flying1208 发表于 2011-1-7 23:52

请教个数理统计题

题目是这样子的：

设某股票的初始价格P0=1，第t天的收盘价格为Pt，记第t天的（对数）收益率为Rt=ln(Pt/Pt-1)。假定收益率序列{Rt}相互独立服从同一正态分布，Rt ~N(μ,σ2)，其中μ,σ>0为常数。求：1．
对数价格ln(Pt)的分布函数及其期望与方差；2．
价格Pt的分布函数及其期望与方差；3．
求收益率Rt与价格Pt-1的联合分布（其中t > 1）,并问两者独立吗？4．
求在给定Pt-1=x 的条件下Pt的条件分布，及条件期望E(其中t >1)。
请问有人会吗？特别是第3题和第4题，搞不明白，求高人给解答一下，谢谢了

gaoshanliu水 发表于 2011-1-8 18:25

piao。。。。

三剑客555 发表于 2011-1-8 20:11

路过。。。。。。。。。

LRQRun 发表于 2011-1-10 12:00

{:3_49:}{:3_49:}{:3_49:}

珞珈山下 发表于 2011-1-10 23:15

Rt=ln(Pt/Pt-1) 啥意思啊？

flying1208 发表于 2011-1-13 09:25

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t和t-1分别为P与R的下标

   
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