论文研究 - 具有一般线性和二次约束的组合数学

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发表于 2022-5-18 09:18 |只看该作者 |倒序浏览

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本文探讨了在一般意义上同时考虑相对效用和风险时，最优投资组合构建的数学基础。当同时受到一般班轮约束和跟踪误差约束（二次约束）时，我得出了投资组合优化问题，这是委派给投资组合经理的最普遍的约束。这将最优投资组合理论的演变归纳为三篇非常有影响力的论文。另外，我还分析了应用于Sharpe Ratio最大化时的一般线性约束。当一起使用时，这些公式可以使委托人和代理人更好地分析替代方案并协商合同，以确保约束条件产生适当的效用最大化。