% n
    Senior quant
8 s+ G$ R, v- h1 [
# K$ n2 l5 W9 V; D& ^; s    1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer     
9 I4 J+ m8 ?3 l4 h  s: QC++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。5 e4 p0 K* p% w/ g" @! K
4 }( ~" ~7 x, y) e
    4. Numerical recipes in C++--William, Saul     , q' z  s9 t. ^7 G! x
计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...+ s8 K. c' k0 Z! s

* \* x0 x' D+ {    Interest rate, q3 T* t! V& |0 A/ E
   
* ^$ I2 s* n4 V) [! g% P7 a  ~    1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio4 M7 M9 _! L2 D' B. {
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。
: `' l  F* f0 A7 C/ {& O+ }3 |& o8 m! ]
    2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato     
# `  r2 U. X2 S5 E  E- ]主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。8 X3 E0 g+ K# y: M
    3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang     
& `/ \0 w# k9 E# f8 ~7 T. l没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约
7 n, K" D2 p" X; r3 R' E% C( Y. F- V6 R, J1 ]! c  ?: [) n0 `0 z
    creidt
  g5 v2 v$ [2 f/ [    / [, s/ t* D3 W
    1。Credit risk--Lando
6 p; ~1 i* k* d5 i& B( g作者在丹麦一家商学院
; \5 E7 x( b* L+ z/ s6 u" x; Y# \0 k% K: p5 _! q! H. ~
   
' V2 O+ ~+ N1 I- w) t    2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher + l0 M" S) d2 T( u- R. x* K! i
    作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。  k2 G% B/ G9 q+ B: `1 }

/ I) Y( y1 x, N+ h6 o    stochastic volatility
1 K  O6 b" J4 Y% U4 `: Z& Y) C    1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis     
$ a2 z: c  ~$ Z7 l; X  L2 c非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州
; z% c$ v' X+ ^& V3 ]. q) C    2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato     $ f& @6 O" z3 V6 |* f( k4 a' R
正在看，比较偏向rates
5 U7 {! n& x" L1 c  g6 f    6 P; @& i+ }1 t/ s6 V4 S: S3 A) j
    3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton     
- i/ d1 _, w' u4 ]* S很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup7 m$ C1 l, V! N  ]
   
/ A) s: \. f; F6 H    Credit risk' v) i# q# b, E/ B6 F4 w
    5 A5 z, `* w3 N" C1 N7 E
    Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.     0 ]% p/ }2 d$ S3 ?6 d# S+ ?
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。4 |8 h; ?1 N) i  h
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。
0 I0 u: W; c  J! m2 j- h! h# M$ O2 W2 i# V/ a
    Numerical Methods1 @3 c0 }: |3 {: r# M, b: J
   
) m$ c$ R: m0 C2 d1 m7 n' N    0 g' T8 b& k/ n& O+ L
    1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman     , c5 ^. t3 X# k) u
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。: z8 V  l% `' T5 S2 N
   
$ Y/ C6 _$ A# q: ~    2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel     $ D: r- Y# ~# L
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。
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: U! }% A4 T# A8 v. {  s    3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了
2 G9 V- I. Z" R1 u这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。/ Y; q5 ~! G4 K6 z' }7 L
( b1 E- }6 z* ?. K; O* @
   
