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统计套利模型——>配对交易模型

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    [LV.7]常住居民III

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    发表于 2015-1-12 12:09 |显示全部楼层
    |招呼Ta 关注Ta
    配对交易模型是统计套利模型中的一种,也是出现最早,应用范围最广的模型。相信随着中国做空制度的出现以及金融衍生品的发展,程序化交易模型也会在中国大放异彩。8 e0 @- f2 F: I& R: @
    统计套利最早出现于80年代,其具体的思想是,假设市场上某两只股票之间如果长期存在协整关系的话,那么如果在短期内,如果两只股票的价差出现了一个离长期协整较大的偏离,那么我们会认为这种偏离是非常态的状况。不久之后有极大的概率向着其长期协整回归。而我们如果通过某种办法能够侦测到这种非常态的偏离,继而在此时刻,向着长期协整方向下赌注,那么我们就会有极大的概率赢得这一赌注。而当赌注的次数足够大时,风险接近于零。3 S5 e; r$ D' N' c/ S
    / ^) Z* `  ]' n/ t2 v
    PairsTrading_FEX.zip (115.84 KB, 下载次数: 4)
      d& A0 y" \/ X$ M# ?/ E& I7 |& l0 U7 ]! ]1 v  G8 O# Z
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    宇仲        

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