数学建模社区-数学中国

标题: 金融数学或者经济数学方向的书单 [打印本页]
作者: maxwellchiang    时间: 2010-5-25 11:58
标题: 金融数学或者经济数学方向的书单
1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.     " {* m; C9 X7 a; z5 M
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。! p5 N7 p) V8 e1 `6 b3 @
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
7 H$ i; {: d0 `( t; f
( j% N4 m. b2 J' p    2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork     
) ]/ ~* S& V" {8 F6 ^" a; f* p这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。4 U. ?9 A( J/ K+ w
, j+ s  ?5 A# X2 Q  \  V, [
    3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie     
0 u4 x8 W1 J& \4 U( n/ R* L! t8 j非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。; c6 t* X, P8 @
# I' p, V% [; H1 I
    4.Financial calculus for finance II--Shreve , _' A# o5 |! @; O: y
    Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，
& v# K3 v8 Y$ e% _但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。" r+ M' r5 M1 v6 }
; B% m8 |, H' V& G5 u" T
    5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski     7 D: P, L0 P+ D1 ^6 |+ }& @. t4 i
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。" V8 K  f' F: N

$ ^0 S# p# v5 P    数学背景7 u+ R! z7 t! _5 x+ w% ~7 z
    1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz     
" O8 d) b, P/ m3 b4 ^如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。, r; I' j- q7 W- j' u8 D3 @
   
: h1 i% {  M- g( ^    2.Stochastic differential equations：....--Oksendal       L! {9 E, b& |5 J  A6 K5 U
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。
- P0 _. t. i( T/ C+ A: v* S! w$ s/ d+ }9 ?0 E4 x- G
    3.Stochastic integration and differential equations--Protter     ( ?1 a$ N5 `/ w8 U
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
- b. ]+ [$ I- j' p- Q8 e) V$ L! s1 ?. v7 t
    4.Numerical analysis---任何作者 6 w! D, L0 v) K0 C, Q5 g
    当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。
/ l5 m1 B" A9 I2 c0 C2 X
0 D% V" ]. l, [% [0 }7 T. [    Junior quant：0 B, K) |. `3 I
    1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi     
7 o3 N3 N4 w! }" w3 q非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
- k: Z  G! Y1 }. i* {$ p. _+ H   
% _# _# z2 H7 n& C' o    2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh     
2 h( |  I4 u# H; h8 M$ {4 b% l对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。
1 j+ Q5 `. c$ p, n* q1 H
9 p3 A5 m( B" T% M: t  }    3. Modeling derivatives in C++ --Justin London     " V. D6 F  o1 z: A( E2 `1 {
其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。
; w& F: ~) E+ g5 _% {* U1 z4 i$ h; F" Q% X% @2 ?
    Senior quant
: t" G; H8 p# E& b# s& j) M, U( a7 t$ `7 C! T0 v  C
    1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer     6 J3 Q+ G. ]+ G4 \9 d5 W; e! O5 S
C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。
5 p/ Q$ S4 T& c9 B  o9 q: g$ Z  Y/ D$ c! g9 F4 t2 J
    4. Numerical recipes in C++--William, Saul     
  @9 ?3 |; l/ A* n$ n& ]& ~计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...9 u# M& }9 S) M1 }; H( q, B
2 A, [5 h9 d, Y# q. r# x& |
    Interest rate9 r5 l/ m0 |: V1 C: K$ k
   
" U, w* ~1 R4 `9 F4 ?    1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio
8 S$ X6 j- \/ y& j+ e" I; d, w9 t! b. lrates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。
/ I4 s$ n- {* [% Z; U* W! x; p! l+ w. ~  E% Y# y: j8 _
    2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato     
# E$ R! R8 h5 p1 x4 D1 ~主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。
; [1 m# t+ s, F2 F% i" J4 {% e    3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang     
( e: l9 K+ p; ]) K: w没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约
% g/ F$ M# c: b6 x  r/ b' c' c' ^* o3 c0 n8 q0 q
    creidt' V2 |1 S4 v! _; `5 t
   
