标题: 金融数学或者经济数学方向的书单 [打印本页] 作者: maxwellchiang 时间: 2010-5-25 11:58 标题: 金融数学或者经济数学方向的书单 1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. & t! n7 L1 E1 E; w. u& s
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。* ?0 I9 j9 T( ?2 U( q
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni. 1 S5 D, ]+ w! j7 w N5 g8 Z/ L( _% d* J! Q& T* f
2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork 9 t g- \9 V" L这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。 $ `; u2 G) s" ^* ^3 U; L* O6 b; D t' a6 ^4 c7 {% n4 ~( e' m! |
3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie , |6 W3 F8 w0 S3 ?. L( v* d, @' o7 Q0 O
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。) I( Y! o; n4 O3 Z' \
# P+ l: L1 k5 Z6 I; M( W4 `1 B
4.Financial calculus for finance II--Shreve 4 k9 I$ _9 \& z1 q0 @" t$ C8 Q
Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，1 m: I( q; I; x" ]
但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。 4 D }: E* K* E+ K4 Q- x+ a0 l+ |1 Q' H4 G6 M J: M
5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski 7 s% ?, |: H0 `1 P作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。 1 P7 F0 l" x" P) Z/ c / a7 Q$ E/ I( g0 b9 M2 K3 z( R 数学背景, a0 L- B; h, j' Q9 [
1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz 2 {$ w; v$ P) \( d- @7 S5 z
如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。 # a3 L) }4 [9 | 2 r+ F4 c0 H7 D5 J" E
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal " M6 w4 r, f& I3 f
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。 / ?9 j- q4 [8 J6 V, S# c7 x4 T. z- @, M) g% m
3.Stochastic integration and differential equations--Protter # h9 C# H% |. h( ?
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。 / K; f( C6 u4 i0 ~2 y- M0 r' A; c% m' i) W7 H, b% Z9 ]3 `
4.Numerical analysis---任何作者 . p9 A0 Q% F+ ~: Q( q
当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。 - n7 y2 o* F9 Y h+ S# b& Q t7 A1 U8 w. }6 z1 G
Junior quant： 0 y3 j6 }6 V( H& V 1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi 4 R1 q" x3 F, e* `非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。 - B! U0 R( m* z6 C+ R9 J 5 u, M( f3 @1 b3 \
2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh 3 J* v. C- I( @! c( b) {6 s u
对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。+ A7 R: O. e# [/ p# e
- ^8 ~% Z$ w3 s4 o. f6 a 3. Modeling derivatives in C++ --Justin London 2 Q6 H; N- e- x
其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。 , N$ q; ?7 {) N+ ?2 U. }, U1 I% C
Senior quant # n) L" `- L0 N
5 k. |: I; r2 N- V" ?6 w 1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer % I9 \( n' H2 Y* G# I' L# c3 [- }
C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。 + S$ d+ J0 \2 B' P* A n- g% D7 D8 F, n; o9 [8 R 4. Numerical recipes in C++--William, Saul $ v) M- A8 ?; r/ i3 Y8 U! D
计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...- n6 s$ W" i; \+ _3 [ k8 e
! N0 {( Q% u! B1 u$ p
Interest rate # c2 d- r- |7 b" w! n 0 F+ l* o: b8 O6 A7 f0 k! y" q0 S
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio2 T5 d+ B" J: a
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。 # e) z. J# O( h, K4 n f6 J " i n, W. f8 m5 ~ 2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato . r7 d8 I! D# F主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。+ \: Q. ~- z- b# ?1 l$ j% L
3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang 2 E) {& k# `) L, r
没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约) y7 U0 |# j8 R3 X1 R5 w6 L9 h
- y4 W# W! n2 U$ A; R& o creidt ) p9 c! }4 \4 a* f7 D+ i) l, @ X$ w , v$ ^8 P: ^% b; P 1。Credit risk--Lando, g0 C- r0 o+ Q. k
作者在丹麦一家商学院 & V) S0 ^' g! d) A& W6 m$ C7 i
+ q9 ^* h6 F. ?# Q. A& E3 @) q 2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher ! h+ s$ k3 J) {8 W 作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。 * V1 J3 c- [% I1 \% X: u+ }; R0 m: D% m3 }
stochastic volatility1 x" l d, z# K/ f3 F# l
1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis . O; P! C' \+ L4 ]$ C" p
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州 Y9 F1 D! E3 I, L
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato 0 b* p" e; R, s, ], @6 g6 d
正在看，比较偏向rates % \7 E- g! Q' x+ M + {. a3 \5 {/ ?7 }$ c$ s( ?
