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金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
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9 \5 t" s. n, Q _frontcon函数:Mean-variance efficient frontier
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( a( ^7 C* T- G7 U) w0 Q) H6 oportopt函数:Portfolios on constrained efficient frontier/ x& b/ V( r2 P; R& C6 O
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portvrisk函数:Portfolio value at risk (VaR)
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: k/ G1 O+ i6 S% a, w/ j, A
下面给一个小例子说明下,程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据4 W$ J- J" B+ m. m t( [2 S/ g
, ~8 ^5 l2 N- o
1 H7 E% L/ R+ n数据结构如下,每列代表一只股票,每行是一天的股票售价。" ?, d9 L' t% h) N, J: {
l9 S v+ a! ]8 B1 ]! v5 H. I% C/ m4 _4 L( `( D9 w
均值方程模型,要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差,然后再调用金融工具箱函数
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% see also http://www.matlabsky.com
# R+ ~* `" k: b( \% contact me matlabsky@gmail.com
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r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率" W, ]6 w! m8 {; i; U% [
mr=mean(r); % 平均收益率6 j; n$ N& m5 F$ ~* q
sigma=cov(r); % 资产回报方差8 i8 ?+ b; F8 U3 n! k
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& [, A6 m0 k( @ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率9 b- _3 L4 _& r/ m0 N4 K. N% u! ?3 l
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
* o: m$ L' D( x/ d8 n8 KNumPorts=100; % 有限前沿点的个数- u, c& r( y: T
PortReturn=[]; % 目标收益率,NumPorts和PortReturn只能选一个,另外一个必须置为[]
6 ^" C5 J) ]) I! i, ebound=inputdlg('投资比例,默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});8 q9 r; B# w, h+ e
bd=str2num(bound{1});+ I- T" q( Z0 q' E/ F* v3 d$ Y& G
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
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[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
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data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
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股票数据.txt
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