# ~; y' v* {) w+ f5 K    1。Credit risk--Lando
" \" y2 C* Q7 v0 x  |7 Y作者在丹麦一家商学院
  F; U: }; h1 G0 h6 Z( n4 J; a: ]7 y; b) S
    * k0 W; q) S; G3 o4 J: v/ f) s9 }7 O
    2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher 0 N  |2 T  ?7 K
    作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。; O$ E( A" _' V

8 v/ J$ a; ]! |5 ~, W# b+ _$ c* ]    stochastic volatility! A1 k% g) }: ~
    1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis     , a" D; S! N# _) N
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州) B+ |: _) H: m/ O- b6 L
    2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato     ) x) C. P4 r3 Y% j4 l
正在看，比较偏向rates
+ G4 J1 K! s% z* m    . k/ @- W5 k5 K" ?# V' k" G9 b9 b
    3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton     ' I8 `' U+ W4 g6 o8 H6 G
很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup
: A( R% Q( @9 @1 U8 X( X' }$ B   
9 D1 \; Y* ^$ B  c8 Y; Y    Credit risk
5 D/ M: {- H/ a3 Q% e. V0 p8 L; P   
/ ]: A: C+ M% q5 W- P. C    Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.     ) W# T: J' U% P
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。
9 ~" m+ m$ H! w3 p这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。8 U% b$ Q6 e! L9 P8 E7 v0 d
+ S% Z% o( u& k- B% D  `4 a
    Numerical Methods
$ H% X  G% K7 G    5 F7 {; p, P; @$ |: F) {/ h+ w* @7 Q
   
' I6 q  p; ~" x9 k/ H    1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman     ( Q9 b$ E4 @) |1 [5 W
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。
" T* `0 c" T* x3 j   
, V6 I9 m* z- u) ~  \    2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel     
& B. G# E* J! o/ m作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。
$ b( e, w. X2 G4 |; G( f
- n: n( H2 ^& O1 R8 u) G    3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了
# Y" ?1 l7 c2 d3 n0 {3 L这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。4 x( T% U! c- Y3 Z+ e
8 n1 i4 `+ ?' S3 S5 }4 I
    + h$ j6 N8 Q, j# ?3 d" s
    Financial Markets4 @" u7 y8 \2 r8 A; n  A5 {+ B
         
$ V  d0 m/ ~3 q% M! e0 D. Y    1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb     3 x- N, z/ \! o. s( N6 n% P
作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了; L  b5 s% [4 S7 J, X, N
    2 _0 t' y* K7 A8 [4 P# q" U! j/ Y
    2.Fooled by randomness--Nassim Taleb% Y+ }2 x% a% D) t3 X$ ]( m" K
    看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。
+ r$ ^6 W# {1 }7 P- {' b    3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot     + l4 h. r: J' ?3 y5 l6 C0 V) l
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！2 Y7 Q( A6 k- c! B
    4. Liar''s poker--Lewis
& Q, t1 v9 g& N' Q" e; r讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。; K4 O, y/ ?$ |7 j7 W6 ^6 m
    5. Market wizards I II---Schwager     . z; Q, E# i! U. n8 P
教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！
* f7 H. |+ j( Q4 ^' w4 R    6。stochastic volatility--Nielsen6 l$ F+ f. j* m7 R. o; g
这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文
. N) q3 ~4 i1 A   
( C+ Q7 L) [6 z2 q0 d    Levy process4 F7 q  R7 d" j, a* r7 I9 W; j
    1。Financial modelling with jump process---Rama Cont
5 P2 R' P  q, q9 O0 i6 M% P作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。
+ d$ Y  a, X0 `5 c' Q! N" o0 e法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。
/ d& P  i0 |  m. H: J4 x这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。
" j- l) ~0 k8 @. t- C    2。 Levy processes in finance--Wim shouten     
. Z# y0 p+ O& a" O5 x# J- {作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。" p0 x" o) ?+ Y8 q. v9 w
   