7 J5 n6 ^9 i! a8 X    Financial Markets
1 R2 y6 l& s4 D$ i" _9 ~7 _; A! y         . x" M5 O' T: g' d  {/ @* S
    1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb     
2 h( o7 Y" C( t4 U2 R. ^2 s) }作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了
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    2.Fooled by randomness--Nassim Taleb# z7 v" ~$ T9 @& x
    看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。
+ q) e) O" F! }$ p& }: i& b' g    3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot     4 i/ O" P8 {# L0 Q# G* C% l
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！  q; m: B; O& X! v* w( q5 {: G
    4. Liar''s poker--Lewis" L  f& a+ V% g; z7 x& X% S! P
讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
( y+ L* |, J3 p7 e' c0 u; N    5. Market wizards I II---Schwager     9 l8 E( O  E& t- o% A0 `, T
教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！
, `5 G' i( ^' M# K0 T    6。stochastic volatility--Nielsen
* _& ?' b9 _; ?8 T" M这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文' {# S# M# ~7 t- ?3 i6 u
    6 V) ]  }& k1 o8 Y  F
    Levy process
0 U) r# i  W. w  s# I' C) P    1。Financial modelling with jump process---Rama Cont' J, e, S9 l+ g% S+ V; W+ f/ R
作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。
' A8 R3 W" u5 M法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 4 r/ c/ O& J5 @" k6 i
这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。4 |' F" p+ ^. B3 {* G1 U8 c( d/ D
    2。 Levy processes in finance--Wim shouten     3 m. S  G+ e# ?1 ^* J
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。6 B) c% k5 a" N
    & R0 Q& }% g) P
    general
8 m! ~5 ?9 E# s! }5 a# M) L) K& T0 m% S        
8 b% ^# c+ h# L3 w    1。My life as a quant---E.Derman     1 s7 x/ `4 v: c# Q
作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
* m) h7 I1 T0 L+ m% s. e1 L    2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy     
5 `2 C" E8 ?# r作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。- `) T3 W7 O! f5 E7 z6 J6 F! i) I
! b5 Z2 Y7 u. n+ V# K0 J! k
另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑1 J$ z; V  \4 W$ T4 C9 o) \8 k
* S) N1 L0 T6 u0 X  x0 O) b6 x
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    附：大叔无聊无责任推荐=。=+$ a* y+ l7 f9 o/ D. ^/ W  N- x
    Capital Asset Pricing Model THeory and evidence     0 h, o, M6 t# [* z" ?
该书适合希望深入了解CAPM的读者 % p9 n8 q2 |" G8 |' n% X$ l
    Credit Profolio Management by Charles W.Smithson     + }$ e; b4 j0 w! z" u
学习信贷风险管理
8 @$ r6 h/ R, U. z9 S    Financial Calculus % \* P9 I) V4 l) C" \
    适合数学背景学生看的Financial Calculus的书  _3 g# {, [  j* c* ^
    Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris , G9 [7 L7 H3 f( _& B  R
    泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者  
; a& l% K% O: E/ K    Introduction to Finance     $ `# D! U( ~0 @5 S5 ?" _2 F5 A
该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材  O3 K/ |2 V8 i, \& H1 G
    Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance     6 a1 }6 H* k3 z
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂
2 j2 R8 I  K7 r4 C4 P0 |7 I3 G  4 x- s+ P3 K  z" h/ x
    stock analysis with sas     
% a/ \4 z' c6 R* t叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者
. g* f- ~" T: p4 e; W    The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt     : Q$ {+ L, P; ~; v- W9 A+ h1 G
关于投资交易策略
6 l  z) W) {* C6 |+ i3 |* Z+ F$ O6 U( C. Q: @
    The Winner Circle     
+ [- g0 W* \# L  Q, J+ X' `介绍华尔街基金经理工作的书籍
( ~  A% O6 _3 n) h& x! Y    Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance1 C1 t( p: w8 y* Q, j. t" n
    作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱
9 i9 C+ c: {0 E- S+ [: f' }9 m0 r& Z- e    Richard_Grinold - Active Portfolio Management     
+ Z& @" w+ J) y0 Q7 c# b/ W5 I# ^这个比较经济学理论点* h) w: Z" U: `9 P3 V- X; F; p8 G
    Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley     
5 @6 d) c8 d! o数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
作者: peng3409    时间: 2010-5-29 21:38
全都是好书啊，
作者: yll1988    时间: 2010-5-30 12:26
maomao!!!!!!!!!
作者: gssdzc    时间: 2010-6-14 06:27
非常感谢分享
作者: fingerdream    时间: 2011-7-28 19:16
口水哗哗的往下流
作者: shuxuezaozhuang    时间: 2011-9-20 20:36
这么多呀！！
作者: zj-jscsbao    时间: 2011-11-11 19:19
非常好的推荐！
作者: zj-jscsbao    时间: 2011-11-11 19:19
有时间，都应该翻翻！
作者: aiwa4744    时间: 2011-11-16 20:41
不错哦，不过英文的不太好读~~
作者: zj-jscsbao    时间: 2011-11-18 13:15
好东西 大家分享！
作者: alair002    时间: 2012-2-5 18:47
适合自己的才好～不过还是多谢分享7852122237890256
作者: zj-jscsbao    时间: 2012-2-20 09:49
经典的书，很好的推荐！
作者: zj-jscsbao    时间: 2012-9-21 11:26
全部读下来 理解好了 就是大牛！！！
作者: 牛站奎    时间: 2012-11-16 13:08
都还好书。不过在哪可以买到啊
作者: 闲得蛋疼    时间: 2012-11-16 20:04
好书都是外国人写的，多多少少有点悲哀



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