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标题: 金融建模求助！！ [打印本页]

作者: lucyhongxue2002 时间: 2010-6-3 16:08
标题: 金融建模求助！！

最近几年，在中国政府积极推动条件成熟的企业走出去到海外投资以来，许多企业勇敢的走出去，冀希望寻求更大的发展空间，从全球视野考虑资源配置和经济发展空间，从全球范围促进经济结构调整、转移和升级，抓住经济全球化中世界产业结构调整转移的历史机遇，促进自身的经济发展。这固然是好事情，但是事实却与之相反。众多企业在2008年海外投资中损失惨重，有专家指出，幸亏金融危机爆发，否则海外投资的损失将是一个天文数字。但是分析其中缘由，其教训值得深思。

2008年海外投资损失情况

2008年12月3日，中国2000亿美元主权财富基金中投公司董事长楼继伟在香港表示，在投资摩根士丹利和黑石集团而损失60亿美元之后，海外金融机构已经不敢再投，而非金融产业公司还可以投资。

中国平安去年底和今年初在二级市场购入约1.13亿股富通集团股票，2008年6月26日又参加闪电配售增持750万股，共计持有1.21亿股，合计成本为人民币238.38亿元。由于比利时富通集团爆发财务危机导致股价暴挫，手持富通股票的中国平安投资浮亏超过157亿元。

综合媒体4月23日报道，愈演愈烈的次贷危机再度将民生银行推至风口浪尖。22日翻查纽交所数据获悉，截至前一交易日，民生银行的海外收购对象——美国联合银行的股价在盘中跌至7.02美元/股，创下13个月以来新低。以这一价格计算，1月多月以来，民生投资美国联合银行的浮亏已超出4亿元人民币。比巨额亏损更让人关注的是民生银行的收购时间。不愿具名的外资行分析师指出，民生与美国联合银行达成入股协议在去年10月份，当时次贷危机已经爆发了。民生银行的管理层选择此时“进场”并不是很明智。

2008年9月中旬，中国首个股票型QDII南方基金全球精选火爆发行，当天被抢购一空，此后华夏、嘉实和上投摩根分别发行的QDII均受到内地投资者的追捧。一年后的QDII却出现巨额亏损。10只基金没有一只净值超过1元。规模最大的4只基金，浮亏分别为48.2%、62.7%、56.7%、47.4%。

在全球大宗商品价格涨潮时，恰到好处抛出的“两拓”合并计划加剧了市场对铁矿石价格看涨的预期，中国钢铁业为此放开肚皮“吃”进9000万吨“高价”铁矿石，其最终减值损失可能达350多亿元；而为阻止“两拓”合并成功对中国产业安全形成威胁，中铝公司投资力拓并成为最大单一股东。140亿美元的投资浮亏80亿美元(折合人民币约544亿元)。仅这两项相加，中方已为“两拓合并”付出了约900亿元代价。

东航和国航从事境外原油套期保值业务导致两家航空公司各自出现近90亿元人民币的巨额亏损。东航和国航为了锁定燃料油价格风险，在石油价格达到140美元的时候，买入了行权价格为140美元的石油看涨期权（简称C140），允许他们在油价上涨超过140美元时，仍然以140美元的价格购买石油。为了支付购买C140的费用，他们卖出了若干个允许其他投资人在油价跌破60美元时，仍然以每桶60美元的价格向他们抛售石油的权利（简称P60）。想到当时的油价在向200美元一桶的目标攀升，P60合约似乎永远不会有人来执行了。

仅从上述案例就可以看出，2008年中国企业海外投资损失注定要超过2000亿元，这与中国企业经验不足，资金运作不畅，调研不够，缺少海外投资战略协调，信息不共享，无有效的风险预警机制以及盲目性是分不开的。

请根据实际情况对下述问题进行分析

1 界定宏观战略环境

2 对外投资战略风险状态的划分

3 对外投资战略风险状态区的识别数据特征

4 对外投资展开略风险状态区的识别模型

请教各位大牛如何答题！！！！

作者: 咫尺天涯 时间: 2010-6-4 12:02
支持！！！！！！顶一下！！！！！！

作者: yong1pop 时间: 2010-6-6 20:55
关注中。。。。

作者: qiuchuci 时间: 2010-8-4 18:41
关注~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·····

作者: 不会玩的猪 时间: 2010-8-9 13:39
数学果然源于生活，高于生活

作者: zj-jscsbao 时间: 2011-11-11 22:14
也来建个模型吧

作者: moderstone 时间: 2012-2-26 16:53
象西斯蒙一样，搞一个金融自动交易模型，赚尽全球财富，为我国税收做贡献！！

作者: zj-jscsbao 时间: 2012-3-1 09:57
?!!!

作者: 三刀流。卓洛 时间: 2012-4-8 15:45
肉食者鄙，缺乏主动权，注定悲剧

作者: lius_1009 时间: 2012-4-14 01:07
也来建个模型吧

作者: 星星之火MJ 时间: 2012-9-26 23:26
我也来学习学习

作者: 飞翔的娇龙 时间: 2012-10-17 20:43
有没有什么模型思路哇

作者: 函数名曰似然 时间: 2012-12-5 20:00
现在有这个比赛了哦

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