3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton 7 v6 J, M9 O% y$ x+ ]很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup ! R" \) v. z, L/ l8 `( R ; s, {# C. i M, p' b
Credit risk M. z' p# t) o ! I3 a! _" H+ ^% }5 g' J
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. 6 L9 M5 x+ S- [2 S+ Y3 L+ m- WCopula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。 8 c/ Q- S/ l) l H这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。8 y- u1 p2 ?, ]$ B' G
- y. F% f: o9 p Numerical Methods . ]$ Q+ l, A0 E* S , K# u; S2 D; ]9 k
( L3 ~4 Y, x! e: Z& R. M 1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman # V3 g2 D* t! f1 _
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。/ j- m& m6 p: I9 P8 L
3 ^* S- O' x! z. n4 m6 ^4 Q
2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel % _6 T; V6 T) @/ n作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。 1 v- X) g6 M; l# N t8 @0 M# s" L1 [9 ~& a 3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了 3 l/ F+ \, k" H4 b6 o* l这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。" }; W2 O3 u8 d% z# j% W
+ n1 l" p d5 i# [, m8 C h' i+ r1 g& o' F5 S8 R
Financial Markets" f* c5 X( S( h% s/ G
j* s9 V8 ~% `8 |9 i" {
1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb 4 H3 E+ i' }; c1 y% X
作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了 ! n! l& u: f' ^0 e( o & S5 s5 j; s- V5 s" h& }" t 2.Fooled by randomness--Nassim Taleb * T7 B7 n* B. V" H! q 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。, l' k4 A) _8 `7 d
3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot " a' g2 G! s& v/ }5 J0 `
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！6 C k/ z, b# j8 l9 L1 I
4. Liar''s poker--Lewis , O# S! `* l8 c* m讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 6 ^% M9 s& k: t# T 5. Market wizards I II---Schwager ! B- F \: g6 V- S( [( Q( p
教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！- F# O- t# \; I" g C
6。stochastic volatility--Nielsen " `# s; K& N: Z( r这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文' X( `% N2 L) ^
: i2 y! j7 j0 Y, W6 \& T% N' k
Levy process 4 u/ Z. O, o9 o0 k 1。Financial modelling with jump process---Rama Cont & A* x3 s: G, o; P0 r4 g& d作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。 5 A2 j/ s, c0 G5 H; T法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 # [) w. |7 U9 Z
这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。 L" p5 z2 K e/ n 2。 Levy processes in finance--Wim shouten ) s- e/ `4 @5 z3 Y% O, ]作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。 8 G& p: K" n; k8 X7 V 9 ]0 h5 }# i5 q" h$ l% H2 {/ [
general 7 r; ~" M- I$ p# L4 |5 n
& h# J* ], V- a" N 1。My life as a quant---E.Derman 7 j6 Y! G4 [. A; m, Z
作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。! p- i9 I3 O& N' o# H4 o) z; v
2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy 8 R. J0 n0 @ \
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。' N+ M1 O, I Z7 B' R! ?
% c6 @3 O$ O. @ ]4 u+ G/ `/ o# H
另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑 + y/ g+ n' {' b5 _- g- M& x ! c4 [) ~' h S5 r* Y*******************************************************************$ Z( K3 I/ w" P. v0 |9 x0 Y" K, i# Q
附：大叔无聊无责任推荐=。=+ 1 t4 E( k; J/ y \/ q Capital Asset Pricing Model THeory and evidence % {$ ?& [+ W4 x6 B
该书适合希望深入了解CAPM的读者 ( \$ J) u# Q) G/ A6 s4 T Credit Profolio Management by Charles W.Smithson $ X( |" e' e, \学习信贷风险管理 . U# y! T/ V% I. v Financial Calculus $ ~0 `0 U4 Z5 ?' a: q, J 适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 " E9 i3 K4 n1 `) f' ]9 k Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris * B' E0 _1 O f1 ~8 n* i 泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 6 z% G! G7 t6 F7 x& r
Introduction to Finance " T0 P" h0 j4 s) o* ?该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材, W4 i; Q9 p1 Y8 u
Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance : ]2 }( j4 v; m) e* r; R _5 g
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂, A w' u2 U4 t6 z0 J
2 s; Q2 q# I, ~( |/ w1 g* }
stock analysis with sas ! A T( P2 ^" V4 }: s叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者 ' n" L4 f" Z n8 z# r5 F The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt @4 Y% X/ C: L1 K7 V- X- J# p1 X) m
关于投资交易策略; h, i1 f6 _; a
% o: n/ }6 @& B. x
The Winner Circle . n( g2 r+ f/ U介绍华尔街基金经理工作的书籍 7 w( Y( j/ T# d3 {8 @. U/ U Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance . v$ K$ R1 B- o+ l2 A( ^ f9 N 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱& L. K6 q# l: S% R/ b
Richard_Grinold - Active Portfolio Management % w# b i% u# L6 h# C) }' G( _这个比较经济学理论点 ; \% `" v8 I/ p+ V/ x Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley 4 e. s6 m4 P8 L+ f" f数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭作者: peng3409 时间: 2010-5-29 21:38
全都是好书啊，作者: yll1988 时间: 2010-5-30 12:26
maomao!!!!!!!!!作者: gssdzc 时间: 2010-6-14 06:27
非常感谢分享作者: fingerdream 时间: 2011-7-28 19:16
口水哗哗的往下流作者: shuxuezaozhuang 时间: 2011-9-20 20:36
这么多呀！！作者: zj-jscsbao 时间: 2011-11-11 19:19
非常好的推荐！作者: zj-jscsbao 时间: 2011-11-11 19:19
有时间，都应该翻翻！作者: aiwa4744 时间: 2011-11-16 20:41
不错哦，不过英文的不太好读~~作者: zj-jscsbao 时间: 2011-11-18 13:15
好东西 大家分享！作者: alair002 时间: 2012-2-5 18:47
适合自己的才好～不过还是多谢分享7852122237890256作者: zj-jscsbao 时间: 2012-2-20 09:49
经典的书，很好的推荐！作者: zj-jscsbao 时间: 2012-9-21 11:26
全部读下来 理解好了 就是大牛！！！作者: 牛站奎 时间: 2012-11-16 13:08
都还好书。不过在哪可以买到啊作者: 闲得蛋疼 时间: 2012-11-16 20:04
好书都是外国人写的，多多少少有点悲哀
