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A 投资组合

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李敬        

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发表于 2009-8-13 10:07 |只看该作者 |倒序浏览
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A 投资组合
市场上有n种资产（如股票、债券、…）Si ( i=1,…n) 供投资者选择，某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资。公司财务分析人员对这n种资产进行了评估，估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为ri，并预测出购买Si的风险损失率为qi。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的Si中最大的一个风险来度量。
购买Si要付交易费，费率为pi，并且当购买额不超过给定值ui时，交易费按购买ui计算（不买当然无须付费）。另外，假定同期银行存款利率是ro, 且既无交易费又无风险。（ro=5%）
已知n = 4时的相关数据如下：
Si
ri(%)
qi(%)
pi(%)
ui(元)
S1
28
2.5
1
103
S2
21
1.5
2
198
S3
23
5.5
4.5
52
S4
25
2.6
6.5
40
试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定的资金M，有选择地购买若干种资产或存银行生息，使净收益尽可能大，而总体风险尽可能小。
  • 试就一般情况对以上问题进行讨论，并利用以下数据进行计算。
Si
ri(%)
qi(%)
pi(%)
ui(元)
S1
9.6
42
2.1
181
S2
18.5
54
3.2
407
S3
49.4
60
6.0
428
S4
23.9
42
1.5
549
S5
8.1
1.2
7.6
270
S6
14
39
3.4
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zan
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lili82264926        

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发表于 2010-6-20 11:34 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
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    发表于 2010-8-5 11:22 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
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    发表于 2011-5-24 17:18 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    这是不是就是传说中的风险投资组合数字算例，太好了
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    师长        

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