请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
查看: 4221|回复: 4

基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

[复制链接]
字体大小: 正常 放大

2620

主题

162

听众

1万

积分

升级  0%

  • TA的每日心情
    开心
    2015-3-12 15:35
  • 签到天数: 207 天

    [LV.7]常住居民III

    社区QQ达人 发帖功臣 新人进步奖 优秀斑竹奖 金点子奖 原创写作奖 最具活力勋章 助人为乐奖 风雨历程奖

    群组第六届国赛赛前冲刺培

    群组国赛讨论

    群组2014美赛讨论

    群组2014研究生数学建模竞

    群组数学中国试看培训视频

    发表于 2015-1-12 12:07 |显示全部楼层
    |招呼Ta 关注Ta
    金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
    ( t- y) C. B( q  x" W8 `) d' E' i% @) ~+ X

    9 \5 t" s. n, Q  _frontcon函数:Mean-variance efficient frontier
    : C: K; V4 e8 i) b# I( |, q
    8 ?% m5 p6 [4 F# G3 R  `" v

    ( a( ^7 C* T- G7 U) w0 Q) H6 oportopt函数:Portfolios on constrained efficient frontier/ x& b/ V( r2 P; R& C6 O

    ) \# M4 g9 d* X( ]7 F* @
    , t2 H3 S; m* b: |; q, C
    portvrisk函数:Portfolio value at risk (VaR)
    " ]; w4 c, e( g8 k7 P6 g- e% X7 r, u5 D) p' B# ]
    : k/ G1 O+ i6 S% a, w/ j, A
    下面给一个小例子说明下,程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据4 W$ J- J" B+ m. m  t( [2 S/ g

    , ~8 ^5 l2 N- o

    1 H7 E% L/ R+ n数据结构如下,每列代表一只股票,每行是一天的股票售价。" ?, d9 L' t% h) N, J: {

      l9 S  v+ a! ]8 B1 ]
    ! v5 H. I% C/ m4 _4 L( `( D9 w
    均值方程模型,要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差,然后再调用金融工具箱函数
    ) A# `! Z& u( q% by dynamic of Matlab技术论坛. _4 v4 d& b3 F
    % see also http://www.matlabsky.com
    # R+ ~* `" k: b( \% contact me matlabsky@gmail.com
    - a8 x: i4 k1 v. n# |+ C% 2010-04-07 10:33:28& h5 n5 T. w& D
    %
    5 Z+ n+ c% d! i, Y8 c; ?6 r6 V/ U- Y" }- g
    . P, b: k/ `2 W+ @
    clc0 e# ^1 e6 S8 a1 S2 `
    clear
    0 G* p- H4 a$ y  C1 R$ ?1 D/ m  \! `: J& X- y3 z

    5 a, v# K+ p. U# _* n. tweb http://www.matlabsky.com -browser- m! u0 C  R, K( U, N
    " b+ o: j9 ?( o2 z* M3 o
    2 Z, v7 ^7 c$ u* ^6 @* [
    h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
    " v; p# `; m2 B. _, t) yuiwait(h);
    . J3 X8 \  ?) `" L( |1 A7 s+ H9 \/ e3 H8 }2 }, [1 ^" F

    * A4 n+ P; X, |: p- K. o5 V" Mdata=load('股票数据.txt'); % 数据载入3 H, u6 S1 a1 k6 E8 X: P
    r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率" W, ]6 w! m8 {; i; U% [
    mr=mean(r); % 平均收益率6 j; n$ N& m5 F$ ~* q
    sigma=cov(r); % 资产回报方差8 i8 ?+ b; F8 U3 n! k
    ' U$ K* h# I1 _/ Z' ^

    & [, A6 m0 k( @ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率9 b- _3 L4 _& r/ m0 N4 K. N% u! ?3 l
    ExpCov=sigma; % 资产回报方差
    * o: m$ L' D( x/ d8 n8 KNumPorts=100; % 有限前沿点的个数- u, c& r( y: T
    PortReturn=[]; % 目标收益率,NumPorts和PortReturn只能选一个,另外一个必须置为[]
    6 ^" C5 J) ]) I! i, ebound=inputdlg('投资比例,默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});8 q9 r; B# w, h+ e
    bd=str2num(bound{1});+ I- T" q( Z0 q' E/ F* v3 d$ Y& G
    AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
    ! ]6 D+ M  L' h' r3 S! F. c- U" }
    ) }0 z3 r5 K. `) b+ `7 p  j. _, D
    [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
    # r7 H5 s% L) C9 D9 ndata=cell(101,6);8 p+ O( r8 V/ l8 P
    data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
    2 i, Q$ x( t6 g, j$ \data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
    - Y0 |- L0 p' h. hxlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)$ ?" ^0 R1 [7 m& W9 K. j
    复制代码! c3 Y  u3 A5 C$ `
    + R1 S7 |5 N' r* A  p; [$ _
    股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)
    5 S5 c% M) g* y; x+ b1 Y6 S
    ' E. u. |- s4 h& z) B3 G1 S* w% y
    zan
    宇仲        

    2

    主题

    13

    听众

    1263

    积分

    升级  26.3%

  • TA的每日心情
    开心
    2015-4-10 07:33
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    社区QQ达人

    回复

    使用道具 举报

    crolfer        

    0

    主题

    11

    听众

    5

    积分

    升级  0%

    该用户从未签到

    自我介绍
    新手
    回复

    使用道具 举报

    opsops 实名认证       

    1

    主题

    5

    听众

    289

    积分

    升级  94.5%

  • TA的每日心情
    开心
    2015-8-28 20:42
  • 签到天数: 65 天

    [LV.6]常住居民II

    自我介绍
    喜欢数学的男人

    社区QQ达人 邮箱绑定达人

    回复

    使用道具 举报

    Kuniy_Guo 实名认证       

    2

    主题

    12

    听众

    686

    积分

    升级  21.5%

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-10-8 15:00
  • 签到天数: 84 天

    [LV.6]常住居民II

    群组Matlab讨论组

    群组数学建模

    群组LINGO

    群组2013年数学建模国赛备

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册地址

    qq
    收缩
    • 电话咨询

    • 04714969085
    fastpost

    关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

    手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

    蒙公网安备 15010502000194号

    Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

    GMT+8, 2024-3-28 19:50 , Processed in 0.454032 second(s), 78 queries .

    回顶部