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【源码】Log-Uniform Jump-Diffusion模型

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TA的每日心情

	衰 2021-1-13 09:31

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[LV.3]偶尔看看II

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发表于 2021-1-1 09:09 |只看该作者 |倒序浏览

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JDprice。使用对数均匀跳-扩散模型计算欧洲看涨期权价格。

使用的算法:蒙特卡罗与对偶和控制变量技术。

用对数均匀跳-扩散模型计算欧洲看涨期权的市场价值的隐含波动率。(输入“value”可以是一个矩阵)

BS。m:使用Black-Scholes模型(用于JDprice)计算欧洲看涨期权价格

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