关于2016届风控大赛赛题的一点理解（附文献资料）

[复制链接]

字体大小: 正常放大

芊芊世界

17 主题	16 听众	61 积分

升级 58.95%

TA的每日心情

	擦汗 2016-7-9 17:04

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

自我介绍: 345

电梯直达

1^#

发表于 2016-6-23 17:18 |只看该作者 |倒序浏览

|招呼Ta 关注Ta

去年参加了第一届风控比赛，也取得了点成绩。看了下今年的风控赛题，感觉还是挺常规化的，没跑偏也没什么新意。

A题题目的背景是车企财务风险管理。财务风险管理是企业风险管理非常重要的一部分，是能够发现企业经营风险的重要环节，如果不能及时进行有效的控制，企业就会陷入财务危机，因此这道题正是想要通过对企业财务报表的分析来发现财务风险存在的可能性。

处理这道题的方法有很多，接下来就说一下我的大概思路。

1.数据清洗：

A题的数据十分冗杂，根据问题提取相应的数据，需要一定的专业知识储备。从网上及文献中可以查到许多相关知识，这里不一一列出。

2.建立模型：

第一问可以从企业的资金来源和结构、资金的占有与分布、资金的流转与周转等数据模型分析来描述企业的运作特征和规律；财政风险可能存在于企业的筹资、投资、营运等日常财务活动中，关于财务风险预测的方法有很多，单变量模型、多变量模型、模糊综合评价法、人工神经网络模型等。

第二问识别欺诈需要从外部和内部两方面来考虑。外部考虑一些与同行业相比过于乐观、增幅过快的财务指标是需要企业特别留意的。内部考虑根据财务指标得到财务报表存在欺诈的概率，适合解决这一问题的模型有Bayes判别、Logistic回归、神经网络和支持向量机。

第三问在第二问的基础上再加工就可以了。

3.模型的求解和预测

用适当的数值方法求解所得的数学模型，即可得到今后5年的预测结果。可以把这些结果与其他文献中的结果进行对照分析。如出现较大差异，则应找出原因，予以改进，或提出自己的看法。