【论文】重尾分布二阶参数的半参数估计

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发表于 2021-1-1 09:15 |只看该作者 |倒序浏览

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重尾分布二阶参数在极值理论中扮演着重要的角色,尤其是重尾指数估计中门限的最优选取,以及重尾指数降偏差估计的渐近偏差都取决于二阶参数p.基于统计量Mna（k）,提出了重尾分布二阶参数的半参数估计,在极值理论的二阶正则条件下,得到二阶参数半参数估计的相合性,在三阶正则条件下得到其渐近正态性.通过Monte-Carlo模拟,从大样本性质与小样本性质这两方面,对提出的半参数估计进行比较.结果表明,本文的估计,在大样本性质方面,表现较优;在小样本性质方面,一定范围内表现得更好.