基于风险价值约束的动态均值一方差投资组合的研究 (2007年)

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发表于 2022-5-22 06:58 |只看该作者 |倒序浏览

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研究了基于风险价值约束的动态均值-方差项目投资组合的数学模型，该模型是控制带约束的随机线性二次型(LQ)控制问题。在讨论该随机LQ控制问题的解之后，给出投资组合动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝尔曼方程的解，得出了有效边界和最佳策略，讨论了风险价值约束的影响。最后，针对某油田勘探开发项目的实际情况，应用上述结论求出该实例的解，并讨论了风险价值约束发挥的作用。