落轩飞雨 发表于 2013-1-23 19:12
| 2003年诺贝尔经济学奖简介 |
| 2005年 03月29日 |
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瑞典皇家科学院2003年10月8日宣布，把２００3年的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰，以表彰他们分别用"随着时间变化的易变性"和"共同趋势"两种新方法分析经济时间序列，从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。这是继首届1969年和2000年之后计量经济学第三度获奖。 格兰杰（Clive Granger）1934年9月出生于英国威尔士的斯旺西，早期就读于诺丁汉大学，接受当时英国第一个经济学数学双学位教育，1955年留校任教，1957年在天文学杂志上他发表了第一篇论文："关于太阳黑子活动的一个统计模型"。1959年，他在诺丁汉大学获得统计学博士学位。在20世纪60年代早期，格兰杰获得了支持英国学者去美国深造的哈克尼斯(Harkness)奖学金，去普林斯顿做访问学者，在著名学者约翰·塔基（John Tukey）和奥斯卡·摩根斯坦(Oscar Morgenstein)门下深造。1974年移居美国,成为圣迭亚哥加州大学经济学院教授。随后,他开创了该学院的计量经济学研究工作,并使之成为全世界最出色的计量经济学研究基地之一。最后成为该校的荣誉退休教授。格兰杰于1991年成为国际预测师协会会员，曾获得斯德哥尔摩经济学院和卡洛斯三世大学的荣誉博士学位。他现为西部经济学会主席、每年仅两位的美国经济学会杰出会员。他的研究兴趣主要在统计学和计量经济学（主要是时间序列分析）、预测、金融、人口统计学和方法论等方面。, P1 L4 l- e6 J- o" w 格兰杰的主要著作有:《经济时间序列的谱分析》(与Hatanaka合著)普林斯顿大学出版社,1964；《股价的可预测性》(与Morgenstern合著)Heath出版社,1970；《商品价格的投机、套利和预测》(与Labys合著)Heath出版社,1970；《经济时间序列预测》(与Newbold合著),Academic出版社,1977；《双线性时间序列模型导论》(与Andersen合著),Vandenhoeck和Ruprect出版社,1978；中文版,1983；《经济序列建模型:经济计量方法阅读材料》牛津出版社,1990；《经济学的实证建模:设定和估计》剑桥出版社,1999等。 从访问普林斯顿的20世纪60年代早期开始，格兰杰就是一位非常有影响的时间序列计量经济学学者。他的论文几乎涵盖了过去40年间该领域的主要进展，没有格兰杰的分析方法，进行时间序列计量方面的实证分析几乎是不可能的。就他所产生的学术影响，人们对他的叹服可以用天才的研究者和作家来表达。" D, {. a; b! ?' f 格兰杰的学术作品有两个突出的特点，学术思想与实际问题密切相关；很强的可读性，因此很多内容已经成为引用的经典。也许，这些方面的长处除了与他本人的天才资质有关之外，还和他的学习经历有关。早在读高中时，他就曾在两个语法学校就读。而且他喜欢纯粹的数学思维训练，在初学经济学时，就对当时只会纯文字描述的经济学家感到遗憾。 在高中时期，格兰杰的第一理想是做方法论研究，但在当时所有学生公开表达自己的理想的一次机会上，竟然没有发出方法论(Methodology)这个单词的第一个字母，而随口说出了统计学家。用他自己的话说，也许就是那一时的口吃，决定了他将来的职业。! Y1 Z+ L1 c; W r+ A9 @/ c 诺贝尔奖评委会认为，格兰杰的工作改变了经济学家处理时间序列数据的方法，对研究财富与消费、汇率与价格、以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要意义。目前美国联邦储备委员会和许多国家的中央银行都使用这一方法来进行评估和预测。 格兰杰曾任美国西部经济学联合会主席。他担任的职务和获得的奖励有:美国经济学联合会年度杰出资深会员奖、斯德哥尔摩经济学院荣誉博士、芬兰艺术和科学协会外籍会员、国际预测协会会员、美国艺术和科学院院士、经济计量学协会会员等。