" W4 H- L$ B' s9 [, b: v    general
) }. N. V# t3 e, b7 Z        6 m6 R/ a- q1 p2 G) d: D9 ]( f
    1。My life as a quant---E.Derman     
2 @4 |5 B0 _# u) q1 o, c作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。: i) H# ^: K; e' w$ P
    2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy     / Q8 P* t) m6 }, ~$ D" `, j
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。0 ~$ V- ]' J5 Q& r$ ^+ d6 _

" P& q' O5 g& x$ e$ r& |+ X另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑* Y' P" ~2 K2 d( z4 L" j

0 _2 {, Y; L2 [& d( l*******************************************************************
* A5 g6 R, d( b, N3 q) H% B    附：大叔无聊无责任推荐=。=+
+ f% j9 z& _% m1 y8 G    Capital Asset Pricing Model THeory and evidence     - f  v# ^" t1 l2 O" U1 w8 D0 F! W* b( }. P
该书适合希望深入了解CAPM的读者
  t& p+ v; z  v+ I7 P' F1 c    Credit Profolio Management by Charles W.Smithson     
5 D& Z- \) Y# H# t% c: T学习信贷风险管理8 D5 N+ R. [+ E3 _, P
    Financial Calculus   n, z  L: t: ]" r* H2 W
    适合数学背景学生看的Financial Calculus的书* N, I/ m% w  G7 h) [! p
    Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris ! Q6 V2 h1 Y6 T4 u* D
    泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者  . l/ u  X" \# O& J
    Introduction to Finance     
- c6 H1 Q% \. W# y: R7 r该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材
$ s$ i: e4 P. q. ?" \    Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance     
2 x# V1 a! t* U  y  sCMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂7 P2 {' f+ S; m! C8 U* X- o5 }  f
  - x; g1 q0 h. Z$ `! o
    stock analysis with sas     
3 G" I2 d( c, k* Q8 i叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者
( U8 s6 i5 h2 J: Z* q: j) x    The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt     
4 e" A5 f  O7 P关于投资交易策略9 `* b* T# U4 k' X, F

, q# `* i6 ]& C% k& [    The Winner Circle     
2 Q! _2 d* ^5 V7 c: w+ p9 X介绍华尔街基金经理工作的书籍* i5 X) O: H8 c5 V0 {- ~
    Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
. N# d* f+ x6 h# n; s3 H    作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱- c- B, I+ b$ e( i# C
    Richard_Grinold - Active Portfolio Management     
9 }& u$ B5 k% O  d这个比较经济学理论点
8 q! T3 h1 @: F- v# w    Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley     
2 Z; Z- O$ b* T: k2 Z数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
作者: peng3409    时间: 2010-5-29 21:38
全都是好书啊，
作者: yll1988    时间: 2010-5-30 12:26
maomao!!!!!!!!!
作者: gssdzc    时间: 2010-6-14 06:27
非常感谢分享
作者: fingerdream    时间: 2011-7-28 19:16
口水哗哗的往下流
作者: shuxuezaozhuang    时间: 2011-9-20 20:36
这么多呀！！
作者: zj-jscsbao    时间: 2011-11-11 19:19
非常好的推荐！
作者: zj-jscsbao    时间: 2011-11-11 19:19
有时间，都应该翻翻！
作者: aiwa4744    时间: 2011-11-16 20:41
不错哦，不过英文的不太好读~~
作者: zj-jscsbao    时间: 2011-11-18 13:15
好东西 大家分享！
作者: alair002    时间: 2012-2-5 18:47
适合自己的才好～不过还是多谢分享7852122237890256
作者: zj-jscsbao    时间: 2012-2-20 09:49
经典的书，很好的推荐！
作者: zj-jscsbao    时间: 2012-9-21 11:26
全部读下来 理解好了 就是大牛！！！
作者: 牛站奎    时间: 2012-11-16 13:08
都还好书。不过在哪可以买到啊
作者: 闲得蛋疼    时间: 2012-11-16 20:04
好书都是外国人写的，多多少少有点悲哀



欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) Powered by Discuz! X2.5