在问鼎诺奖之前,他刚刚摘取了有准诺贝尔经济学奖之称的美国经济学联合会年度杰出资深会员奖。 0 H; j" A; Y4 S0 V+ P: \ 恩格尔（RobertF.Engle）1942年11月出生在美国纽约州锡拉丘兹。恩格尔1964年从威廉姆斯学院(WilliamsCollege)毕业,获物理学学士,1966年和1969年在康奈尔大学分获物理学硕士和经济学博士学位。他在1969至1974年间任麻省理工学院助教授。1975年转到加利福尼亚大学圣迭戈分校任副教授，1977年升为正教授，并于1990到1994年在该校担任经济学系主任。他从1999年开始到纽约大学斯特恩商学院任金融服务管理教授至今，现为美国计量经济学学会会员和美国艺术与科学学院院士。恩格尔和格兰杰曾经在加利福尼亚大学共事多年。* i5 D+ Z8 L0 L$ o 他的主要著作有:《协整、因果关系和预测:格兰杰纪念文集》(与怀特合编)牛津大学出版社,1999；《ARCH:阅读精选》牛津出版社,1995；《计量经济学手册(第四册)》(与麦克法登合编)McFadden,北荷兰出版社,1994；《长期经济关系:协整阅读材料》(与格兰杰合编)牛津出版社,1991等。 ' s/ X5 v$ y3 l 恩格尔担任的职务和获得的奖励有:美国艺术和科学院院士、计量经济学协会顾问、金融数量研究院墨菲(RogerF.Murray)奖、美国经济研究局(NBER)研究员、计量经济学协会会员、MIT研究生经济学协会杰出教学奖等。8 I$ _9 ^; k% Z 他的贡献在于建立了描述经济时间序列数据时变波动性的关键概念：自回归条件异方差(ARCH)，并发展了一系列波动性模型及统计分析方法。瑞典皇家科学院称他不仅是研究员们学习的光辉典范，而且也是金融分析家的楷模，他不仅为研究员们提供了不可或缺的工具，还为分析家们在资产定价、资产配置和风险评估方面找到了捷径。 作为一名时间序列分析专家，恩格尔以擅长动态经济金融现象的经验模型分析而著称。他的研究足迹从早期的波段谱回归、假设检验和外生性，一直遍及到20世纪80年代后的协整分析、ARCH模型分析、以及金融资产收益数据的超高频分析。" a/ g. e) l) g 作为近20年来金融计量领域的重要开拓者，他对金融市场分析长期持有浓厚的兴趣，在金融计量经济学的兴趣涉及金融市场微观结构、权益资产、利率、汇率和期权等。在恩格尔看来，随着电子化交易的发展，未来的金融计量经济学可以使金融市场的做市商、经纪人和交易者，借助于统计分析，自动地根据特定市场环境和目标做出最优的策略。/ s2 J5 O1 g6 I/ x, r9 P9 c: R( | 恩格尔是一名多产的经济学家，已发表100多篇论文，出版三部著作。此外，他还经常在学术界和实务界作演讲。正如他本人所说，没有应用的研究是枯燥乏味的，但担任太多而又缺乏研究意义的顾问工作，同样是枯燥乏味的。恩格尔的辉煌成就，除了在理论研究中得益于早期与格兰杰、韩德瑞、以及圣迭哥加州大学的经济学家和计量经济学家的学术交流之外，还得益于在纽约和纽约大学的现实环境。纽约作为世界金融中心，为他的学术研究提供了感兴趣的金融问题和模型分析所需要的数据；而纽约大学斯特恩商学院金融实务方面的同事，所提供的在实际问题上的观点，又深深启发了他的模型研究。 有趣的是，这位诺贝尔经济学奖获得者，在满怀抱负的大学时代，竟是渴望成为一名物理学家。当年在申请读研究生时，他分别申请了康奈尔大学和伯克利的物理学专业。与伯克利研究生院的电话联系受到担搁之后，最终选择了康奈尔，在那里，最初他还渴望成为超导研究小组的一员，但一年后受到启发，才同周围的很多朋友一样，决定转向经济系。物理学出身的恩格尔对于经济学的学习可以说是驾轻就熟，在拿到物理学硕士之后就很快拿到了经济学博士学位。事实上，历史上很多经济学家都有物理学背景，2000年诺奖得主麦克法登亦如此。 瑞典皇家科学院称，恩格尔的ARCH理论模式现已成为经济界用来进行研究以及金融市场分析人士用来评估价格和风险的必不可少的工具。 |
落轩飞雨 发表于 2013-1-23 19:12
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